Options Chain

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Options Chain のマーケット データ

ボラティリティ

[Options Chain] (オプション チェーン) には、UV (user vol)、FV (fit vol)、IV (implied vol)、SV (settlement vol) のボラティリティ値が表示されます。各説明に関しては、列の説明を参照してください。

TT は、ボラティリティ カーブの形成と各オプションの価格の決定に使用する、ボラティリティ カーブ値を計算して保存します。これらの算出値は、[Options Chain] (オプション チェーン) の [FV] 列に表示され、ボラティリティ カーブを、カーブ形成の標準化に使用されるインプライド制御点への適合に使用されます。

[Vol Curve Manager] ウィジェットにて [TT fit vol] 値を変更すると、[Option Chain] はボラティリティを再計算して [UV] 列にそれを表示します。[Vol Curve Manager] は、ユーザーのボラティリティ値に基づいて、制御ポイントへのカーブの適合も行います。

[Option Chain] にて赤色に網掛表示されたストライク値は、オプション月のボラティリティ カーブの制御点を示しています。

価格

コール及びプットの理論値は、先物の価格オプションに、Barone-Adesi と Whaley Model を使って計算されます。[Option Chain] に表示された UV または FV ボラティリティは、理論オプション値の算出において変数として使用されます。