TT Score

ウォッシュ トレード

ウォッシュ トレード

ウォッシュ トレードとは、トレーダーが同じトレーダー ID や口座を使って、同じ限月を同時に買発注や売発注を行う、市場操作の形式を言います。ウォッシュ トレードは通常、人為的な出来高を生成したり、ブローカーにコミッションを生成するのに使用されます。

TT Score では、ウォッシュ トレード モデルはユーザーごとにウォッシュ トレードを分析してスコア作成する一方、ウォッシュ口座モデルは口座ごとにウォッシュ トレード イベントをスコア作成します。

スコアの方法論

トレーダー ID に基づいて可能性のあるウォッシュ トレードを評価する際、TT Score は2つのチェックを行います。最初に、同じ取引所で取引された限月の反対の注文が、同時に同じ価格で執行されました。このような場合、TT Score は両方の注文が同じトレーダー ID や同じ口座で発注されたのかどうかを決定します。

スコアの解釈

TT Score は、本当のウォッシュ トレードが検出されると、クラスタ リスク スコアを 100 に設定します。それ以外はスコアを 0 に設定します。

ウォッシュ トレードの識別

[Cluster Scorecard] (クラスタ スコアカード) を使って、ウォッシュ トレード スコアをトリガーした操作を詳しく調べることができます。[Cluster Scorecard] には、ウォッシュ トレードの構成要因になる操作が表示されます。

  1. 約定は同じ注文枚数の反対側のマーケットで執行されました。
  2. 同じミリ秒間に、2つの取引が執行されました。
  3. 2つの取引は、同じトレーダーID で執行されました。

Previous:

往復ウォッシュ トレード

Next:

乱用メッセージ