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テクニカル分析指標 - 累積スウィング指数 (ASI)

累積スウィング指数 (ASI)

累積スウィング指数 (ASI)

説明

ウェルズ・ワイルダー (Welles Wilder) が考案した累積スウィング指数 (Accumulative Swing Index) は、足中にスウィング線を検出しようと試みます。取引セッション中に発生しうる最大価格変化のユーザー定義値またはマーケット値があるので、元々は当日足に適用するために作成されました。日中足データの研究の使用すると、ユーザーは特定の足間隔の限度値を指定する必要があります。

ウェルズ・ワイルダーは以下の重要な参照点に基づいてこの指標を作成しました。

  1. 今日&#8217s の終値は前日の終値より高値 (安値) です。
  2. 今日&#8217s の終値は今日の始値より高値 (安値) です。
  3. 今日&#8217s の高値は前日の終値より高い (安い) です。
  4. 今日&#8217s の安値は前日の終値より高い (安い) です。
  5. 前日の終値は前日の始値より上 (下) です。

数式

\[ASI_{t} = ASI_{t-1} + SI_{t}\]

該当時

\(SI_{t}\) は、数式で計算された現在の足のスウィング指数です。

\[SI_{t} = 50 \times \left ( \frac{Close_{t} - Close_{t-1}+0.5\times(Close_{t}-Open_{t})+0.25 \times (Close_{t-1}-Open_{t-1})}{R} \right ) \times \frac{K}{T}\]

該当時

\[K = max\left ( High_{t} - Close_{t-1}\;,\;Close_{t-1} - Low_{t} \right )\]

\(T\) は、取引セッション中の最大価格を示すユーザー定義値です。

\(R\) は、現在の終値と前日の高値・安値間の関係をベースに計算された値です。公式は以下のとおりです。

\[R = TR - 0.5 \times ER + 0.25 \times SH\]

該当時

\[TR = max(High_{t} - Close_{t-1} , Close_{t-1} - Low_{t} , High_{t} - Low_{t})\]

\[ER = \left\{\begin{matrix} High_{t} - Close_{t-1} & if Close_{t-1} > High_{t} \\ 0 & if Low_{t} \leq Close_{t-1} \leq High_{t} \\ Close_{t-1} - Low_{t} & if Close_{t-1} > Low_{t} \end{matrix}\right.\]

\[SH = Close_{t-1} - Open_{t-1}\]