TT Score

往復ウォッシュ トレード

往復ウォッシュ トレード

往復ウォッシュ トレード (Roundtrip Wash Trade) とは、トレーダーが短期間に複数の口座にわたって同じトレーダー ID を使って同じ限月を同時に買発注や売発注を行う、市場操作の形式を言います。往復ウォッシュ トレードは通常、人為的な出来高を生成したり、ブローカーに手数料を生成するのに使用されます。

TT Score では、往復ウォッシュ モデル (Roundtrip Wash Model) は、短期間に発生したウォッシュ トレードを分析してスコアします。

スコアの方法

往復ウォッシュ トレードの可能性のある操作を評価する際、TT Score は2つの内容をチェックします。最初に、同じ取引所で取引された限月の反対の注文が、同時に全く同じ価格で執行されたかどうかを決定します。

スコアの解釈

TT Score は、本物の往復ウォッシュ トレードが検出されると、クラスタ リスク スコアを 100 に設定します。それ以外はスコアを 0 に設定します。

往復ウォッシュ トレードの識別

[Cluster Scorecard] (クラスタ スコアカード) を使って、往復ウォッシュ トレード スコアをトリガーした操作を詳しく調べることができます。[Cluster Scorecard] には、往復ウォッシュ トレードを構成している可能性のある操作が表示されます。

  1. 約定は、同じ注文枚数の市場の反対側で執行されました。
  2. 2つまたはそれ以上の注文が類似した期間に執行されました。
  3. 2つの取引は、同じトレーダー ID で執行されました。

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