ICE

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ICE 口座の追加

ICE 口座を追加するには

  1. 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックします。
  2. [Accounts] 画面の上部にある [+New Account] をクリックします。

    [Account Information] (口座情報) セクションが表示されます。

  3. ICE の口座を作成する際に [Account Name/Number] 欄にて、LMA または SMA 口座を入力します。

  4. これが副口座である場合、[Parent] 欄の 「親」口座を選択します。
  5. [Type] 欄をクリックして口座タイプを選択します。

    この欄を使って、口座のルーティング動作を定義します。すべての注文ルーティングはユーザー口座に基づいています。以下のうちの1つを選択します。

    • Routing (外部清算): 全ての注文で取引所に送信される清算口座として、親口座を定義します。ユーザーに割り当てられている場合、ユーザーのルーティング可能口座のリストに口座が表示されます。ユーザー別に選択した場合、口座を使って注文をルーティングし、取引所に口座を認識できます (例: FIX Tag 1)。この口座を一括口座として設定するには、このオプションを選択します。内部副口座が親口座に割り当てられている場合、副口座は親口座の取引所接続を継承します。

      : タグ1 として口座を送信する取引所に関しては、口座の [Exchanges] タブにある「「Clearing Account Override」(清算口座の上書き) を入力して、タグ1を上書きできます。

    • Routing (内部副口座): 取引所にルーティングされない副口座として、口座を定義します。これで、親口座が実際の清算口座や一括口座として取引所に送信されても、ルーティング目的とリスク目的のユーザーを、内部口座に割り当てることができます。
    • Non-Routing: 取引所に送信されません。内部で記録されます。一連の副口座として一緒にグループ化し、非ルーティング親注文のリスクを設定できる、親リスク口座として利用、またはバック オフィス (事務管理) 目的で利用できます。

  6. この口座やすべての副口座を使って注文のクロスを回避するには、[Order Cross Prevention] (注文のクロス回避) 欄をクリックして、注文のクロス ルールを選択します。TT 取引アプリケーションでは、選択したルールに基づいて、以下の注文操作が実行されます。
    • Not Applied: 注文のクロス回避ルールがまったく口座に適用されていないことを示しています。
    • Reject New: 同じ口座または口座ツリーで既存注文を約定させる可能性のある新規注文を拒否します。指値注文とネイティブ アイスバーグ注文にのみ適用されます。
    • Cancel Resting (wait for ACK): 既存注文の取消要求を取引所に送信します。取引所が要求を確認して注文を取り消した際に、新規注文を送信します。指値注文とネイティブ アイスバーグ注文にのみ適用されます。
    • Position Transfer: クロス注文の注文枚数に基づいて、注文を取り消すべきか、差し替えるべきかを決定します。注文が、同じ口座「ツリー」の既存注文注文を約定させる可能性がある場合で、口座または副口座に [Position Transfer] (ポジション トランスファー) が有効化されている場合、[Position Transfer] は、既存注文の枚数を減少させ、既存注文の指値で、2つの注文が取引所で約定したと仮定して、口座にて各注文に各2つの合成約定を作成します。ポジション トランスファーの機能に関する詳細は、ポジション トランスファーを参照してください。

    • Position Transfer (既存注文が最良買/売の場合): クロス注文の枚数と、同じ口座「ツリー」を使って発注された既存注文の価格に基づいて、注文を取り消すべきか差し替えるべきかを判断します。このルールは、注文が現在の最良買/売値で既存注文を約定させる可能性がある場合のみ、内部マッチングが発生するという点を除いて、[Position Transfer] と同様に機能します。

      : このルールを使用する場合、アグレッシブ注文の送信途中に、既存の注文が取引所でマッチして約定される可能性があります。

    [Position Transfer] ルールを適用させて注文のクロスを回避する場合、以下の内容を考慮してください。

    • [Trade] アプリケーションは、新規に発注した注文 (または保留注文) ではなく、既存注文の価格を使用します。
    • [Position Transfer] は指値注文とネイティブ アイスバーグ注文のタイプにのみ適用されます。
    • ADL アルゴで発注した注文は、リスクと約定の点では ADL 以外で発注した注文と同様に作動します。
    • [Position Transfer] が、取引所定義のスプレッドとストラテジーの注文に適用されます。価格でマッチングした際、口座に合成スプレッドとレッグの約定が作成されます。
  7. オプションで、以下のオプションの1つを選択できます。
    • Disable trading (this account only): この口座の取引を無効化します。既定でこのチェックボックスはオン (有効) になっています。
    • Disable trading (sub-accounts): この親口座のすべての子口座に対して取引を無効化します。
    • Disable trading (autoliquidate): 自動手仕舞いが口座でトリガーされた後に自動的にオンになります。クレジット限度を引き上げてこのオプションをオフにし、手仕舞い口座への取引を復元します。この設定は、口座が手仕舞いされる際に Setup アプリケーションによりオンに設定されます (つまり、この設定を手動でオンに設定できません)。
  8. [Create] をクリックします。

    左ナビゲーション画面の [Accounts] リストに新規の口座が表示されます。親口座のもとに副口座が表示されます。

ICE 取引所プロパティの設定

  1. 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドにて口座を選択します。
  2. 選択した口座の [Exchanges] タブをクリックします。
  3. [Select an Exchange] 選択をクリックして、取引所を検索して選択します。
  4. [Exchange Properties] セクションにて設定を行います。

    以下の設定を行います。

    • Routing Member ID: 1レベル以上の注文送信が発生する場合、注文送信を設定します。Routing Member ID は Tag 115 Left を生成します (Tag 115 Left = Routing Member ID| Tag 115 Right = Authorized Member ID)。この値はオプションであり、20 文字の制限があります。これが提供されていない場合、Tag 115 Left は Tag 115 Right のコピーとなります。
    • Authorized Group ID: 元のデスクまたは元の会社のグル―プを設定します (Authorized Member)。Authorized Group ID は、取引所に送信される注文操作で Tag 144 Right を生成し、注文送信に必須となります。この欄はユーザー定義で、20 文字の制限があります。Tag 114 は TT でハードコードされていて、取引所に送信されます。
    • Exchange Account: 取引会社の管理者が要求する、清算会社が作成した、固有のユーザー定義値。清算会社が限度を設定し、各口座に取引可能な銘柄を決定します。SMA 口座に必須です。Tag 440 として取引所に送信されます。
    • Clearing Firm ID: ICE が作成し、適切な清算会社に割り当てられた数値。会社によっては、固有の ID が割り当てられた地域の法人で成り立っています。SMA に必須です。Tag 439 として取引所に送信されます。
    • Account Code: 注文ルーティングと清算に使用される口座のタイプを定義します。取引所定義の口座管理コードをドロップダウン メニューの1つから選択します。LMA 口座に必須です。FIX Tag 9195 として取引所に送信されます。
    • CTI Code: この口座で注文を発注するユーザーのタイプを設定します。この値は FIX Tag 9208 として取引所に送信されます。ドロップダウン メニューから顧客識別子 (CTI) の値の1つを選択します。LMA-US/Canada に必須です。
    • NYBOT House Number: 清算会社 ID に類似した数値であり、NYBOT により作成され、適切な清算会社に割り当てられられた数値。会社の中には各自に割り当てられた固有のハウス番号で、異なった地域法人で成り立っている場合があります。LMA-US に必須です。Tag 439 として取引所に送信されます。
    • WCE House Number: 清算会社 ID に類似した数値で、WCE が作成し、適切な清算会社に割り当てられた数値。会社の中には各自に割り当てられた固有のハウス番号で、異なった地域法人で成り立っている場合があります。LMA-Canada に必須です。Tag 439 として取引所に送信されます。
  5. [Save Changes] (変更の保存) をクリックします。