Autospreader

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スプレッド設定

スプレッド定義欄が合成スプレッド全体に適用されます。構成設定を使って限月を選択し、合成スプレッド限月の各レッグで、スプレッド動作の設定を開始します。

名前

合成スプレッドの名前。合成スプレッドを取引している際、入力した名前が [MD Trader®] と [Market Grid] (銘柄情報) ウィジェットに表示されます。

色表示 (Color)

MD Trader、[銘柄情報] (Market Grid) にて、約定待ちスプレッドと対応するレッグ注文の色を選択します。この色は、Autospreader ウィジェットのスプレッド名の横にも表示されます。

: オフセットヘッジ注文がすぐに実行されない場合は、約定待ち注文は、標準とは異なるオレンジ色で表示されます。この色設定は変更できません。黒色は、ひとつの価格帯に2つ以上の色をもつ注文を示しています。

スプレッド数式の選択

スプレッドの作成時に、次の数式のうちの1つを選択します。

  • Price Differential (価格差)。レッグ設定からの値を使用すると、スプレッドのインプライド値として値が表示されます (A-B 数式)。スタンダード インプライド値数式は既定で表示されます。
  • Ratio (レシオ)。レッグ設定からの値を使用すると、パーセント比率で値が表示されます (A/B 数式)。
  • Net change (in ticks) (前日比 (ティック))。前決済からの各レッグの前日比に基づいた値が表示されます。
  • Custom (カスタム)
  • スプレッド数式エディターでカスタム数式を作成します。

スプレッド数式エディター

選択したスプレッド数式の数式を編集するか、標準の算術演算子を使って、カスタム数式を作成します (入力する度にテキスト欄に自動入力例が表示されます)。「.」 の後にレッグの識別子を入力して、識別子の一覧を表示します。カスタム スプレッド数式を入力すると、定期的に確認を行い、現在の算術演算が正しいことが視覚的に指示されます (テキスト ボックスが緑色に強調表示されます)。

限月の選択

レッグの限月を指定します。[Select a Contract] (限月の選択) をクリックして、検索を使用するか、銘柄検索機能を使って限月を選択します。

Ratio (レシオ)

各レッグの枚数を他のレッグと比較して示します。数字の前のマイナス記号 (-) はショート レッグを示します。

[スプレッド比率] (Spread Ratio) 欄に入力された値によって、スプレッド価格に影響が及ぼされることはありません。

Multiplier (乗数)

「価格差異」数式を使って、レッグ価格の値を計り、スプレッド価格を計算します。

Spread_Price = (LegA_Price * LegA_Spread_Multiplier) - (LegB_Price * LegB_Spread_Multiplier)

: 乗数は整数、少数、分数の場合があります。分数表現によりティックの精度が最適化されます。

: 0.333333 のスプレッド乗数は [Tick Information] (ティック情報) セクションにて 1/3 として表示されます。

Tick Size (ティックサイズ)

スプレッドの最小ティックサイズが表示されます。

: 銘柄が異なった増分にてスプレッド ティックのレッグを占める場合、[Calculated Tick Size] (算出ティックサイズ) 欄では、スプレッドの最小ティックサイズが表示されます。

Min Tick Increment (最小ティック増分)

スプレッド レッグの、取引銘柄の最小ティックサイズが表示されます。値は取引所により定義されます。

: 取引銘柄の中には、64番にてティックする場合や、32番にてティックする場合があります。

Delta (デルタ)

アウトライト レッグでの、1ティック変動をもつスプレッドでの効果を示す値が表示されます。