TT Backtesting の作動方法

TT Backtesting でバックテストを作成するには、以下を定義します。

1. バックテストするアルゴ
2. ヒストリカル マーケット データを再生する速度
3. マーケット データをさかのぼって再生するヒストリカル期間

注: [Range] 欄で設定したヒストリカル期間は、ユーザーの時間帯で常に設定されます。

各バックテストに関しては、アルゴ インスタンスという、最大10個までの異なったパラメータ設定を実行できます。この機能を使って、同じアルゴに異なった入力パラメータを指定し、同じ市況でどのように値がアルゴの結果に影響を及ぼすかを見ることができます。

バックテストが起動されると、TT Backtesting は以下の内容を実行します。

• 特定の期間のヒストリカル データをダウンロード
• アルゴ インスタンスの実行を開始
• TT 実動デモ環境で使用したものと同じ模擬マッチング エンジンを使って、ヒストリカル マーケット データ ストリームに対しアルゴ インスタンスごとに発注された注文をマッチング