TT プレミアム注文タイプ
TT VWAP+ 注文
VWAP
TT VWAP (出来高加重平均価格、Volume-Weighted Average Price) プレミアム注文タイプは、ヒストリカル日中出来高パターンを使って、市場の影響を最小限に抑えることを目的とした取引スケジュールを作成します。TT VWAP は、市場の出来高ベースのスケジュールに、小規模の子注文を発注することで、親注文を約定させます。取引出来高に子注文を混合させることを試み、1期間の出来高の大規模な部分として目立たなくします。
注: 現在、TT プレミアム注文タイプは Prod-SIM 環境では利用できません。
必須要件
TT プレミアム注文タイプを使用する前に、[User Account Permissions] (ユーザー口座アクセス許可) 設定のユーザー レベルで設定を更新することで、または Setup の [Account Restrictions] (口座制限) 設定を使って口座レベルで設定を更新することで、管理者はアクセス許可を有効化できます。
TT VWAP+ 注文パラメータ
注文詳細パラメータ
注: 以下に示すパラメータはオプションであり、市場での注文の執行を強化してカスタマイズできるように提供されています。
| パラメータ名 | 必須または任意 | 説明 | 既定値 |
|---|---|---|---|
| 注文タイプ | 必須 | 親注文に注文タイプを設定します。以下の値があります。 | Market (成行) |
| Stop Price (ストップ価格) | Conditional (条件付き) | 希望のストップ注文の価格帯。 注: 注文タイプがストップ成行 またはストップ指値のいずれかに設定されている場合に必須です。 |
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| Aggression (アグレッション) | オプション | 注文の起動をどのくらい強く傾けるか (TT Close、TT Brisk)、また最大参加率をどのくらい強く締めて追跡するか (TT POV、TT Scale POV)、また注文スケジュールをどのくらいちっきりと追跡するか (TT TWAP+、TT VWAP+) に影響を与えます。 TT VWAP 注文に関しては、これは... |
5 |
| I Would Price | オプション | 注文をアグレッシブに約定させようと試みる価格帯。これはアルゴリズムのロジックに関係ない価格帯です。 限月がこの価格に到達すると、注文は、出来高ベースの追跡目標にかかわらず、アグレッシブに約定させようとします。買い注文の場合は指値や到着時間の売値よりも安値にする必要があり、売り注文の場合は指値や到着時間の買値よりも高値にする必要があります。 |
Null |
事前条件詳細パラメータ
| パラメータ名 | 必須または任意 | 説明 | 既定値 |
|---|---|---|---|
| Start Time (開始時間) | 必須 | 合成注文の執行を開始する日付と時間を設定します。設定には以下の内容が含まれます。
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Now (現在) |
| End Time (終了時間) | 必須 | 合成注文のロジックの執行を停止する日付と時間を設定します。[Duration] 設定の代わりに使用します。 |
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| Trigger Price (トリガー値) | オプション | ストップ価格のフリップ機能を有効化します。これが有効の場合、買注文と売注文は、直近値 (LTP) がトリガー価格と同じかそれ以下、またはそれ以上になると、有効化されます。OCO (One-Cancels-Other) 注文タイプの動作において、ストップ注文やストップ指値注文の組み合わせで使用できます。これは、利益取得価格やストップ ロス価格のいずれかに到達したときに注文が有効化されます。 |
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| Post Trigger Dur (トリガー後期間) | オプション | 分数でのトリガー後の時間制限 (Post Trigger Duration)。0 以上に設定する場合、市場がストップ価格やトリガー価格が、終了時間の初期や現在の時間とトリガー後の所要時間に到達すると、[EndTime] (終了時間) が調整されます。 |