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CME 口座の追加

CME 口座を追加するには

  1. 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックします。
  2. [Accounts] 画面の上部にある [+New Account] をクリックします。

    [Account Information] (口座情報) セクションが表示されます。

  3. CME の口座を作成する際に [Account Name/Number] 欄にて、最大12文字の、取引所が提供する口座名を入力します。

    口座名は注文の送信に必須となります。ユーザーの送信・清算口座は、取引所 API にて Tag 1 として取引所に送信されます。ユーザーが送信・清算親口座に内部副口座をマップさせている場合、親口座は Tag 1 として送信されます。

  4. これが副口座である場合、[Parent] 欄の 「親」口座を選択します。
  5. [Type] 欄をクリックして口座タイプを選択します。

    この欄を使って、口座のルーティング動作を定義します。すべての注文ルーティングはユーザー口座に基づいています。以下のうちの1つを選択します。

    • Routing (外部清算): 全ての注文で取引所に送信される清算口座として、親口座を定義します。ユーザーに割り当てられている場合、ユーザーのルーティング可能口座のリストに口座が表示されます。ユーザー別に選択した場合、口座を使って注文をルーティングし、取引所に口座を認識できます (例: FIX Tag 1)。この口座を一括口座として設定するには、このオプションを選択します。内部副口座が親口座に割り当てられている場合、副口座は親口座の取引所接続を継承します。

      : タグ1 として口座を送信する取引所に関しては、口座の [Exchanges] タブにある「「Clearing Account Override」(清算口座の上書き) を入力して、タグ1を上書きできます。

    • Routing (内部副口座): 取引所にルーティングされない副口座として、口座を定義します。これで、親口座が実際の清算口座や一括口座として取引所に送信されても、ルーティング目的とリスク目的のユーザーを、内部口座に割り当てることができます。
    • Non-Routing: 取引所に送信されません。内部で記録されます。一連の副口座として一緒にグループ化し、非ルーティング親注文のリスクを設定できる、親リスク口座として利用、またはバック オフィス (事務管理) 目的で利用できます。

  6. この口座やすべての副口座を使って注文のクロスを回避するには、[Order Cross Prevention] (注文のクロス回避) 欄をクリックして、注文のクロス ルールを選択します。TT 取引アプリケーションでは、選択したルールに基づいて、以下の注文操作が実行されます。
    • Not Applied: 注文のクロス回避ルールがまったく口座に適用されていないことを示しています。
    • Reject New: 同じ口座または口座ツリーで既存注文を約定させる可能性のある新規注文を拒否します。指値注文とネイティブ アイスバーグ注文にのみ適用されます。
    • Cancel Resting (wait for ACK): 既存注文の取消要求を取引所に送信します。取引所が要求を確認して注文を取り消した際に、新規注文を送信します。指値注文とネイティブ アイスバーグ注文にのみ適用されます。
    • Position Transfer: クロス注文の注文枚数に基づいて、注文を取り消すべきか、差し替えるべきかを決定します。注文が、同じ口座「ツリー」の既存注文注文を約定させる可能性がある場合で、口座または副口座に [Position Transfer] (ポジション トランスファー) が有効化されている場合、[Position Transfer] は、既存注文の枚数を減少させ、既存注文の指値で、2つの注文が取引所で約定したと仮定して、口座にて各注文に各2つの合成約定を作成します。ポジション トランスファーの機能に関する詳細は、ポジション トランスファーを参照してください。

    • Position Transfer (既存注文が最良買/売の場合): クロス注文の枚数と、同じ口座「ツリー」を使って発注された既存注文の価格に基づいて、注文を取り消すべきか差し替えるべきかを判断します。このルールは、注文が現在の最良買/売値で既存注文を約定させる可能性がある場合のみ、内部マッチングが発生するという点を除いて、[Position Transfer] と同様に機能します。

      : このルールを使用する場合、アグレッシブ注文の送信途中に、既存の注文が取引所でマッチして約定される可能性があります。

    [Position Transfer] ルールを適用させて注文のクロスを回避する場合、以下の内容を考慮してください。

    • [Trade] アプリケーションは、新規に発注した注文 (または保留注文) ではなく、既存注文の価格を使用します。
    • [Position Transfer] は指値注文とネイティブ アイスバーグ注文のタイプにのみ適用されます。
    • ADL アルゴで発注した注文は、リスクと約定の点では ADL 以外で発注した注文と同様に作動します。
    • [Position Transfer] が、取引所定義のスプレッドとストラテジーの注文に適用されます。価格でマッチングした際、口座に合成スプレッドとレッグの約定が作成されます。
  7. オプションで、以下のオプションの1つを選択できます。
    • Disable trading (this account only): この口座の取引を無効化します。既定でこのチェックボックスはオン (有効) になっています。
    • Disable trading (sub-accounts): この親口座のすべての子口座に対して取引を無効化します。
    • Disable trading (autoliquidate): 自動手仕舞いが口座でトリガーされた後に自動的にオンになります。クレジット限度を引き上げてこのオプションをオフにし、手仕舞い口座への取引を復元します。この設定は、口座が手仕舞いされる際に Setup アプリケーションによりオンに設定されます (つまり、この設定を手動でオンに設定できません)。
  8. [Create] をクリックします。

    左ナビゲーション画面の [Accounts] リストに新規の口座が表示されます。親口座のもとに副口座が表示されます。

CME 取引所プロパティの設定

  1. 左ナビゲーション画面の [Accounts] をクリックして、データ グリッドにて口座を選択します。
  2. 選択した口座の [Exchanges] タブをクリックします。
  3. [Select an Exchange] 選択をクリックして、取引所を検索して選択します。
  4. [Exchange Properties] セクションにて設定を行います。

    口座の CME 取引所プロパティ:

    • CTI: この口座で発注する予定のユーザーのタイプを設定します。この値は FIX Tag 9702 として送信されます。ドロップダウン メニューから、CTI (顧客タイプ識別子) の1つを選択します。
      • Member Trader (CTI 1)
      • Proprietary (CTI 2)
      • On Behalf of Other Traders (CTI 3)
      • Customers (CTI 4)
    • Origin: 注文または約定の原点を設定します。この値は FIX Tag 204 として送信されます。ドロップダウン メニューから以下のうちの1つを選択します。
      • Customer (0)
      • Firm or House (Non Customer) (1)
    • Clearport Counterparty Identification: [Add] をクリックして、CME ClearPort から TT システムにアップロードされる取引相手 ID の一覧で口座を同期化します。取引相手 ID は手動で追加することもできます。取引相手を手動で追加したり、既存の取引相手を変更するには、[Manage Counterparty Identification] をクリックします。

      CME に手動で取引相手を追加する際、以下の欄を生成します。

      • Account Id: 取引相手に割り当てられている口座名。各ブローカーは特定の取引相手口座のかわりに報告できます。
      • Company Name: CME ClearPort で登録されているブローカー ユーザー ID と関連した、取引相手の会社名。
      • Name: 入力済みの口座 ID と会社名の値で自動生成されます。この値は手動で変更できます。例えば、取引相手の会社をエイリアス (別名) で入力できます。名前と口座 ID は [Trade] アプリケーションの [Blocktrader] ウィジェットの、[Counterparty] 欄に表示されます。取引相手の選択には、執行ブローカー口座、取引相手の別名 (FCM 名など)、取引相手の ATID (Authorized Trader ID) が表示されます。

      : CME ClearPort からアップロードされる取引相手 ID は、[More] - [Counterparties] データ グリッドの [Counterparty ID] 列に表示されます。取引相手が手動で追加されると、この欄は空白になります。

    • Give up: ギブアップ取引の口座を設定します。ギブアップが有効の場合は、取引を引き受けるユーザーのメンバー ID が必須です。
    • Take up member code: この口座を使ってギブアップ取引を引き受けるユーザーの清算メンバー ID を入力します。この値は FIX Tag 907 として送信されます。
    • SGX member code: シンガポール取引所 (SGX) の相互オフセット合意を有効にします。CME Clearing は SGX との 相互オフセット合意 を提供しています。これで、1つの取引所で特定の MOS 適用の銘柄を取引して、別の取引所の清算会社に移すことができます。
    • [Clearing Account Override] 欄は、取引所に送信される注文操作で Tag 1 の TT 口座値を上書き変更するのに使用できます。オプションの清算口座の上書き変更名は、最大12文字のユーザー定義の名前です。既定でユーザーの TT 送信口座は Tag 1 に送信されます。

  5. [Save Changes] (変更の保存) をクリックします。

ClearPort 口座の取引相手の同期化

CME ClearPort のブローカー ユーザー IDに関連する取引相手の最新の一覧を取得するには、Setup の [Accounts] - [Exchanges] タブを使って、CME と ClearPort 接続の口座を同期化する必要があります。

ClearPort 口座の取引相手を同期化するには

  1. 左ナビゲーション パネルの [Accounts] をクリックして、データ グリッドにて ClearPort 接続をもつ口座を選択します。
  2. [Exchanges] タブをクリックして [CME] を選択します。
  3. [Clearport Counterparty Identification] グリッドにて、[Add] をクリックします。

    ブローカー ユーザー ID に関連する取引相手の最新の一覧は、グリッドに表示されます。