リスク限度
価格ドリフト チェック
管理者として、すべての TT スライサー注文タイプの子注文を発注するための、価格ドリフト チェックを設定できます。設定済みの価格ドリフト設定により、特定の時間の間隔にわたってティック数またはパーセント価格のいずれかが動くことで、注文の発注が制限されます。
注 価格ドリフト チェックは、TT アイスバーグ、TT 時間切り、TT 時間制限、TT 出来高切り、TT 出来高制限、TT TWAP の子注文にのみ適用されます。
価格ドリフト チェックはアウトライト (１つまたはすべての限月) やスプレッド・ストラテジー、銘柄間スプレッドの口座ポジション限度設定の一環として設定されます。チェックは、1～3分内のロール時間間隔内で、直前の注文の価格に基づいて適用されます (1 分間隔 と 3 分間隔 設定)。または最初の注文の価格に基づいて適用されます (ライフタイム間隔設定)。
価格ドリフト チェックの例
以下の例では、口座「ABCDEF」を使って「CME SE Sep 19」限月の発注に対して、1分間隔にティックが「3」に設定されていて、ユーザーはこの口座を使って相対価格で30秒毎に10枚を公開するように設定された 100 枚の TT 時間切り注文を発注します。
価格ドリフト チェックに基づいて、新規に発注された注文の価格は、最後の1分間に発注された最初の注文の価格に対してチェックされます。
- 最初の注文が発注される際、直前に注文がないので、チェックは無視されます。
- 2番目の注文が発注される際、直前の注文の価格が比較されます。
- 3番目の注文が発注される際、最初の注文の価格が比較されます (最後の1分間に発注された一番最初の注文)。
最初に発注された注文の価格と新規の注文価格の差分が「３」ティックの範囲外である場合、新規の注文は拒否され、TT 時間切り親注文は中断されます。