TT Score

概要

概要

TT Score は、機械学習に基づいたパターン認識を使って、会社にとって最大の規制上のリスクを課する動作を認識するための、トレード サーベイランス ツールです。このツールは、実際の規制のケースとの類似点に基づいてすべての操作を測定することで、コンプライアンス社員がリスクを識別し、内容の優先決定を行い、問題のある取引動作に対処できるようにします。

TT Score は、実装や統合がまったく必要のない TT プラットフォームの統合コンポーネントであり、Setup で簡単にアクティベートできます。TT プラットフォームを通じて、TT Score は取引データに即時にアクセスできます。TT Score ではまた、TT FIX Inbound Drop Copy サービスを通じて、TT プラットフォーム外の注文と約定データを TT Score 内にデータをインポートできるようになっています。

TT Score は、取引操作のレビューや評価で使用できるいくつかのデータの視覚化やフィルターの機能を備えていて、処理を記録できる機能を提供しています。

TT Score は以下のモデルを使って、問題のある取引パターンのデータを分析します。

  • 乱用メッセージ (Abusive Messaging): 取引所のクォート エンジンに予期できる遅延を導入したり、マーケットで障害を生じさせ得る異常機能のアルゴリズムを導入するように指定したクォート スタッフィング スキームを示します。
  • クロス取引 (Cross Trading): ブローカーやポートフォリオ マネージャーなどとして、同じ限月の買注文と売注文が同じ管理の下の別の口座で発注されると、クロス注文が発生します。
  • 終値関与 (ベータ) (Marking the Close): 清算期間に限月の清算値を意図的に操作しようと試みる取引操作を示します。
  • モメンタム イグニッション (Momentum Ignition): 人工的な価格の動きで利益を得ようとする試みに続いて、アグレッシブ注文で人工的な価格の動きを作成しようとする試みの動作を示します。
  • ピニング (Pinging): 希望していない価格で大量の注文を取引することを指定した一連の注文操作に続いて、隠れたブックの深さを発見することを意図した複数の少量の注文の発注する行為を示します。
  • スプーフィング (Spoofing): トレーダーが複数の注文の発注にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合。
  • ウォッシュ口座 (Wash Account): 1つのトランザクションで買い手と売り手が同じ口座 ID を使っていることをいいます。
  • ウォッシュ トレーダー (Wash Trader): 同じトランザクションで買い手と売り手の両方が同じトレーダー ID を使っていることをいいます。