オプション チェーン
オプション チェーン (新規) データ
[Options Chain] には、コールとプット値、ボラティリティ、理論値、ギリシア指数のオプションデータが表示されます。オプション データが列に表示され、[Option Chain] にて表示または非表示にできます。各列の説明に関しては、参照を参考にしてください。
価格
コールとプットのオプション限月のダイレクト マーケット価格が、ストライク列の左 (コール) と右 (プット) 列に表示されます。
Volatility (ボラティリティ)
[Options Chain] には、Active (ユーザーまたはフィット ボラ)、TTV (Tt-計算フィット ボラ)、IV (インプライド ボラ)、SV (清算ボラ) のボラティリティ値が表示されます。[Active] 列には、理論コール値とプット値を計算するのにどのボラティリティ値が使用されているかが示されます。
TT はボラティリティ カーブを形成して各オプションの価格を決定するのに使用されるボラティリティ カーブ値を計算して保存します。これらの計算値は [Options Chain] の [TTV] 列に表示され、ボラティリティ カーブをインプライド制御点に合わせるのに使用されます。これは、カーブの形の標準化に使用されます。
[Vol Curve Manager] ウィジェットにて TT フィット ボラ値を変更すると、[Options Chain] はボラティリティを再計算し、[Active] 列に表示します。[Vol Curve Manager] はまた、ユーザーのボラティリティ値に基づいて、カーブを制御点に合わせます。
[Options Chain] の網掛けストライク値は、オプション付きのボラティリティ カーブの制御点を示しています。
ヒント: 拡張オプション パッケージのユーザーである場合、[Options Chain] の上部パネルを右クリックすると、選択した銘柄の現在の期日が入力された [Vol Curve Manager] が起動されます。
理論値
理論コール値とプット値は、先物のオプションの価格設定に Barone-Adesi と Whaley Model を使って計算されます。[Options Chain] の [Active] 列に表示されたユーザー定義ボラティリティや TT 計算フィット ボラティリティは理論オプション値を計算するのに変数として使用されます。
ギリシア指数
[Options Chain] 列には、デルタ (コールとプット)、ガンマ、シータ、ロー、ベガ、ガンマ/シータのギリシア指数が含まれます。
