取引ブロック

取引ブロック

Field ブロック

[Field] ブロックは、接続された [Instrument] ブロックに対して、売枚数や出来高などのマーケット データを取得する取引ブロックです。[Order] ブロックやロジカル ブロックなどの他のブロックに対して、入力としてこれらの値を使用できます。

以下の例は、CL Sep17 限月に売値と始値を取得して、出力を [Greater Than] ブロックにフィードして、マーケット開始からマーケットが上に動いたかどうかを決定します。

2つの Field ブロックは限月データを取得します。各ブロックは指定された価格欄データを抽出して出力します。

マーケット データ欄

[Field] ブロックを使って、監視するマーケット データのタイプを選択できます。

欄名 説明

Ask Market Quantity

既存の売成行注文の合計枚数。

Ask Order Count

ユーザーの売発注を含む特定の板情報での売注文数 (板情報が提供されていない場合は最良売値の売注文)

取引所によりこの欄がサポートされていない場合やマーケットが空の場合は、[Field] ブロックは 0 を出力します。特定の欄がサポートされている場合、TT または取引所は確認できます。

売値 (Ask Price)

指定の指数レベルの売値 (板情報が提供されていない場合は最良売値)

Ask Quantity (売枚数)

ユーザーの売発注を含む特定の板情報での売枚数 (板情報が提供されていない場合は最良売値の売枚数)

Bid Market Quantity (買成行枚数)

既存の買成行注文の合計枚数。

Bid Order Count

ユーザーの注文を含む特定の板情報での売注文数 (板情報が提供されていない場合は最良買値の買注文)

取引所によりこの欄がサポートされていない場合やマーケットが空の場合は、[Instrument Field] ブロックは 0 を出力します。この欄がサポートされている場合、TT または取引所は確認できます。

買値 (BP)

特定の指数レベルの買値 (板情報が提供されていない場合は最良買値)

Bid Quantity (買枚数)

ユーザーの買発注を含む特定の板情報での買枚数 (板情報が提供されていない場合は最良買値の買枚数)

Close Price (終値)

立会時の価格。

Direct Ask Price (直接売値)

特定の指数レベルの売値。1つ以上の非インプライド売値がある価格帯のみが考慮に入れられます (気配値が指定されていない場合は、非インプライド売値がある最安値になります。)

Direct Ask Quantity (直接売枚数)

特定の板情報での非インプライド売枚数 (板情報が提供されていない場合は、最小1つ以上の非インプライド買値がある、最安値の非インプライド売枚数。)

Direct Bid Price (直接買値)

特定の指数レベルの買値。1つ以上の非インプライド買値がある価格帯のみが考慮に入れられます。板情報が指定されていない場合は、非インプライド買値がある最高買値になります。)

Direct Bid Quantity (直接買枚数)

特定の板情報の非インプライド買値 (板情報が提供されていない場合は、最小1つ以上の非インプライド買値がある、最高買値の非インプライド買枚数)。

High Price (高値)

現在の取引セッション中の最高取引値。

Implied Ask Quantity (インプライド売枚数)

インプライド売値で利用可能な枚数。

Implied Bid Quantity (インプライド買枚数)

インプライド買値で利用可能な枚数。

Last Trade Price (直近値)

直近値。

Last Trade Quantity (直近枚数)

直近値で取引された直近枚数またはその蓄積枚数を示します (ユーザーのゲートウェイ設定によって異なります)。

Low Price (安値)

現在の取引セッション中の最安取引値。

Min Price Increment (最小価格増分)

特定の限月の最小取引可能増分。

Min Tick Increment (最小ティック増分)

特定の限月の最小アーカイブ可能増分。

1つの限月に異なる最小価格増分 (Minimum Price Increment) と最小ティック増分 (Minimum Tick Increment) を含むことができます。例えば、アウトライト S&P 500 E-ミニ限月は25の最小価格増分を含んでいる場合でも (25の増分で発注するため)、5の最小ティック増分を含んでいます (E-ミニ スプレッドは 5 の増分で発注するため)。

Open Price (始値)

マーケット オープン時の価格。

Round Lot Quantity

取引に有効な枚数の大きさの倍数 (例: 枚数は 5 の倍数である必要があります)。

Settle Price (清算値)

以前の取引セッションの清算値。

Settle Price Unit (清算値)

(BVMF のみ) 単位ごとの清算値。

Volume (出来高)

現在の取引セッション中に取引された出来高。

Working Days to Expiry

限月の有効期限が切れるまでの日数。

Workup Price (ワークアップ価格)

BrokerTec ワークアップ マッチング アルゴリズムに基づいた取引価格。

Lookup types (ルックアップ タイプ)

幾つかのマーケット データ欄は、マーケットのそれぞれの価格帯で異ならざるを得ない場合があります (買枚数など)。これらの欄の場合、板情報を指定して価格帯で属性を取得できます。[LookupType] ブロック設定を使って、該当可能な属性の板情報を指定する方法を選択できます。

  • Best。ブロックはインサイド マーケットで値を返します。

  • Index。[Field] ブロックは以下の説明で示されたとおり、追加のポートを表示します。このポートに数値を接続して価格帯を指定できます。

    Index ルックアップ タイプ

    [Index] 計算では、選択した属性が 0 の場合の価格帯は考慮に入れられません。例えば、以下の説明では、ZB Sep16 限月の最初の3つの指数レベルを示しています。さらに、提供した指数が負の場合や既存の板情報を超過する場合、ブロックは枚数関連の属性に 0 を出力し、価格関連の属性に NaN (Not A Number) を出力します。

  • Price。このオプションが選択されていると、[Field] ブロックは以下の説明で示されたとおり、追加のポートを表示します。このポートに数値をフィードして、指数レベルを指定できます。指数レベルは最良買・最良売からの追加ティック数として定義され、指定した属性が 0 でない価格帯のみが対象となります。

    Price ルックアップ タイプ

Flip For Sell Order 機能

[Order Side] 変数は、「Flip For Sell Order」機能が有効化されているブロックを含むすべてのアルゴリズムに自動的に表示されます。またユーザーはアルゴリズムを起動する前にこの変数を設定する必要があります。

この機能が有効化されている場合、[Order Side] 変数のユーザーの選択内容によっては、属性の以下の組み合わせは変化します。

  • 買値 / 売値
  • 買枚数 / 売枚数
  • 高値/安値
  • 直接買枚数 / 直接売枚数
  • 買注文枚数 / 売注文枚数
  • 直接買値 / 直接売値

ブロック プロパティ

ブロックをカスタマイズするには、[Block Properties] を更新します。

プロパティ 説明
名前 ADL キャンバスのブロックの下に表示される名前。
欄名

抽出するマーケット データの欄値

ルックアップ タイプ

値に使用する価格帯。

以下の ルックアップ タイプを使って、使用する板情報を指定できます。

  • Best: インサイド マーケット。
  • Index: インサイドマーケットからの追加の価格帯数 (最大=20)。
  • Price: 値を取得する特定の価格。これを選択すると、価格入力ポートがブロックに追加されます。

選択した欄名は、これらのルックアップ タイプのうちどのタイプが利用可能かを決定します。

フリップ フォー セル注文 (Flip for Sell Order)

必要に応じて1つのアルゴリズムが買側または売側として機能できるように設定するかどうか。

(詳細は「Flip For Sell Order 機能」を参照してください)。