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テクニカル分析指標 - ヒストリカル ボラティリティ (HV)

ヒストリカル ボラティリティ (HV)

ヒストリカル ボラティリティ (HV)

説明

ヒストリカル ボラティリティ (Historical Volatility) 指標は、N-期間にわたる現物パーセント リターンの標準偏差を示します。

数式

\[HV = \sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(r_{i}-m)^{2}}{(n-1)}}\]

該当時

\[\sigma = Standard\;deviation\]

\[r_{i} = \frac{P_{t}-P_{t-1}}{P_{t}}\]

\[m = MA\;or\;average\;of\;all\;data\;points\]

\[n = Number\;of\;data\;points\]