TT 注文タイプ
TT 時限注文
時限注文 (Timed orders) は取引日の管理に使用します (例、大引け近くに終了)。例えば、市場のオープンと同時に発注し、クローズの直前にポジションを終了します。TT 時限注文パラメータでは、注文の開始時刻と終了時刻の設定が行われ、すべての TT 注文タイプ注文の一部として含まれます。
次に TT 時限注文 のライフサイクルについて説明します。
- 開始日時を設定した注文は、 ステータスに準備中と表示されます。
- 開始日時に達すると、注文はトリガー待機 (Pending Trigger) または約定待ち （Working） ステータスになります。
- 終了日時に達すると、Algo Server は「親」注文と関連する「子」注文を取り消します。終了日時に達した際に、取引セッションが終了していると、取消要求が出来ずに、取引所に約定待ちの GTC 子注文が残ります。取引所が再開した際に、各自が責任を持ってこれらの注文を取り消す必要があります。注: 有効期限設定 (TIF) は終了日時 の指定よりも優先されます。Algo Server は、取引所が注文を取消した場合に、時限注文を削除します。例えば、取引所が取引セッションの終わりに GTD 注文を取消した場合、終了日時 に達していなくても、Algo Server は注文を削除します。
動作
以下の例は、子注文と親注文の異なった動作で TT 時限注文を設定する方法について説明しています。また各例が MD Trader でどのように表示されるかを示しています。
- 親注文の事前条件の設定
- 子注文が発注された際の価格の指定
TT 時限注文 親注文の開始時間と終了時間の設定
既定で、TT 時限注文 は発注後すぐに約定待ちを開始し、取り消されるまで約定待ち続けます。ただし、TT 時限注文 親注文の約定待ち開始と終了の時間を設定できます。
TT 時限注文 親注文の開始時間と終了時間を設定するには
- [Start] 設定は、ドロップダウン矢印をクリックして希望の開始時間オプションを選択します。
この例では、[Time] を選択します。
- カレンダー選択で日付と時間を設定して、[Apply] をクリックします。
ヒント: 「タブ」キーを使って、時間編集ボックスの間で右側を選択します。「シフト + タブ」を使って、編集ボックスの左側を選択します。
注: 今後の開始時間を指定する場合、[Order Book] では TT 時限注文 親注文の [Status] は [Working] と、[SynthStatus] は [Waiting] と表示されます。 - [End] 設定は、ドロップダウン矢印をクリックし、以下から1つ選択します。
- GTC: 取り消されるまで TT 時限注文 親注文の約定待ちを続けます。
- Time: TT 時限注文 親注文が終了する時間と日付を設定します。
- Day: 取引セッションの最後に TT 時限注文 親注文を取り消します。
注: 注文テンプレートを作成または使用している際で、[ 時間] オプションを使用している際、最初に設定された日付が過去の場合は [開始] と [終了] の日付は自動的に調整されます。
- 希望の価格帯で注文を発注します。今後の開始時間で注文を発注する場合、TT 時限注文 は [MD Trader] と [Order Book] に以下に類似した形で表示されます。 [Order Book] では、今後の注文のステータスが表示されます。
- A: [Status] は [Working] となります。TT 時限注文 がアルゴ サーバーで約定待ちしていることを示しています。
- B: [SynthStatus] は [Waiting] です。注文が市場で約定待ちをまだ開始していないことを示しています。開始時間に達すると、[SynthStatus] もまた [Working] に変化します。
子注文のタイプと価格の設定
特定の時間に、TT 時限注文は1つの固有子注文を特定の注文タイプと価格でマーケットに発注します。以下の固有注文タイプを選択できます。
- 成行注文 (Market)
- 指値注文 (Limit)各子注文の親注文として同じ価格を使用するか、または各子注文が発注された時間の市況に基づいて価格オフセットを使用するように選択できます。
子注文のタイプと価格を設定するには
- [Exch order Type] ドロップダウンにて、子注文に希望の注文タイプを選択します。[Limit] を選択すると、オプションで、オフセットを使って相対値で子注文を発注するように指定できます。
この設定で、その時点の LTP から2ティック離れた価格帯で子注文が発注されます。
市況に基づいた約定待ち子注文の価格のアグレッシブ化
ウィズ ア ティック機能を子注文に適用することもできます。この機能により、1つの価格で注文を約定待ちできて、また反対側で利用可能な枚数がユーザー指定のしきい値を下回った際に、自動的に1ティック分をペイアップできるようになっています。
ウィズ ア ティック動作を設定するには
- 希望の枚数と価格の設定を指定します。
- [With a Tick] を有効化して枚数のしきい値を設定します。
- 希望の価格帯で注文を発注します。インサイド マーケットで買注文を発注した場合、インサイド売値の枚数が 20 以下を下回ると、TT 時限注文 親注文は1ティック分、子注文の価格の再設定を行います。
- A: この価格帯の枚数が 20 枚を下回った際...
- B: TT 時限注文 親注文は、子注文を1ティック上に価格再設定します。
この注文の場合:
TT では、固定の枚数ではなくパーセント数で ウィズ ア ティック機能を設定できるオプションを提供しています。例えば、[ウィズ ア ティック] が 20%に等しい場合、枚数を入力する代わりに...
- 市場の反対側の枚数が注文の枚数の 20% を下回った場合...
- 注文は1ティック分、市場にアグレッシブ態勢をとります。
TT 時限注文パラメータ
以下のパラメータが必須です。
- Exch order type: 注文の取引所ネイティブ注文タイプを設定します。以下の値があります。
- 指値 (Limit)
- 成行 (Market)
- [Offset] (オフセット) で、注文を発注する特定の価格からの追加ティック数を指定します。このパラメータは、注文タイプが「指値」の場合はオプションとなります。直近値 (LTP) は、以下のうちの1つの価格に基づいています。
- LTP (直近値)
- Ask (売値)
- Bid (買値)
- 同サイド: 注文の買い/売りと同方向の気配値を使用します。
- 買いの場合は最良買値
- 売りの場合は最良売値
- 反対サイド: 注文の買い/売りと反対方向の気配値を使用します。
- 買いの最良売値
- 売りの際は最良買値
- With a Tick (ウィズ ア ティック): 反対のインサイド マーケットの利用可能な枚数が指定の枚数しきい値と同じかそれ以下の場合に、注文を1ティックマーケットに近づける ウィズ ア ティック動作に対してしきい値を設定します。枚数は以下のように指定できます。
- [Qty] で、限月の絶対数を指定します。
- [%] で、この注文の最初の枚数のパーセント数を設定します。
- Auto-Resubmit Upon GTD Expiry: 子注文の TIF が Day (GTD) の場合のみ有効。子注文がセッションの終わりに完全に約定されない場合は、取引所は子注文の期限を切ります。マーケットが再開すると、有効期限が切れた際に、親注文は、同じパラメータで子注文を再送信します。
- Start (開始): 注文を執行する開始の日付と時間を設定します。
値には以下が含まれます。
- [Now] (現在) で、注文を直ちに開始します。
- [Time] (時間) で、注文を開始する日付と時間のピッカーを表示できます。
- [Pre-open] (寄前) で、取引所により定義された寄前ステータスで注文を発注します。
- [Open] で、取引所が取引セッションを開始した際に注文を発注します。
- End: アルゴのロジックの執行を停止する時間を設定します。以下の値があります。
- [GTC] は、取り消すまで約定待ち注文を残します。
- [Time] は、注文を停止する日付と時間を選択するための、日時ピッカーが表示されます。
- [Day] は、大引けまで約定待ち注文を残します。
- At End Action: ［終了］ 時間に到達した際に、すべての未約定残枚数に行う操作を設定します。(カスタム終了時間にのみ表示)
以下の値があります。
- Cancel (取消): 全ての子注文を取消して注文タイプを停止します。
- Go to Market (成行に変更): 既存の指値注文を取消して成行注文を発注します。これを選択すると、「Mkt Order Lmt ticks」オプションが表示されます。
- Mkt Order Lmt ticks: 直近値からの追加ティック数を設定し、反対のインサイド マーケットを通じて指値注文を発注します。チェックボックスが有効の場合、全ての子注文は取消され、未約定枚数に対し、直近値からの設定したティック数の価格で指値注文が発注され、注文タイプはストップされます。チェックボックスが無効の場合、全ての子注文は取消され、未約定枚数に対し成行注文が発注され、注文タイプはストップされます。