ADL 基本概念
連続イベントメッセージと離散イベント メッセージ
メッセージは、ADL ブロックを接続するエッジにより確立された、道筋を移動する情報の1つです。ADL では、連続イベント メッセージと離散イベント メッセージの 2つのタイプのメッセージがあります。
連続メッセージ
連続メッセージは、取引所により連続的に発信される情報を示しています。例えば、特定の価格帯で利用可能な買枚数は、連続メッセージとして見なされます。これは、この情報が常に利用可能な、データの連続ストリームであるからです。
取引所からの連続メッセージは、銘柄の [Field] ブロックなど、いくつかの指定ブロックを通じて、アルゴリズムにチャネルされます。他のダウンストリーム ブロックは、これらのチャネル済み連続メッセージを使用して、独自の連続出力を生成します。このような連続出力は、[Numeric]、[True/False]、[Instrument]、[Variable] ポートを通じてアルゴリズムを通過します。
例 [Instrument Field] ブロックは、取引所からの連続データのストリームをチャネルします。
離散イベント メッセージ
離散イベント メッセージは、時間の1つの瞬間で生じるマーケット イベントの発生に対して、取引所から送信または取引所に送信されます (離散イベント)。例えば、取引所サーバーからの [Fill Confirmation] メッセージは、離散イベント メッセージとして見なされます。この情報は、注文の執行の瞬間のみに発信される、データのパルスです。
以下のマーケット イベントは、時間の1つの瞬間に発生すると見なされます。
- 約定の確認
- 注文の追加要求/確認
- 注文の変更要求/確認
- 注文の削除要求/確認
[Order] ブロックなど幾つかの指定ブロックは、取引所と直接、離散イベントメッセージを交換します。ブロックが離散イベント メッセージを送信または受信すると、単一パルスの形式で、残りのアルゴリズム中にメッセージのコピーを配信します。離散イベント メッセージは、離散イベント メッセージ ポートを通じて、アルゴリズムを通過します。
例 [Order] ブロックは、取引所サーバーから離散イベント メッセージを送信して受信できる ADL の幾つかの指定ブロックの1つです。
取引所と直接関わりをもたない幾つかのブロックは、ユーザー定義の瞬間に、アルゴリズム中に離散イベント メッセージのパルスを送信できます。ただしそのような離散イベント メッセージは、実際の要求や確認に関係していないので、これらのメッセージは、無効な情報であり、ブロックの連続出力値のリセットなど、ユーザー定義の瞬間での機能を提供しているにすぎません。