ストラテジー作成

ストラテジー作成

CME ストラテジー作成

CME グループは、以下のストラテジー タイプを承認しています。

  • Combo: レッグがアウトライト オプション、取引所定義オプション ストラテジー、またはユーザー定義上場オプション ストラテジーの組み合わせである、任意のオプション スプレッド。
  • Covered: オプションと先物がスプレッドとして取引されるストラテジー。スプレッドのレッグは、スプレッド、取引所定義ストラテジー、またはユーザー定義ストラテジーとなります。これらのストラテジーは先物限月の価格とデルタが必須です。

: 「Combo」 または 「Covered」ストラテジーのいずれを発注する場合でも、CME グループがサポートしているCME ユーザー定義スプレッドCME オプション スプレッドのストラテジー タイプの1つに対して、CME によりストラテジーの検証が行われます。レッグが CME ストラテジー タイプの1つに一致した場合、CME はすべての取引所参加者に対してストラテジーをパブリッシュしますが、その場合 CME ストラテジー名が含まれます。例えば、3レッグの「Combo」オプション ストラテジーを CME に送信する場合、取引所はストラテジーを承認してストラテジーの認証を行い、「Butterfly」ストラテジーとして発注者とすべての参加者に返送します。

以下の CME 注文タイプが「Covered」と「Combo」ユーザー定義ストラテジーでサポートされています。

  • Limit (指値)
  • Iceberg (アイスバーグ)

ユーザー定義の注文を発注する際に、TT 合成注文タイプがサポートされます。「Covered」ストラテジーの注文は日中注文としてのみ発注されます。ただし、「Combo」ストラテジーは 日中 (Day)、GTC、FOK、IOC、GTDate 注文の修飾子で発注できます。各取引セッションの終りにストラテジーは期限切れとなります。

CME コンボ オプション ストラテジーの例を以下に示します。