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マネー フロー インデックス (MFI)
マネー フロー インデックス (Money Flow Index、MFI) は、Gene Quong と Avrum Soudack により考案されました。この指数は、買圧力と売圧力を測るための価格と出来高の両方を使用します。MFI 値は 0 ～ 100 となります。80以上の MFI 値は、過剰買いの市況の可能性を示していて、20以下の MFI 値は過剰売りの市況の可能性をしめしています。
Configuration Options
- Period (ピリオド): 計算で使用されるバー数。
- Color Selectors (配色セレクター): グラフ要素に使用する配色。
- Over Zones Enabled (オーバーゾーンの有効化): 描画と水平線の過剰買と過剰売のレベル間でエリアを網掛けするかどうかを示します。
- Over Bought (過剰買): 過剰の買枚数。
- Over Sold (過剰売): 過剰の売枚数。
- Display Axis Label (軸ラベルの表示): Y 軸に最新値を表示するかどうか。
数式
数式は基本的に出来高加重相対力指数 (RSI) を示します。ただし単純終値を使用する代わりに、MFI は出来高で乗算された通常価格を使用します。結果は、過去の期間にわたる上クローズの平均出来高加重サイズの比率として RSI 計算にて使用され、下クローズの平均出来高加重サイズに比較されます。結果は 0 ～ 100 間で指数化されます。
\[Pivot = \frac{(High + Low + Close)}{3}\]
\[MF = Money\;Flow = \begin{pmatrix} if\;Pivot_{t} > Pivot_{t-1}, & Pivot \times Volume \\ if\;Pivot_{t}< Pivot_{t-1}, & -Pivot \times Volume & \end{pmatrix} \]> の場合にのみ注文が発生する TT ストップ注文をトリガーするように、2つのトリガー条件を使用しています。
\[MR = Money\;Ratio = \frac{\sum_{1}^{n} Positive\;MF}{\sum_{1}^{n} Negative\;MF}\]
ユーザー定義の n 期間中
\[MFI = 100 - \frac{100}{1+ MR_{n-periods}} \]