Autospreader

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集約銘柄を使ったスプレッドの作成

Autospreader で、スプレッドレッグの1つとして Aggregator 限月を使って合成スプレッドを作成できます。例えば、フロント レッグとして集約キャッシュ銘柄を使い、バック レッグとして国債先物銘柄を使い、ベーシック スプレッドを作成できます。

作成を開始する前に、集約限月を作成して起動するか、取引所で銘柄が利用可能であるかを確認してください。以下の例では、BrokerTec 5年国債 (5_YEAR) と eSpeed 5年国債 (usg_05y) の限月を構成する集約銘柄の構成を示しています。[Aggregator] で起動した場合、集約限月 (5 Yr Cash) は [Market Explorer] (銘柄検索) と銘柄検索結果に表示され、取引に利用できます。

集約限月のスプレッドを作成するには

  1. 起動した Autospreader ウィジェットにて [Create] をクリックして、合成スプレッド定義パラメータを設定します。

  2. スプレッドのレッグ1には、[Select a Contract] (限月の選択) をクリックして集約限月を選択します (例: 5 Yr Cash)。

    Autospreader は、取引所の固有銘柄であるかのように集約限月を処理します。

  3. スプレッドのレッグ2には、[Select a Contract] (限月の選択) をクリックして、先物限月を選択します (例: ZF Mar17)。

  4. スプレッド値を確認して、必要に応じてティックを調整し、[Save] (保存) をクリックします。