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テクニカル分析指標 - エルダー・フィッシャー変換 (EFT)

エルダー・フィッシャー変換 (EFT)

エルダー・フィッシャー変換 (EFT)

説明

ジョン・エーラース (John Ehlers) が考案した (エルダー・フィッシャー変換 (Elder Fisher Transformation) 指標は、主要な価格の反転を明確に表示し、変化率が最大の箇所において明確で鋭い転換地点をつかって視覚化する、主要な指標です。これは、価格が通常の確率密度関数をもたないという推定に基づいています。通常の確率密度関数は、ベル状の分布曲線であり、68%のサンプルは、平均の周りの1つの標準偏差内に落ちます。

ただし、価格は通常の確率密度関数をもちません。ここでフィッシャー変換が使われます。この指標は確率密度関数を変化させます。

数式

\[MidPoint = MP = (\frac{High - Low)}{2}\]

\[Intermediate = I = 2 \times \frac{MP - LowestLow_{n-periods}}{HighestHigh_{n-periods}-LowestLow_{n-periods}}\]

中間期間 I は、5-期間の指数移動平均値 (EMA) で平滑化され、最後の3期間の指数移動平均 (EMA) 平滑化の前に、ログ形式に変換されます (フィッシャー変換)。

\[I_{smoothed} = EMA_{5-period}\;of\;I\]

\[EFT = EMA_{3-period}\;of\;log \left ( \frac{1+I_{smoothed}}{1-I_{smoothed}} \right )\]