ADX/DMS
ADX/DMS
ADX (Average Directional Movement Index) は、一定方向の価格変動幅を測定することで、トレンドの強さを数値化します。ADX は、ウェルズ・ワイルダーが考案したディレクショナル ムーブメント システム (Directional Movement system) という分析手法の一部で、DMI(方向性指標)の結果を平均したものです。
Configuration Options
- Period (ピリオド): 計算で使用されるバー数。DM 計算の期間値は、RSI やストキャスティックス、その他の Welles Wilder 分析でトレーダーの設定に一致しています。当日チャートはワイルダーのオリジナルである 9 ~ 14 の値を使用します。
- Smoothing Period (平準化期間): 平準化平均の計算で使用されるバー数。
- Series (時系列): カーブを表示するかどうかを決定します。
- Shading (網掛け表示): +DI カーブが -DI カーブよりも大きい場合、DI カーブ間を網掛け表示するかどうかを決定します。[Series] が有効化されている場合のみ有効です。
- Histogram (ヒストグラム): ヒストグラムとして結果を表示するかどうかを決定します。
- Color Selectors (配色セレクター): グラフ要素に使用する配色。
- Display Axis Label (軸ラベルの表示): Y 軸に最新値を表示するかどうか。
数式
- DM ディレクショナル ムーブメント は、前単位期間(前日)の値幅を超えた、当単位期間(当日)の上昇幅・下落幅から定義します。
- PDM = 現在の高値 - 直前の高値 (+ DM といいます)
- MDM = 現在の安値 - 直前の安値 (- DM といいます)
- PDM > MDM の場合、MDM は 0 に設定されます。
- MDM > PDM の場合、PDM は 0 に設定されます。
- 現在の範囲が、直前の範囲内に入るか同等の場合、PDM と MDM の両方を 0 に設定します。
- プラスとマイナスの DM の値の計算:
\[ PDI(n) = \frac{PDM(n) * 100}{ATR(n)}\]
\[ MDI(n) = \frac{MDM(n) * 100}{ATR(n)}\]
定義は以下のとおりです。
- n = 期間数
- ATR = アベレージ トゥルー レンジ (ATR)
- ディレクショナル ムーブメント インデックス (DMI) の絶対値の計算:
\[ DMI = \left | \frac{(PDI - MDI)}{(PDI + MDI)} \right | \]
- アベレージ ディレクショナル ムーブメント の計算 (DMIA a.k.a. ADX):
\[ DMIA(n) = Simple\;Moving\;Average\;of\;DMI \]