Market Data Snapshot (W) message
Purpose
Used to return a snapshot of market prices
Message Direction
From TT FIX to FIX client
Tag Directory
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| Tag | Name | Type | Required | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Header | Y | For additional information about this component group, consult the documentation. 35=W (MsgType) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 262 | MDReqID | STRING | Y | Unique ID matching the incoming request ID, sent in Tag 262 (MDReqID) in the Market Data Request (V) message. TT FIX returns this ID in all responses corresponding to the Market Data Request (V) request. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | Symbol | STRING | N | Exchange-provided product symbol for the tradable product. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | SecurityType | STRING | N | Asset class of the instrument. Possible values:
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| 107 | SecurityDesc | STRING | N | Security description. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | Product | INT | N | Product type associated with the security. Note: Sent only in Possible values:
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| 200 | MaturityMonthYear | MONTHYEAR | N | Month and year the instrument reaches maturity in the format YYYYMM. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 541 | MaturityDate | LOCALMKTDATE | N | Maturity date in format YYYYMMDD. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | MaturityDay | DAYOFMONTH | N | Day of expiration for the instrument. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | PutOrCall | INT | C Sent when Tag 167 (SecurityType) is OPT. | Whether the option represents a put or call Possible values:
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| 202 | StrikePrice | PRICE | C Sent when Tag 167 (SecurityType) is OPT. | Strike price for an option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 206 | OptAttribute | CHAR | N | Additional information about the option contract. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18211 | DeliveryTerm | CHAR | C Sent when the delivery term is not monthly. | Term of delivery for the instrument. TT FIX uses this value to identify contracts that do not have a monthly delivery term. Note: When Tag 18211 DeliveryTerm equals any value except ‘M’, ‘Y’ or ‘Q’, then you must specify the delivery day/date in Tag 205 MaturityDay or Tag 541 MaturityDate. Possible values:
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| 743 | DeliveryDate | LOCALMKTDATE | N | Date for contract delivery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | SecurityID | STRING | N | TT security ID that uniquely identifies the instrument in the TT platform. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | SecurityExchange | EXCHANGE | N | Name of the market where the instrument trades. TT FIX uses this value to identify the exchange that offers the Possible values:
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| 100 | ExDestination | EXCHANGE | N | Name of the sub-market where the instrument trades. ISO 10383 defines a comprehensive list of MIC codes. TT FIX uses this value to identify a security. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Currency | CURRENCY | N | ISO-standard symbol for the instrument’s trading currency. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18210 | PriceFeedStatus | INT | N | Current state of the price feed. Possible values:
Condition: Sent only when the status of the price feed changes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | NoMDEntries | NUMINGROUP | Y | Number of market data entries in the message. Starts the repeating group. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 269 | MDEntryType | CHAR | Y | Type of market data to request. Note: When Tag 35 (MsgType) = V, (i.e., Market Data Request) or Tag 35 (MsgType) = X, (i.e., Market Data Snapshot), Tag 269 must be the first tag in each MDEntry repeating group. Possible values:
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| 270 | MDEntryPx | PRICE | C Sent unless Tag 269 (MDEntryType)= A (Imbalance), n (Market bid), or o (Market ask). | Price of the instrument associated with this entry. Interpret the value based on the entry type. Note: When tag 269 (MDEntryType) = x (Last traded), this value contains the last traded price (LTP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 271 | MDEntrySize | QTY | C Condition: Sent when tag 269 (MDEntryType) is:
| Quantity associated with the related instrument. Notes:
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| 272 | MDEntryDate | UTCDATEONLY | C Sent when tag 269 (MDEntryType) is:
| Settlement, or Indicative Settle, date. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 273 | MDEntryTime | UTCTIMEONLY | C Sent when tag 269 (MDEntryType) is:
| Settlement, or Indicative Settle, time. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 290 | MDEntryPositionNo | INT | C Tag 269 (MDEntryType) is either 0 (bid), 1 (offer), Y (implied bid), or Z (implied offer) | Position of the MD price level in relation to the best bid / best offer (1 being the best). Display position of a bid or offer, numbered from most competitive to least competitive, per market side, beginning with 1. The FIX client must determine where the new price belongs based on Tag 270 (MDEntryPx). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16486 | MDEntryState | INT | C Sent only for BrokerTec workup markets | Current state of a workup order. Possible values:
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| 346 | NumberOfOrders | INT | C Sent only when all of the following are true:
| Number of orders that comprise the quantity represented in Tag 271 (MDEntrySize) of this message. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16052 | ExchangeSendingTime | STRING | C Only sent when the following are true:
| UTC time the market data message was transmitted from the exchange, expressed as number of microseconds since Unix epoch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16060 | ExchangeTransactTime | STRING | C Only sent when the following are true:
| UTC time of the execution/order creation that resulted in this market data message from the exchange, expressed as number of microseconds since Unix epoch. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | NoEvents | NUMINGROUP | N | Number of entries in the event types repeating group | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 865 | EventType | INT | N | Type of event Possible values:
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| 866 | EventDate | LOCALMKTDATE | N | Date the event occurred | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1145 | EventTime | UTCTIMESTAMP | N | Note: This tag is only available for EPEX and Nord Pool. Specific time of event. Use in combination with EventDate <866>. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trailer | Y | For additional information about this component group, consult the full documentation. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Message Notes
The Market Data Snapshot Full Refresh (W) message is used by TT FIX to respond to a Market Data Request (V) in the following cases:
- One time, immediately after an incremental subscription before getting the initial incremental updates.
- Tag 263 (SubscriptionRequestType) in the request is 0, indicating the client wants a single market snapshot.
- Tag 263 (SubscriptionRequestType) in the request is 1 and Tag 265 (MDUpdateType) is 0, indicating the client subscribed to full market updates.