TT Score

セッション優位

セッション優位

セッション優位 (Session dominance) は、ユーザーが取引セッション全体にわたって、限月の合計枚数の高いパーセント数を取引している場合を示します。TT Score の 「セッション優位」(Session Dominance) モデルは、1人のトレーダーがセッション全体で限月の約定済み枚数の優位を占めている場合を示す、クラスタを分析してスコア計算します。

スコアの方法

TT Score は、クラスタの操作が、他の状況で通常から目立っていた取引操作と一致する場合に基づいて、クラスタ スコアを計算します。

高いスコアは、クラスタ内の取引操作で規制措置のリスクをもっていることを示しています。会社のリスク モニターは、これらのスコアを使って、最も規制措置のリスクが高いユーザーの取引操作を調査するため、リソースの優先順位を設定できます。

セッション優位スコアの解釈

各クラスタに 0~100 の変動値のリスク スコアが割り当てられます。このスコアは、クラスタの取引操作中にセッション優位が発生した可能性があることを示しています。

TT Score の最良実例に基づいて、75以上を記録するクラスらは「高リスク」とみなされ、コンプライアンス レビューの際に重要な焦点を置く必要があります。

セッション優位スコアカード メトリックス

[Scorecard Metrics] セクションでは、セッション優位に関連する以下の統計を測定します。

  • Session Vol: セッション全体中の限月の合計取引枚数。
  • Trader Buy Filled Vol: 約定した合計買注文。
  • Trader Sell Filled Vol: 約定した合計売注文。
  • Trader Session Fill Vol: セッションで約定した合計買注文と合計売注文。
  • Trader Vs Session: トレーダーのセッション約定枚数と合計取引枚数の比率。
  • Trader Buy Vs Total Fill Vol: 買注文である合計セッション出来高のパーセント数。
  • Trader Sell Vs Total Fill Vol: 売注文である合計セッション出来高のパーセント数。
  • Min Session Vol: セッションの最小取引出来高。
  • Max Session Vol: セッションの最小取引枚数。
  • LTP Session: 限月のセッション直近値。
  • OpenPrice Session: 限月のセッション始値。
  • ClosePrice Previous Session: 限月の直前の終値。

セッション優位の識別

[Cluster Scorecard] (クラスタ スコアカード) を使って、セッション優位スコアをトリガーした操作を詳しく調べることができます。スコアカードの下部にあるシステム履歴では、限月で取引された枚数を大きく占めるトレーダーの表示を提供できます。

この例では、以下の内容が示されています。

  1. トレーダーは売側に出来高を追加し、売側の圧力の外見を作ります。
  2. 同じトレーダーが買注文を発注し、即時に約定します。