ストラテジー作成
CME ストラテジー作成
CME グループは以下のストラテジー タイプを受け付けています。
- Combo: レッグがアウトライト オプションや取引所定義のオプション ストラテジー、または上場済みのカスタム オプション ストラテジーの組み合わせであるすべてのオプション スプレッド。
- Covered: オプションと先物がスプレッドとして取引されているストラテジー。スプレッドのレッグも、スプレッドであったり、取引所定義ストラテジーやカスタム ストラテジーである可能性があります。これらのストラテジーには限月価格とデルタが必要です。
CME コンボ ストラテジーの例を以下に示します。
CME カバード オプション ストラテジーの例を以下に示します。TT ではオプション スプレッドをカバーするのに最大3つまで異なった現物先物レッグを使用できます。
注: コンボまたはカバード ストラテジーを発注しても、CME グループは自社がサポートする CME ユーザー定義スプレッド と CME オプション スプレッド ストラテジー タイプを確認します。レッグが CME ストラテジー タイプの1つに一致する場合、CME はストラテジーをすべての取引所参加者にパブリッシュしますが、CME ストラテジー名を使用します。例えば、CME に3レッグ コンボ オプション ストラテジーを発注する場合、取引所はストラテジーを受け付けて検証し、バタフライ ストラテジーとしてすべての参加者に再び送信します。
以下の CME 注文タイプがユーザー定義のカバー ストラテジーとコンボ ストラテジーに対してサポートされています。
- 指値
- アイスバーグ
ユーザー定義のストラテジーに対し注文を発注する際、TT 合成注文タイプ (アルゴ) がサポートされています。カバード ストラテジーの注文は日中 (Day) 注文としてのみ発注されます。ただし、コンボ ストラテジーは Day、GTC、FOK、IOC、GTDate 注文の識別子で発注できます。ストラテジーは取引セッションの終わりに期限切れになります。