概要

TT Backtesting を使って、ヒストリカル マーケット データを再生している間に、シミュレーションのマッチング環境で ADL アルゴを執行できます。これらのバックテストは以下のように使用できます。

• アルゴの性能と有効性の評価
• 取引所のコンプライアンスとリスクのためのアルゴの査定

TT Backtesting は、特定の日付と時間のヒストリカル マーケット データを再生するデモ取引市場でアルゴをテストします。バックテストは、アルゴの動作における影響を測定するため、異なったアルゴ パラメータ値を持つアルゴで、同じアルゴの複数のインスタンスを実行することもできます。

バックテストが完了すると、TT Backtesting は動作データの概要を出力します。