TT Score

クラスタ リスト ビュー

クラスタ リスト ビュー

[Rainbow List] には、選択した日付から作成された個々のクラスタが表示されます。このソート可能なリストの各行は配色で強調表示され、クラスタのリスク スコアの重大性が示されます。

クラスタ リストの表示

[Cluster List] の表示は以下のセクションに整理されています。

  1. Cluster List: 選択したデータの [Cluster List] ビューや、フィルター ツール、ナビゲーション ツールが表示されます。
  2. Data Selection Panel (データ選択パネル): TT Score で利用可能な日付を管理し、リストを生成する際に使用する条件を指定します。

Cluster List の解釈

[Cluster List] を使って、クラスタ リスト レビューを実行します。問題のあるクラスタ グループが識別されると、[Cluster Scorecard] を使ってそのグループに含まれている個々のクラスタを検査できます。この [Score] 列は、リスク スコアに関連付けられた段階的スケールを使って配色設定されています。スコアが低くなると、赤色から黄色、やがて薄い緑色に変わります。

クラスタ リスト レビューを実行する際、以下の内容を行うことをお勧めします。

  • [Score] フィルターを使って低いスコアのクラスタを区別し、より大きなデータセットを操作し易くします。
  • [Start Time] を使ってリストを並べ替え、高いスコアのクラスタが1日の特定の時間に発生しているかどうかを調べます。

[Cluster List] には以下の内容が表示されます。

  • Score: クラスタのために計算されたリスク スコア。
  • Model: クラスタで強調表示されたリスクのタイプ。
  • Trader: クラスタの取引操作のためのトレーダー ID。
  • Account: クラスタの取引操作に使用される口座。
  • Instrument: 取引操作がクラスタに含まれている限月の ID。
  • Exchange: 限月が発注された取引所。
  • Cluster Start Time: ミリ秒の精度のクラスタ開始時間。
  • Reviewed: クラスタがコンプライアンス社員により確認されたかどうか。
  • Actions: クラスタ詳細を確認して調査できる機能。

Cluster List ナビゲーションとフィルター

  1. Select View: 個々のクラスタ、[Heat Map]、[Outlier Chart]、[Daily Cluster Groups] ビューの間で切り替えることができます。
  2. Cluster Filters: トレーダー、口座、限月ごとにビューを並べ替え表示します。
  3. Export: フィルター済みデータを .csv スプレッドシート ファイルにエクスポートします。

Data Selection Panel

画面の左の [Date Selection panel] (日付選択パネル) には、日付ピッカーを使って選択した毎日の操作ログが表示され、データの視覚化に利用できます。またデータ ビューに適用するフィルターも含まれています。

パネルには以下の内容が含まれます。

  1. Score Range: 各ビューに含めるクラスタの最大スコアを設定します。
  2. Date Range: 分析のため毎日の操作データを追加するための、日付ベースのセレクター。
  3. Models: データで分析する取引の疑いのあるパターンのタイプを設定します。

    TT Score は以下のモデルを使って、問題のある取引パターンのデータを分析します。
    • 乱用メッセージ: 取引所のクォート エンジンに予期できる遅延を導入したり、マーケットで障害を生じさせ得る異常機能のアルゴリズムを導入するように指定したクォート スタッフィング スキームを示します。
    • クロス取引: ブローカーやポートフォリオ マネージャーなどとして、同じ限月の買注文と売注文が同じ管理の下の別の口座で発注されると、クロス注文が発生します。
    • モメンタム イグニッション: 人工的な価格の動きで利益を得ようとする試みに続いて、アグレッシブ注文で人工的な価格の動きを作成しようとする試みの動作を示します。
    • ピニング: 希望していない価格で大量の注文を取引することを指定した一連の注文操作に続いて、隠れたブックの深さを発見することを意図した複数の少量の注文の発注する行為を示します。
    • スプーフィング: トレーダーが複数の注文の発注にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合。
    • ウォッシュ口座: 1つのトランザクションで買い手と売り手が同じ口座 ID を使っていることをいいます。
    • ウォッシュ トレーダー: 同じトランザクションで買い手と売り手の両方が同じトレーダー ID を使っていることをいいます。
  4. Products: 各ビューに含める以下の銘柄タイプを1つ以上設定します。
    • 先物
    • スプレッド-ストラテジー
    • 株式-指数先物
  5. Apply Filters: 選択した日付とフィルターを適用します。