リスク限度

リスク限度

口座のポジション限度

取引前のリスク限度は銘柄ごとに適用され、口座ごとや副口座ごとに設定可能です。各場合によって、同じ銘柄リスク限度が適用されます。銘柄ごとや限月ごとのポジション限度は、口座レベルでのみ設定されます。

[Accounts] ページにて、口座を選択して [Limits] タブを使用し、口座のポジション限度を定義します。このタブで、口座のブロック注文やクロス注文、スプレッドやストラテジーのリスク限度を設定することもできます。設定すると、銘柄限度は各副口座 (子口座) の取引総計や、親口座を使ったすべての取引に適用されます。

また別の銘柄 (GE や GLB) や別の銘柄タイプ (先物レッグやオプション レッグ) にレッグをもつ銘柄間スプレッドやストラテジー、の限度も設定できます 。

最大ポジションや注文枚数限度は、限月数、枚数、ティック、MW/h としてなど、銘柄タイプに基づいてや、フローで取引されるエネルギー銘柄に基づいて、設定されます。

[General] セクションのポジション限度設定は、口座にのみ適用可能であり、リスク限度はすべての銘柄や限月に適用されます。

ポジション限度の例

全ての限月や銘柄に口座のポジション限度を設定する際、銘柄ファミリーや銘柄ごとに限度を設定できます。銘柄ファミリーには、共有の現物先物シンボルを含むすべての先物やオプションが含まれます。これにより、各月ごとや週ごと、日付ごとの限月に別々の限度を設定するのではなく、銘柄ファミリーのすべてのオプションに1つの限度を設定できます。

例えば、[Max position family (net)] を 「10」 に設定し、口座がロング 2 の ES Sep C264500 オプション限月、とショート 4 の ES Dec 先物限月を設定した場合、すべての ES オプションや先物限月の 8枚以上の売注文または 12枚以上の買注文は拒否されます。これは ES 銘柄ファミリーの 10枚以上のロングまたはショート ポジションが生じる可能性があるからです。

銘柄ごとに限度を設定するには、[Max position product (net)] 設定を使用します。例えば、ES 銘柄に限度を 5 に設定し、口座がロング 2 の ES Sep 限月とショート 4 の ES Dec 限月を設定する場合、すべての限月の 3枚以上の売注文または 7枚以上の買注文は拒否されます。これは 5枚以上のロングまたはショート ポジションが生じる可能性があるからです。[Max position family (net)] 限度が設定されている場合、同じ銘柄ファミリーの銘柄ごとの銘柄限度は、ファミリー限度より少なく設定する必要があります。