TT Score

立会終了時の独占

立会終了時の独占

Dominating the Close (立会終了時の独占) は、1人のトレーダーの約定が、取引所セッションの最後の3分間に限月の取引所枚数の殆どを占めている場合の事象を示します。TT Score の 「立会終了時の独占」(Dominating the Close) モデルは、1人のトレーダーが取引の引けに限月の合計取引枚数の優位を占めている場合を示す、クラスタを分析してスコア計算します。

1人のトレーダーの既存の注文が限月の約定枚数の大半を占めている場合、その限月の価格をコントロールできます。「立会終了時の独占」 (Dominating the Close) モデルは、この動作に対し、意図的な市場操作の可能性を会社にアラート通知できます。

注: 「立会終了時の独占」(Dominating the Close) モデルは、操作の疑いのある取引動作のみを識別します。このモデルは、実際の規定違反を反映していない場合があります。

スコアの方法

スコアは、合計市場枚数に比較して、トレーダーの出来高のパーセント数に基づいて行われ、また取引がどのくらいアグレッシブであったかを測定します。

立会終了時の独占のスコアの解釈

各クラスタに 0～100 の変動値のリスク スコアが割り当てられます。このスコアは、クラスタの取引操作中に発生した立会終了時の独占 (Dominating the Close) の可能性を示しています。

TT Score の最良実例に基づいて、75以上を記録するクラスらは「高リスク」とみなされ、コンプライアンス レビューの際に重要な焦点を置く必要があります。

立会終了時の独占スコアカード メトリックス

[Scorecard Metrics] セクションは、取引終了時の優位に関連する以下の統計を測定します。

  • Vol At Close (3 min): セッションの最後の3分間の合計取引枚数。
  • Trader Buy Fill Vol: 現在の取引セッションのトレーダーの買側の合計約定枚数。
  • Trader Sell Fill Vol: 現在の取引セッションのトレーダーの売側の合計約定枚数。
  • Trader Fill Vol At Close: セッションの最後の3分間のトレーダーの売買両方側の合計約定枚数。
  • Trader Vs Session At Close: セッションの最後の3分間の、限月の、トレーダー約定枚数と合計約定枚数の比率。
  • Trader Buy Vs Total Fill Vol: トレーダーの買側の合計約定枚数と、取引セッションの合計約定枚数の比率。
  • Trader Sell Vs Total Fill Vol: トレーダーの売側の合計約定枚数と、取引セッションの合計約定枚数の比率。
  • LTP Session: 現在のセッションの限月の直近値。
  • OpenPrice Session: 現在のセッションの開始時の限月の始値。
  • ClosePrice Previous Session: 直前のセッションの終わりの限月の終値。
  • Aggressor Ratio: アグレッシブ注文とパッシブ注文の比率。これは、クラスタのスコア全体を決定する重要な計算です。
  • Ticks Away LTP Vs Close: 直近値と終値の間のティック数。
  • Ticks Away LTP Vs Open: 直近値と始値の間のティック数。
  • VWAP Buy: セッションの買注文の出来高加重平均値。
  • VWAP Sell: セッションの売注文の出来高加重平均値。
  • Ticks Chg VWAP Vs Close: セッションの終値と出来高加重平均値の間のティック数の差分。
  • Ticks Chg VWAP Vs Close Side: Ticks Chg VWAP Vs Close 値の計算に使用される取引の売買側。
  • Ticks Chg VWAP Vs Open: セッションの始値と出来高加重平均値の間のティック数の差分。
  • Ticks Chg VWAP Vs Open Side: Ticks Chg VWAP Vs Open 値の計算に使用される取引の売買側。
  • Session StartTime: 取引セッションの開始時間。
  • Session EndTime: 取引セッションの終了時間。

    • 立会終了時の独占の識別

    [Cluster Scorecard] (クラスタ スコアカード) を使って、立会開始時の優勢スコアをトリガーした操作の詳細を表示できます。

    例:

    1. [Trader Vs Session at Close] は、取引の最後の3分間にセッション注文のうち高いパーセント数を発注したトレーダーを表示します。
    2. [Aggressor Ratio] は、アグレッシブ注文とパッシブ注文の間の高い比率 (50% 以上) を反映します。

    [Trader Vs Session at Open] は、取引の最後の3分間にセッション注文のうち高いパーセント数を発注したトレーダーを表示します。

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