高度観念

スケール注文アルゴの作成

ヘルプライブラリのすべてのサンプルは、ADL でロジックの異なった部分を作成する方法について、ユーザーに参考として提示することを目的としています。実動環境でサンプルを使用する場合は、各自でリスクを負っていただくこととなります。

以下の「Scale Order」アルゴは、OTA (注文チケットアルゴ) です。このサンプルアルゴでは、1クリックで複数の注文を市場に発注できます。発注価格から始めて、アルゴは注文の定義数を市場に発注して、各注文は、空白値で定義された定義ティック数ごとに区別されます。

一度作成されると、[MD Trader]、[Market Grid] (銘柄情報)、[Algo Dashboard] からこのアルゴを起動できます。

注: これはフリップ・フォー・セル機能が採用された OTA アルゴであるので、[MD Trader] から起動すると、クリックした位置にもとづいて、限月、価格、注文枚数、買・売方向が自動的に取られます。

警告: このアルゴは、一度停止や取消されても、市場で注文の約定待ちをし続けるように設計されています。このアルゴは、純粋に発注のためのツールとして設計されています。

[Scale Orders] アルゴは、以下の手順を使用しています。

アルゴの開始時に、ジェネレーターが Loop ブロックにメッセージを送信しますが、ここでは自分が必要とする注文数だけループするように設定されています。Loop ブロックと Index 回数は、必要なスケールの作成にとって重要です。
Index 回数から1を減算したのがわかります。これを行うと、最初のループで 0 の値を使用するので、最初の注文が必ず開始価格で発注されるようにします。
Index 回数は、空白値が適用される前に、限月の最小価格増分で乗算されます。これが計算されると、開始価格からこの値を減算し、注文を発注する価格が算出されます。
各ループ時に、Discrete Order ブロック (DOB) は「Submit Price」と「Order Qty」と表示されたブロックを参照します。Loop ブロックは、次のループを開始する前に離散メッセージが DOB に到達するまで待機します。これで確実に各注文が新規の価格帯で送信されるようにします。
ループコマンドが完了されると、ストップウォッチが使われ、1秒前まで待機し、アラートが生成されアルゴが停止されます。スロットルとしてストップウォッチが使用される理由は、全ての注文が確実にアルゴを停止する前に送信されるようにするためです。