TT と Excel の統合

実現損益と非実現損益の計算

実現損益と非実現損益の計算

以下の例の数式は、実現損益と非実現損益の両方を計算するのに最適な方法を示しています。ただし、自分の取引スタイルに基づいてこれらの値を調整する必要がある場合があります。

実現損益と非実現損益を計算するには、該当する RTD プロパティで (限月 LTP 等)、スプレッドシートの以下のセルを生成します (A1 等)。

  • A1 = 限月 LTP
  • B1 = 限月ポイント バリュー
  • C1 = 買枚数
  • D1 = AvgBuyPrice#
  • E1 = 売枚数
  • F1 = AvgSellPrice#
  • G1 = ネット ポジ
  • H1 = AvgOpenPrice#

これらの値を使って、以下のように非現実損益 (P/L) (限月の通貨で) を計算します。

(限月 LTP - AvgOpenPrice#) x NetPos x 限月ポイント バリュー                    

または

(A1 - H1) x G1 x B1

以下のように、現実損益 (P/L) (限月の通貨で) を計算します。

(AvgSellPrice# - AvgBuyPrice#) x MIN(BuyQty, SellQty) x 限月ポイント バリュー

または

(F1 - D1) x MIN(C1,E1) x B1

利用可能なプロパティ一覧に関しては、Excel RTD プロパティ を参照してください。