TT Score

TT FIX を使ったデータのインポート

TT FIX を使ったデータのインポート

TT FIX Inbound Drop Copy サービスを使って、第三者サービスが TT Score の処理のために TT 環境にデータ情報をインポートできます。

以下のセクションでは、この手順について説明していて、必要な入力の作成に関する情報を提供しています。

TT FIX Inbound Drop Copy サービスについて

TT FIX Inbound Drop Copy サービスは、メッセージ タイプ内で FIX プロトコル (バージョン 4.2、Errata 20010501) メッセージ タイプとタグのサブセットをサポートしています。TT Score にデータをインポートする際、TT FIX Inbound Drop Copy サービスでは、このヘルプで説明されているメッセージとタグのみをサポートしています。他のメッセージやタグを送信しないでください。予想外の結果となる可能性があります。

TT FIX Inbound Drop Copy サービスは、永続的な FIX セッションをサポートしています。最初に開始される際に、タグ 34 (MsgSeqNum)=1 と一緒に ログオン (A) メッセージが送信されます。予定外の再起動があった場合、標準の FIX メッセージの連続番号の交渉が行われます。

TT FIX Inbound Drop Copy サービスが FIX アクセプターへの接続を確立すると、FIX アクセプターは、不十分な Execution Report (8) メッセージを送信し始め、TT FIX Inbound Drop Copy サービスにより処理されます。

TT FIX Drop Copy 執行記録

TT FIX Drop Copy セッションの Execution Report (8) メッセージは、確認や約定、未解決の変更など、注文情報を Score にインポートして処理するのに使用されます。

サポートされているタグ

タグ # 欄名 必須内容 データ タイプ コメント
8 BeginString Y 文字列

FIX プロトコル バージョン

タグは、新規メッセージの最初を示しています。このタグは、メッセージで最初のタグである必要があります。

値を FIX.4.2 に設定する必要があります。
9 BodyLength Y int

メッセージ長 (文字数)

値は、これは前のタグ 10 (CheckSum) のすぐあとの区切り文字まで (区切り文字も含む)、このタグに続いてメッセージでの文字数を示しています。このタグは、メッセージで2番目の欄である必要があります。
35 MsgType Y 文字列

メッセージ本体に含まれているメッセージのタイプ

このタグはヘッダー タグのリストの3番目に表示されるはずです。

35=8 (執行記録) のみがサポートされています。
49 SenderCompID Y 文字列

会社の送信メッセージを識別するために使用される、割り当て値。
56 TargetCompID Y 文字列

受信会社を識別するために使用される、割り当て値。
50 SenderSubID N 文字列

メッセージ送信者の固有の ID
34 MsgSeqNum Y SeqNum

メッセージの連続番号
52 SendingTime Y UTCTimestamp

メッセージが送信された時間 (標準時間)

例:

  • ミリ秒の精度: 60=20170509-22:34:56.881
  • マイクロ秒の精度: 60=20170509-22:34:56.881321
1 口座 C 文字列

オーダー ルーティング口座
10553 ユーザー (Username) C 文字列

第三者システム ユーザー名
20 ExecTransType N char

執行記録のタイプ

20=3 (ステータス) のみがサポートされています。
37 OrderId Y 文字列

注文の寿命に一貫して持続される注文の固有の識別子。
Instrument ブロック Y コンポーネント Instrument Component に含むタグと使用においての制限事項に関しては、Instrument ブロックを参照してください。
150 ExecType (執行タイプ) Y char

この執行記録を送信する理由を示します。

以下の値があります。

  • 0: New (新規)
  • 1: Partially Filled (部分約定)
  • 2: Filled (約定)
  • 3: Done for day (取引終了)
  • 4: Canceled (取消)
  • 5: Replaced (差替)
  • 6: Pending cancel (保留の取消)
  • 7: Stopped (停止)
  • 8: Reject (受付拒否)
  • 9: Suspended (保留)
  • A: Pending new (新規の保留)
  • B: Calculated (計算済み)
  • C: Expired (期日切れ)
  • D: Restated (再ステータス設定)
  • E: Pending replace (差替の保留)
  • F: Trade (取引)
  • G: 取引の修正 (FIX 4.2 の 20=2 と同様)
  • H: 取引の取消 (FIX 4.2 の 20=1 と同様)
  • I: 注文ステータス (FIX 4.2 の 20=3 と同様)
  • J: 清算保留での取引
  • K: 取引が清算のために解除
  • L: システムによりトリガーまたは有効化
54 Side (サイド) Y char

注文サイド

以下の値があります。

  • 1: Buy (買)
  • 2: Sell (売)
  • 3: Buy minus (買マイナス)
  • 4: Sell plus (売プラス)
  • 5: Sell short (売ショート)
  • 6: Sell short exempt (売ショート免除)
  • 7: Undisclosed (非公開)
  • 8: Cross (クロス)
  • 9: Cross short (クロス ショート)
  • B: As Defined (FIX 4.4 のみ)
  • C: Opposite (FIX 4.4 のみ)
39 OrdStatus Y int

注文のステータス

以下の値があります。

  • 0: New (新規)
  • 1: Partially Filled (部分約定)
  • 2: Filled (約定)
  • 3: Done for day (取引終了)
  • 4: Cancelled (取消)
  • 5: Replaced (差替)
  • 6: Cancel pending (保留の取消)
  • 7: Stopped (停止)
  • 8: Reject (受付拒否)
  • 9: Suspended (保留)
  • A: Pending new (新規の保留)
  • B: Calculated (計算済み)
  • C: Expired (期日切れ)
  • D: Accepted for bidding (買の受付済み)
  • E: Pending replace (差替の保留)
32 LastShares C int

約定した限月数を示します｡

条件タグ 150 (ExecType) が 1 (部分約定) または 2 (約定) の場合のみ送信されます。
31 LastPx C Price (価格)

約定の価格

タグ 442 (MultiLegReportingType) が 2 (レッグ) の場合、値はスプレッド約定のレッグの価格を示しています。メッセージの Instrument Component は約定済みレッグを識別します。

条件タグ 150 (ExecType) が 1 (部分約定) または 2 (約定) の場合のみ送信されます。
14 CumQty Y int

この注文の寿命の間に約定した合計限月数。

値は常に、この注文に受信したすべての約定執行記録のタグ 32 (LastShares) の合計と同等です (この例も含む)。

注: タグ 442 (MultiLegReportingType) が 2 (レッグ) の場合、この値は特定のストラテジーのレッグに対して約定した合計の限月数を示しています。
151 LeavesQty Y int

マーケットで約定待ちしている限月数。

以下の値があります。

  • 注文がマーケットにまだ存在している場合は (タグ 38 (OrderQty) - タグ 14 (CumQty)) の値。
  • それ以外は 0

注: タグ 442 (MultiLegReportingType) が 2 (レッグ) の場合、この値は特定のストラテジーのレッグに対して約定待ちしている合計の限月数を示しています。
442 MultiLegReportingType N char

執行記録が示す内容 (オプション ストラテジーやスプレッドなど、複数レッグの証券で使用される内容)。

以下の値があります。

  • 1: Single security (1セキュリティ)
  • 2: 複数レッグ セキュリティの個々のレッグ。
  • 3: 複数レッグ セキュリティの親 (要約約定)
44 Price (価格) C Price (価格)

Order Price (注文価格)

条件タグ 40 (OrdType) が次の場合送信:

  • 2: Limit (指値)
  • 4: Stop Limit (ストップ指値)
99 StopPx C Price (価格)

ストップ注文のトリガー値

条件タグ 40 (OrdType) が次の場合送信:

  • 4: Stop Limit (ストップ指値)
  • K: Market With Leftover as Limit (指値の残注文を含む成行)
38 OrderQty C Qty (枚数)

合計注文枚数。
1138 DisplayQty C Qty (枚数)

子注文の約定待ち枚数の合計。
1088 RefreshQty C Qty (枚数)

公開枚数 (アイスバーグ) 注文に対して公開された枚数。

条件公開枚数注文にのみ送信。
40 OrdType C char

Order type (注文タイプ)

以下の値があります。

  • 1: Market (成行)
  • 2: Limit (指値)
  • 3: Stop (ストップ)
  • 4: Stop Limit (ストップ指値)
  • 5: Market On Close (MOC)
  • B: Limit On Close (LOC)
  • J: Market if Touched (MIT、マーケット イフタッチ)
  • K: Market with Leftover as Limit (指値の残注文を含む成行)
  • Q: Market Limit Market (MLM) with Leftover as Limit (指値の残注文を含む MLM)
  • S: Stop Market to Limit (ストップMTL)
  • T: Market to Limit (without Limit Price) If-Touched (MTL (指値無し) イフタッチ)
  • U: Market to Limit If Touched (MLM-IT)
  • V: Market Close Today (今後の使用に保持)
  • W: Limit Close Today (今後の使用に保持)
  • p: 指値 (取引後のみ)
59 TimeInForce C char

注文が有効である期間。

以下の値があります。

  • 0: Day (指示がない場合は既定)
  • 1: Good Till Cancel (GTC)
  • 2: At The Opening (OPG)
  • 3: Immediate or Cancel (IOC)
  • 4: Fill Or Kill (FOK)
  • 5: Good Till Crossing
  • 6: Good Till Date
  • 7: At the Close
  • 8: Good through Crossing
  • 9: At Crossing
  • A: Auction
  • V: Good in Session
  • W: Day Plus
  • X: Good Till Cancel Plus
  • Y: Good Till Date Plus

取引所がサポートしている有効期限に関する情報は、Setup ヘルプのサポートされている注文タイプと有効期限を参照してください。
432 ExpireDate C LocalMktDate

GTD 注文の期限が切れる日付。

条件タグ 59 (TimeInForce) = 6 (Good Till Cancel) である以外は送信。
58 Text C 文字列

メッセージに関する追加情報。

条件TT FIX が追加情報を送信する必要がある際に送信されます。
10 Checksum Y 文字列

非暗号化された3文字のチェックサムこのタグは、メッセージで常に最後の欄です (メッセージの最後の区切り文字として トレイリングとともに機能します)。

コンポーネントInstrument ブロック

FIX 執行記録で限月のコンポーネント ブロックを送信する際、任意の以下の方法で限月を指定できます。

これらの方法は以下のように使用できます。

  • すべての場合にセキュリティ ID を使用できます。
  • 毎日や毎週、変動、または未定義の受渡期間を使用している ICE 銘柄を除いては、すべての取引所のすべての限月に対して、セキュリティ名の方法を使用できます。

セキュリティ ID ごとに指定する場合

タグ # 欄名 必須内容 データ タイプ コメント
48 SecurityID Y 文字列

限月の ID。

注: このタグとタグ 22 (IDSource) の組み合わせは、TT プラットフォームにて必ず限月を固有に識別します。
22 IDSource Y 文字列

タグ 48 (SecurityID) の値の情報源。

以下の値があります。

  • 5: RIC コード
  • 8: 取引所シンボル
  • 96: TT セキュリティ ID
  • 97: エイリアス (Alias)
  • 98: Name (名前)
  • X: シリーズ キー

注: 以下の取引所は、タグ 48 (SecurityID):

  • ASX
  • DGCX
  • CFE
  • CME
  • EEX
  • EUREX
  • Euronext
  • Hkex
  • ICE
  • ICE_L
  • LME
  • MEFF
  • MX
  • OSE
  • SGX
  • TFX
  • TOCOM
にて先物やスプレッド、オプション限月 RIC コード (22=5) をサポートしています。

注: このタグとタグ 48 (SecurityID) の組み合わせは、TT プラットフォームにて必ず限月を固有に識別します。
207 SecurityExchange C 取引所

限月の取引が行われた取引所名。

TT FIX は、この値を使って、セキュリティを提供する取引所を識別します。

以下の値があります。

  • AGGREGATOR
  • ALGO
  • ASE
  • SX
  • B3
  • BitMEX
  • BrokerTec
  • CBOT
  • CFE
  • CME
  • Coinbase
  • CoinFLEX
  • CurveGlobal
  • CZCE
  • DCE
  • DGCX
  • EEX
  • Eurex
  • Euronext
  • Fenics
  • FEX
  • HKEX
  • ICE
  • ICE_L
  • IDEM
  • INE
  • KCG
  • LME
  • LSE
  • MEFF
  • MX
  • MX
  • NDAQ_EU
  • NFI
  • NFX
  • OSE
  • SGX
  • TFX
  • TOCOM

条件タグ 100 (ExtDestination) が存在しない場合で、タグ 22 (IDSource) が 8 (取引所シンボル)、97 (エイリアス)、または 9 (名前) の場合に必須です。
OR
100 ExDestination C 取引所

限月が取引される副マーケットの取引所識別子コード (MIC)。

機関が定義した注文の執行宛先

トレーダーの中には、タグ 207 (SecurityExchange) でこのタグを使って、取引所を識別する人もいます。

ISO 10383 では、MIC コードの総合一覧を定義しています。

条件タグ 207 (SecurityExchange) が存在しない場合で、タグ 22 (IDSource) が 8 (取引所シンボル)、97 (エイリアス)、または 9 (名前) の場合に必須です。
55 シンボル Y 文字列

取引可能な銘柄の取引所が提供する銘柄シンボル。

NewOrderMultileg (AB) と MultilegOrderCancelReplace (AC) の限月を指定する際:

  • 複数レッグ限月を発注する際、タグ 55 を [NA] に設定します。
  • タグ 54 (サイド) が B または C の場合、タグ 55 の値は無視されます。LegInstrument グループのタグ 600 (LegSymbol) とタグ 624 (LegSide) が代わりに使用されます。

セキュリティ名ごとに指定する場合

名前と特徴を指定することで、限月を識別することもできます。アプリケーションや業務実践でセキュリティ ID を使用しない場合はこの方法を使用できます。

タグ # 欄名 必須内容 データ タイプ コメント
207 SecurityExchange C 取引所

限月の取引が行われた取引所名。

TT FIX は、この値を使って、セキュリティを提供する取引所を識別します。

以下の値があります。

  • AGGREGATOR
  • ALGO
  • ASE
  • SX
  • B3
  • BitMEX
  • BrokerTec
  • CBOT
  • CFE
  • CME
  • Coinbase
  • CoinFLEX
  • CurveGlobal
  • CZCE
  • DCE
  • DGCX
  • EEX
  • Eurex
  • Euronext
  • Fenics
  • FEX
  • HKEX
  • ICE
  • ICE_L
  • IDEM
  • INE
  • KCG
  • LME
  • LSE
  • MEFF
  • MX
  • MX
  • NDAQ_EU
  • NFI
  • NFX
  • OSE
  • SGX
  • TFX
  • TOCOM

条件タグ 100 (ExtDestination) が存在しない場合で、タグ 22 (IDSource) が 8 (取引所シンボル)、97 (エイリアス)、または 9 (名前) の場合に必須です。
OR
100 ExDestination C 取引所

限月が取引される副マーケットの取引所識別子コード (MIC)。

機関が定義した注文の執行宛先

トレーダーの中には、タグ 207 (SecurityExchange) でこのタグを使って、取引所を識別する人もいます。

ISO 10383 では、MIC コードの総合一覧を定義しています。

条件タグ 207 (SecurityExchange) が存在しない場合で、タグ 22 (IDSource) が 8 (取引所シンボル)、97 (エイリアス)、または 9 (名前) の場合に必須です。
55 シンボル Y 文字列

取引可能な銘柄の取引所が提供する銘柄シンボル。

NewOrderMultileg (AB) と MultilegOrderCancelReplace (AC) の限月を指定する際:

  • 複数レッグ限月を発注する際、タグ 55 を [NA] に設定します。
  • タグ 54 (サイド) が B または C の場合、タグ 55 の値は無視されます。LegInstrument グループのタグ 600 (LegSymbol) とタグ 624 (LegSide) が代わりに使用されます。
167 SecurityType Y 文字列

限月のアセット クラス。

以下の値があります。

  • FUT: 先物
  • MLEG: マルチレッグ
  • OPT: オプション
  • SPOT: EEX スポット銘柄
  • CUR: 通貨
  • TBOND: 国債
  • CS: 普通株
  • NONE: 証券タイプなし (35=c、e または V には無効)
55 シンボル Y 文字列

取引可能な銘柄の取引所が提供する銘柄シンボル。
200 MaturityMonthYear Y MonthYear

限月が有効期限に達する月と年数 (YYYYMM の形式)。

注: これが含まれている場合は、このタグによりタグ 541 (MaturityDate) が指定変更されます。
205 MaturityDay C DayOfMonth

限月の有効期限の日。

TT FIX は、この値とタグ 200 (MaturityMonthYear) を使って、タグ 167 (SecurityType) が MLEG でない際に有効期限日を指定します。

時間の範囲 (Range): 1-31。

注: これが含まれている場合は、このタグによりタグ 541 (MaturityDate) が指定変更されます。

条件複数の限月が同じ月に存在する場合に必須です。
201 PutOrCall C int

オプションがプットまたはコールのいずれであるかを示します。

以下の値があります。

  • 0: プット
  • 1: コール

条件タグ 167 (SecurityType) が OPT の場合に必須です。
202 StrikePrice C Price (価格)

オプションのストライク値。

条件タグ 167 (SecurityType) が OPT の場合に必須です。

メッセージ サンプル

以下のサンプル FIX メッセージは、執行レポート (8) メッセージにて限月を識別する様々な方法を示しています。

名前別で先物をインポートするためのメッセージ サンプル

8=FIX.4.2|9=00512|35=8|49=TT_ORDER|56=TTDROPCOPY|50=TTORDFADTS300|34=3122|52=20181023-20:53:10.869|55=6A|22=98|48=6AZ8|167=FUT|207=CME|1=jdoe123|10553=JDOE|37=02KZCJ028|32=1|151=0|14=1|54=1|40=2|59=0|150=2|39=2|442=1|44=7139|38=1|31=7139|60=20181023-20:53:10.545|10=104|

通称名別で先物をインポートするためのメッセージ サンプル

8=FIX.4.2|9=00512|35=8|49=TT_ORDER|56=TTDROPCOPY|50=TTORDFADTS300|34=3122|52=20181023-20:53:10.869|55=6A|22=97|48=6A Dec18|167=FUT|207=CME|1=jdoe123|10553=JDOE|37=02KZCJ028|32=1|151=0|14=1|54=1|40=2|59=0|150=2|39=2|442=1|44=7139|38=1|31=7139|60=20181023-20:53:10.545|10=104|

RIC 別で先物をインポートするためのメッセージ サンプル

8=FIX.4.2|9=00512|35=8|49=TT_ORDER|56=TTDROPCOPY|50=TTORDFADTS300|34=3122|52=20181023-20:53:10.869|55=6A|22=5|48=1ADX8|167=FUT|207=CME|1=jdoe123|10553=JDOE|37=02KZCJ028|32=1|151=0|14=1|54=1|40=2|59=0|150=2|39=2|442=1|44=7139|38=1|31=7139|60=20181023-20:53:10.545|10=104|

名前別でオプションをインポートするためのメッセージ サンプル

8=FIX.4.2|9=00536|35=8|49=TT_ORDER|56=TTDROPCOPY|50=TTORDFADTS300|34=2425|52=20181024-15:42:49.292|55=ES|22=98|48=ESZ8 C0100|167=OPT|207=CME|1=jdoe123|10553=JDOE|37=02KZKR006|200=201812|32=1|151=0|14=1|201=1|54=2|40=2|59=0|150=2|39=2|442=1|202=10000|44=20|38=1|31=20|60=20181024-15:42:49.170|10=208

通称名別でオプションをインポートするためのメッセージ サンプル

8=FIX.4.2|9=00536|35=8|49=TT_ORDER|56=TTDROPCOPY|50=TTORDFADTS300|34=2425|52=20181024-15:42:49.292|55=ES|22=97|48=ES Dec18 C10000|167=OPT|207=CME|1=jdoe123|10553=JDOE|37=02KZKR006|200=201812|32=1|151=0|14=1|201=1|54=2|40=2|59=0|150=2|39=2|442=1|202=10000|44=20|38=1|31=20|60=20181024-15:42:49.170|10=208

RIC 別でオプションをインポートするためのメッセージ サンプル

8=FIX.4.2|9=00536|35=8|49=TT_ORDER|56=TTDROPCOPY|50=TTORDFADTS300|34=2425|52=20181024-15:42:49.292|55=ES|22=5|48=ES100L8|167=OPT|207=CME|1=jdoe123|10553=JDOE|37=02KZKR006|200=201812|32=1|151=0|14=1|201=1|54=2|40=2|59=0|150=2|39=2|442=1|202=10000|44=20|38=1|31=20|60=20181024-15:42:49.170|10=208

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