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テクニカル分析指標 - DMI 方向性指数 (DMI)

DMI 方向性指数 (DMI)

DMI 方向性指数 (DMI)

説明

J. ウェルズ・ワイルダー (J. Welles Wilder) が考案した DMI 方向性指数 (DMI、Directional Movement Index) は以下のように計算します。

数式

DM ディレクショナル ムーブメント は、前単位期間(前日)の値幅を超えた、当単位期間(当日)の上昇幅・下落幅から定義します。各期間の計算は以下のとおりです。

\[+DM = High - Previous\;High\]

\[-DM = Previous\;Low - Low\]

2つの値のうち小さい方を 0 にリセットします (例: +DM > -DM の場合、-DM = 0 )はらみ線(インサイド バー)の場合は、+DM と -DM の両方が負の値となるので、どちらも 0 にリセットします。これは当期間の値動きに方向性がなかったことを示します。

TR (実質変動幅、トゥルー レンジ) は各時間足ごとに計算します。

\[TR = max(High_{t} - Close_{t-1}\;,\;Close_{t-1} - Low_{t}\;,\;High_{t} - Low_{t})\]

\(+DM_{n}, -DM_{n}\) と \(TR_{n}\) はユーザー定義の n-期間にわたって平均化されます。最初の計算は純粋な移動平均を使用しますが、その他の計算は、蓄積テクニックを使用します (これは指数平滑化に類似した平滑化ラインを生成します)。

\[+DM_{n-periods} = +DM_{n-1} - \left ( \frac{+DM_{n-1}}{n} \right ) +( +DM_{n})\]

\[-DM_{n-periods} = -DM_{n-1} - \left ( \frac{-DM_{n-1}}{n} \right ) +( -DM_{n})\]

\[ATR_{n-periods} = ATR_{n-1} - \left ( \frac{ATR_{n-1}}{n} \right ) +( TR_{n})\]

+DI と -DI、上昇・下降の方向性指数を、TR (トゥルー レンジ) の対 % 指数として計算します。

\[+DI = \left ( \frac{+DM}{TR} \right ) \times 100\]

\[-DI = \left ( \frac{-DM}{TR} \right ) \times 100\]

次の手順は以下の場合 DX を計算します。

\[DI_{diff} = | ((+DI) - (-DI)) | \]

\[DI_{sum} = ((+DI) + (-DI)) \]

\[DX = \left( \frac{DI_{dif}}{DI_{sum}}\right) \times 100\]

DX は常に 0 ~ 100 間の値です。DX の平均化に蓄積移動平均テクニックを使用します。結果は ADX または ADM 平均方向性指数です。

\[ADX_{n} = +ADX_{n-1} - \left ( \frac{ADX_{n-1}}{n} \right )+(DX_{n})\]