Options Chain

Options Chain

Options Chain の参照

利用可能な設定

これらの設定で、選択した [Options Chain] ウィジェットのみに影響が与えられます。新規に起動した [Options Chain] ウィジェットに、これらの値で既定の設定を更新するか、またはオプションを開いて既存の起動済みウィジェットに適用させるには、[Save as default] をクリックします。

  • Show tabs (タブの表示): ウィジェットの下部に表示するタブのチェックをオンにします。タブを非表示にするにはチェックを解除します。

  • Highlight control point strikes (制御点ストライクの強調表示): この設定を有効にして、オプション月のボラティリティ カーブにおいて制御点を反映させる、ストライク値を強調表示します。

  • Highlight trading range of underlying (現物の取引範囲の強調表示): この設定を有効 (オン) にして、現物先物銘柄の中間点を構成する価格を強調表示します。これが有効の場合、価格は網掛表示され、現物銘柄の最良買値を示す緑色の線が表示されます。また最良売値を示す赤色の線が表示されます。

  • Round deltas to the nearest whole number (デルタを整数に四捨五入): コール デルタ値とプット デルタ値を四捨五入するかどうかを設定します。

  • Highlight at the money strike (アットザマネー ストライクの強調表示): アットザマネーに一番近いストライク値において黒色の線を表示するかどうかを設定します (現物価格)。

  • Display volatility as: ボラティリティを以下のように表示するかどうかを設定します。

    • Absolute Value: 絶対ボラティリティを表示します。
    • Diff From User Curve: 数式 X - ユーザー カーブを使ってボラティリティを表示します。X はインプライド、フィットまたは清算値です。
    • Diff From Settle: 数式 X - 清算値を使ってボラティリティを表示します。X はインプライドまたはフィット値です。
  • Send spreads to: [Strategy Creation] (ストラテジー作成) または Blocktrader ウィジェットにスプレッドを送信するかどうかを設定します。

  • Set Options Chain columns (オプション チェーンの設定列): [Market Grid] (銘柄情報) に表示するを選択します。

  • Set Strategy buttons: クイック アクセス ボタンとして追加するストラテジー テンプレートを選択します。

オプション チェーンの列の説明

説明
Active

理論コール値とプット値の計算に使用される、ユーザー ボラティリティ値。これらのユーザー ボラティリティは [Vol Curve Manager] を使って入力され、ボラティリティ カーブの制御点にそってカーブが調整されます。ユーザー ボラティリティ値は調整処理の結果です。

TTV

理論コール値とプット値の計算に使用されている、フィット ボラティリティ値。フィット ボラティリティ値は、TT で計算されますが、[Vol Curve Manager] ウィジェットでユーザーが変更できます。

IV

インプライド ボラティリティ値。インプライド ボラティリティは、買値と売値の中間点を使って計算されます。

SV

清算値を使ってストライクごとに計算されたボラティリティを示す、清算ボラティリティ値。

Γ/Θ

時間の遅延のために損失する金額に対し (シータ)、現物銘柄の動きのためオプションを所有することで得られる金額を図る尺度。エプシロンとも言います。

Rho (ロー)

利益率の変更ごとのオプション値における変更を表示します。

Vega (ベガ)

ボラティリティでの変更ごとのオプション値における変更が表示されます。

Theta (シータ)

時間で変更ごとのオプション値における変更が表示されます。時間の遅延としても知られます。

Gamma (ガンマ)

現物銘柄の変更ごとのデルタでの変更が表示されます。

ユーザーが提供する場合は、「ユーザー ボラティリティ」を使って計算されたコール デルタ。提供していない場合は、「フィット ボラティリティ」を使って計算されたコール デルタ。

CBidQ

コール オプションの買値で約定待ちしている合計枚数。

CBid

指定のストライク値でのコール オプションの最良買値。

CTV

インプットとしてボラティリティで Barone-Adesi と Whaley 価格モデルを使って計算されたコール オプションの理論値である、コール理論値。使用されたボラティリティはユーザーにより制御されます。ユーザー ボラティリティ カーブが提供されている場合はそれが使用され、提供されていない場合はフィット ボラティリティ カーブが使用されます。

CAsk

指定のストライク値でのコール オプションの最良売値。

CAskQ

コール オプションの売値で約定待ちしている合計枚数。

CVol

各ストライク値で取引されたコールの合計出来高。

CStl

コール オプションの清算値。

CLast

コール オプションまたはプット オプションの直近値 (LTP)。

CPos

コールのネット オープン ポジション。

Strike

優先順位ホルダーが限月を買または売のオプションを執行できる価格にある、現物先物銘柄を表示します。ストライクが網掛表示されることで、ストライク列に日付の範囲が反映されます。MD Trader® の高値と安値のライン インジケータが、ポジションに関連するストライク列に表示されます。

PVol

各ストライク値で取引されたプットの合計出来高。

PStl

プット オプションの清算値。

PLast

プット オプションの直近値 (LTP)。

PPos

プットのネット オープン ポジション。

PBidQ

プット オプションの買値で約定待ちしている合計枚数。

PBid

指定のストライク値のプット オプションの最良買値。

PTV

インプットとしてボラティリティで Barone-Adesi と Whaley 価格モデルを使って計算されたプット オプションの理論値である、プット理論値。使用されたボラティリティはユーザーにより制御されます。ユーザー ボラティリティ カーブが提供されている場合はそれが使用され、提供されていない場合はフィット ボラティリティ カーブが使用されます。

PAsk

指定のストライク値でのプット オプションの最良売値。

PAskQ

プット オプションの売値で約定待ちしている合計枚数。

ユーザーが提供する場合は、「ユーザー ボラティリティ」を使って計算されたプット デルタ。提供していない場合は、「フィット ボラティリティ」を使って計算されたコール デルタ。