高度観念
Smartberg アルゴ
ヘルプライブラリのすべてのサンプルは、ADL でロジックの異なった部分を作成する方法について、ユーザーに参考として提示することを目的としています。実動環境でサンプルを使用する場合は、各自でリスクを負っていただくこととなります。
以下の 「Smartberg」アルゴは、OTA (注文チケットアルゴ) です。このアルゴは、従来のアイスバーグ注文と同様の方法で作動しますが、ヒットやリフトの際の作動は異なります。通常のアイスバーグは、毎回同じクリップ サイズを使って価格で連続してリロードする一方で、Smartberg は1つの操作で指示されたクリップサイズを配置するに加え、利用可能な任意のサイズを使用します。これは、より効率的な執行方法です。というのは、メッセージの数量を減少させ、約定の機会が増加し、アイスバーグが約定待ちしているよりも明らかでないからです。
一度作成されると、[MD Trader]、[Market Grid] (銘柄情報)、[Algo Dashboard] からこのアルゴを起動できます。
このアルゴには、限月、注文価格、合計枚数、公開枚数の各ユーザー定義変数が含まれています。
注: これはフリップ・フォー・セル機能が採用された OTA アルゴであるので、[MD Trader] から起動すると、クリックした位置にもとづいて、限月、価格、注文枚数、買・売方向が自動的に取られます。
警告: アルゴは定義したクリップ サイズよりも大きな注文を意図的に約定待ちすることはありませんが、アルゴが約定済みの既存のサイズを利用するために注文を送信することがあり、注文の送信最中に、一時的に定義クリップサイズを違反することがあります。このような場合、注文は100ミリ秒後に撤回され、適切なサイズが注文に再び割り当てられます。
Smartberg アルゴは以下の手順を使用します。
- アルゴは市場の反対で既存の出来高が存在する場合、確認することから開始します。これが存在する場合、合計枚数より大きいかそれに等しいと想定して、公開枚数を追加して利用可能な出来高を取得します。
- 離散メッセージはアルゴの開始時に生成され、50ミリ秒の時間の遅延で Stopwatch ブロックをヒットします。これは、上の枚数計算が実施されるようにするためです。一度経過すると、以下の2つの値抽出が現在の約定の枚数と、最初の注文の計算サイズを取得します。
- 注文は約定待ちを開始し、現在のクリップが約定すると、離散メッセージが生成され、手順を繰り返し、次の注文枚数を計算します。
- アルゴを実行中に注文価格が手動で変更されると、このロジックを使って新規の価格を確認し、注文枚数に調整を加える必要があるかを確認します。約定待ち注文枚数がクリップ サイズを超過した場合は、ここに、注文枚数を再計算するためのロジック チェックがあります。注文の送信最中にサイズ ウォールが撤回されたり約定した場合にこのような状況が発生します。
- この約定の合計数はアルゴが完了した合計枚数に等しく、停止状態に入ります。