高度観念

高度観念

Formula Editor

ADL ブロックの多くでは、数式を定義して、ブロックの出力値を計算することができます。このようなブロックでは、各 [Block Properties] パネルから [Formula Editor] を起動できます。

[Formula Editor] では、以下の演算子を含む、数式で利用できる値や演算子のタイプが表示されます。

  • 算術演算子 (i.e. +、-、%)
  • 比較演算子 (i.e. <、>=、!)
  • 論理演算子 (i.e. IF、AND、OR)
  • 数値とブール値
  • ブロックを入力する離散イベント メッセージからの値や、他の ADL ブロック コネクターからの値を含む、変数
  • 括弧など、演算子の順序を定義するその他の記号。

最良売で利用可能な枚数で、約定枚数を比較する数式を定義します。

ADL ブロックの中には、全般的な [Formula Editor] を変更して、ブロックに特定の機能をサポートしているものもあります。例えば、Discrete Order ブロックは、3つの数式を使用するので、以下のように同じ [Formula Editor] で入力することができます。

変数欄

[Formula Editor] には、アルゴが実行されると動的に更新を行う値を追加することのできる、ドロップダウンが含まれています。

  • Insert Connector: アルゴリズムでその他のブロックの出力を参照することができます。形式 [block.connector] にコネクターを入力することもできます。

  • Insert Message Field: 離散イベント メッセージ内に組み込まれた以下の情報のうち任意ののものを抽出できます。形式 [fieldName] にてコネクターを入力することもできます。

    • limitPrice: 新注文の価格。
    • orderQuantity: 合計注文枚数。
    • workingQuantity: 注文の約定待ち枚数。
    • fillPrice: 約定の価格。
    • fillQuantity: 約定の枚数。
    • cumQuantity: 約定枚数の合計。
    • disclosedQuantity: 市場で表示される公開注文の枚数。
    • deletedQuantity: 削除済み注文の取消枚数。
    • tradeQuantity: 特定の限月の直近値の枚数。
    • tradePrice: 特定の限月の直近値。
    • stopTrigger: 各ストップ注文が有効化される価格。
    • isBuy: 約定が買サイドの執行であるかどうか。
    • isQuotingOrder: メッセージが発注済みクォート注文により生成されたかどうか (Autospreader 注文ブロックのみ有効)。
    • isHedgeOrder: メッセージが発注済みヘッジ注文により生成されたかどうか (Autospreader 注文ブロックのみ有効)。
    • isExternalEvent: メッセージがアルゴリズム外から生成されたかどうか。
    • isTriggered: 注文がトリガー条件から発生したかどうか。
    • Instrument:: メッセージに関連する限月。
    • userFieldN: 4つの空白の欄のうち1つはValue Injector で生成され、Value Extractor によりアクセスされます。
  • "string": (Alert ブロックのみ) メッセージ文字列にカスタム文字を追加することができます。

Formula Editor を使用するブロック

以下の ADL ブロックでは、カスタム数式を作成することができます。