Autospreader Rules

Autospreader Rules

Autospreader Rules の参照

レッグ属性

以下のレッグ属性を表示するには、条件または操作テキスト ボックスに、「.」に続いてレッグ識別子を入力します (ThisLeg / Leg / Leg#)。

属性名 説明
BidQuantity
AskQuantity
マーケット データ指定のレッグのマーケットの現在の売値または買値。
AvailableLeanQuantity 定義リーン価格まですべて、市場枚数の合計を示す、Autospreader が算出する数値。
BidQuantityAt(#)
AskQuantityAt(#)
マーケット データ数値を入力していずれかのサイドの価格帯を指定します。「1」はインサイド マーケットを示します。例) BidQuantityAt(1) = 買サイドのインサイド マーケットの枚数。BidQuantityAt(2) = 買サイドの2番目の価格帯の枚数。
BidPrice
AskPrice
指定のレッグのマーケットの現在の売値または買値。
BidPriceAt(#)
AskPriceAt(#)
数値を入力していずれかのサイドの価格帯を定義します。「1」はインサイド マーケットを示します。例) BidPrice(1) = 買サイドのインサイド マーケットの価格。AskPriceAt(2) = 売サイドの2番目の価格帯の価格。属性はすべての価格帯での差分を無視します。入力値は、最良買値または最良売値からのティック数で定義されます。
CurrentQuoteOrderWorkingPrice 指定レッグのクォート注文の約定待ち注文価格。すべての指定レッグで、一度に実行できるクォート注文は1つのみです。Autospreader で定義されるように、この属性は、Autospreader によりポジションを優先された値、取引所に送信中の値、または取引所に確認された値を示します。
CurrentQuoteOrderWorkingQuantity 指定レッグでのクォート注文の約定待ち注文枚数。すべての指定レッグで、一度に実行できるクォート注文は1つのみです。Autospreader で定義されるように、この属性は、Autospreader によりポジションを優先された枚数、取引所に送信中の枚数、または取引所に確認された枚数を示します。
CurrentQuoteOrderFillQuantity 指定レッグでのクォート注文と関連した約定待ち枚数。
DirectBidQuantityAt(#)
DirectAskQuantityAt(#)
いずれかの取引側の気配値帯に非インプライド買枚数を入力します。「1」はインサイド マーケットを示します。例) DirectBidQuantityAt(1) = 買サイドのインサイド マーケットの枚数。DirectAskQuantityAt(2) = 売サイドの2番目の気配値レベルの価格。入力値は、最良買値または最良売値からのティック数で定義されます。
DirectBidPrice
DirectAskPrice
特定の気配値帯の買値と売値。1つ以上の非インプライド売値/買値がある価格帯のみ考慮にいれます。気配値が指定されていない場合は、非インプライド売値と買値がある最高売値と最高買値になります。
DirectBidPriceAt(#)
DirectAskPriceAt(#)
値を入力して、ダイレクト買値とダイレクト売値を指定します。1はインサイド マーケットを示します。例) DirectBidPriceAt(1) = 買サイドのインサイド マーケットの価格。DirectAskPriceAt(2) = 売サイドの2番目の気配値帯の価格。入力値は、最良買値または最良売値からのティック数で定義されます。
DirectBidQuantity
DirectAskQuantity
特定の板情報の非インプライド買値と売値 (板情報が提供されていない場合は、最高買値と最高売値の非インプライド売枚数と買枚数で、最小1つ以上の非インプライド買値と売値があります)。
High/Low 現在の取引セッションまたは清算セッションの高値と安値。
LeanPrice あるレッグの現在のキャッシュ リーン価格を示します。Autospreader は、クォート注文を発注する前に、リーン価格を見積もります。例えば、枚数がリーン価格に利用できない場合は、Autospreader は最終の気配値帯の価格を選択します。
MinimumLeanQuantity その他のレッグに適用するクォート注文の価格と枚数を算出する際、指定のレッグの板情報を Autospreader が検索する詳細の程度 (深さ) を決定します。注: これが唯一の Autospreader 属性のユーザー指定値です。その他すべての値は Autospreader Server により生成されます。
LastTradedPrice スプレッド レッグの直近値を示します。
LastTradedQuantity (直近枚数) 直近値の直近枚数またはその増分を示します。
MinimumPriceIncrement 特定の限月の最小取引可能増分を示します。
PreviousSettlePrice 以前の取引セッションの清算値。
レシオ (Ratio) 特定のレッグで必要な限月数を定義して、スプレッドの1つの完全な単位を構成します。この値は、関連する合成銘柄の定義で定義されます。
TotalDesiredQuantity 合計目標スプレッド枚数を満たすための、指定レッグの合計に必要な銘柄数を示した数値。
TotalRemainingQuantity 合計目標スプレッド枚数を満たすための、指定レッグに必要な合計残枚数を示す数値。この欄は、以下のように計算します。(TotalDesiredQuantity) - (TotalFilledQuantity)。
TotalHedgesSent すべての発注済みヘッジ注文の合計注文枚数を示す数値。既存のヘッジ注文の枚数を変更するポスト ヘッジ ルールにより、TotalHedgesSent 値に影響が及ぼされたり変更されません。
TotalHedgesFilled 約定済みのヘッジ注文枚数の累積数。
PreviousQuoteOrderWorkingPrice 指定レッグのクォート注文が以前に約定待ちしていたキャッシュ価格。
PreviousQuoteOrderWorkingQuantity 指定レッグのクォート注文が以前に約定待ちしていたキャッシュ枚数。
Side (サイド) 指定レッグの買い時と売り時を決定する買値と売値。この値は、関連する合成銘柄の定義で定義されます。スプレッド設定に基づいて、レッグごとに Autospreader SE により返された値。「1」は売り、「2」は買いを示します。
SpreadDisclosedQuantity リロード注文機能を使用した場合のスプレッド注文の公開枚数。
Volume (出来高) その銘柄の合計取引枚数。

Spread-only

以下の表のレッグ属性は、1つのレッグのためのものではなく、スプレッド全体に付随します (ただしレッグ識別子キーワード (ThisLeg / Leg / Leg ##) を追加する必要はありません)。

属性名 説明
DesiredSpreadPrice Autospreader スプレッド画面または [銘柄情報] (Market Grid) を使ってスプレッド注文を発注した価格。
DesiredSpreadQuantity Autospreader スプレッド画面または [銘柄情報] (Market Grid) を使って発注したスプレッド注文の枚数。
CompletelyFilledSpreadUnits 「マッチング」約定クォート 似基づいたスプレッド注文の約定枚数と、1つのスプレッド単位を完了するヘッジ レッグ枚数。スプレッド「単位」 (スプレッド設定の定義どおりの) は、一致するクォートとヘッジ レッグが完全に約定するまでは、完全に約定しません。
NumberOfLegs 合成スプレッドのレッグ増分数。
NumberOfQuotingLegs スプレッド設定で有効化済みのアクティブ クォートをもつレッグ数。
User-Defined Variable 起動時専用の変数としてサポートされています。つまりこれらの変数は、値では動的に変化しない可能性があります。ユーザー定義の変数を宣言してそこから値を設定する方法を説明します。ルールや Autospreader 設定でのユーザー定義の変数設定の使用についての詳細や、宣言についての詳細は、カスタム変数 を参照してください。

クォートとプレヘッジ ルール専用

以下の表の変数は、クォートとプレヘッジ ルール専用として示されています。またこれらは、ルールが適用されているレッグに限定されます。

: これらの属性にアクセスするには、レッグ識別子キーワード 「ThisLeg」 を追加する必要があります。

クォート ルール用:

属性名 説明
CalculatedQuoteOrderQuantity ユーザー定義ルールを算出する前に Autospreader が算出したクォート注文枚数。
CalculatedQuoteOrderPrice ユーザー定義ルールを算出する前に Autospreader が算出したクォート注文価格。

プレヘッジ ルール用:

属性名 説明
TriggeringFillPrice プレヘッジ ルールが算出されるようにするには、クォート注文約定が必要です。この欄は、クォート注文の約定値を示しています。
TriggeringFillQuantity プレヘッジ ルールが算出されるようにするには、クォート注文約定が必要です。この欄は、クォート注文の約定枚数を示しています。
CalculatedHedgeOrderQuantity ユーザー定義ルールを算出する前に Autospreader が算出したヘッジ注文枚数。
CalculatedHedgeOrderPrice ユーザー定義ルールを算出する前に Autospreader が算出したヘッジ注文価格。
Delta 指定のレッグの約定を受信後、Autospreader は、別のレッグと比べて、完全なヘッジとの差異 (限月数) である デルタを算出します。指定したレッグのデルタは、別の1つのレッグに比較したときのみ算出できます。そしてスプレッド レッグがマーケットで約定待ちを維持する限り、再計算を行い続けます。

ポストヘッジ ルール専用

以下のプロパティは、ポストヘッジ ルール専用として示され、ポストヘッジ ルールが適用されているヘッジ注文のためのものです。クォート注文とは異なり、1つのレッグに複数のヘッジ注文が存在する可能性があります。

: これらの属性にアクセスするには、レッグ識別子キーワード 「ThisLeg」 を追加する必要があります。

属性名 説明
CurrentHedgeOrderWorkingPrice 取引所により確認された指定のレッグでのヘッジ注文の価格。
CurrentHedgeOrderWorkingQuantity 取引所により確認された指定レッグのヘッジ注文の枚数。この欄と 「InitialHedgeOrderQuantity」 (送信時に設定された静的値) を比較します。
PreviousHedgeOrderWorkingPrice ヘッジ注文が以前に約定待ちしていたキャッシュ価格。
PreviousHedgeOrderWorkingQuantity ヘッジ注文が以前に約定待ちしていたキャッシュ枚数。
InitialHedgeOrderQuantity ヘッジ注文の最初の送信時の枚数。この欄と 「CurrentHedgeOrderWorkingQuantity」 を比較します (これはヘッジ注文が変更される度に継続して更新されます)。
InitialHedgeOrderPrice ヘッジ注文の最初の送信時の価格。この欄と 「CurrentHedgeOrderWorkingPrice」 を比較します (これはヘッジ注文が変更される度に継続して更新されます)。
TimeElapsedSinceHedgeAddOrChange (in ms) ヘッジ注文変更の前の確認から、すでに経過済みのミリ秒数を示す数値。
TimeElapsedSinceHedgeOrderAdd (in ms) ヘッジ注文の発注からすでに経過済みのミリ秒数を示す数値。
NumberOfReQuotes ヘッジ レッグに送信されたメッセージの合計数。

TT Autospreader ルール

TT は、スプレッドの取引に一般的に使用される一組の Autospreader ルールを提供しています。

ルール 説明
(TT) Basic Slop ((TT) 基本スロップ)

[プレクォート] 希望する約定のクォート注文発注価格の上限と(または)下限の価格を作成します。Autospreader® は、スプレッド価格がスロップ範囲内にある間は、クォート済のアウトライトレッグ値を再設定しないので、約定待ちスプレッド注文の個々のレッグにて、過剰クォートが発生しないように、リスクを最小限にとどめます。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します。

  • InsideSlopTicks: スプレッドに対して許容できる最悪値を示すティック数を示します。
  • OutsideSlopTicks: スプレッドに対して許容できる最良値を示すティック数を示します。
( TT )ヘッジ価格制限

[プレヘッジ] 計算したヘッジ注文価格が、反対インサイド マーケットを通じてユーザー定義のティック数より大きい場合は、ユーザー定義限度でヘッジ注文を送信します。このルールは不平等の乗数を持つスプレッドのために設計されていて、ヘッジ注文が取引所の価格帯で拒否されないようにします。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します:

  • TickLimit: 反対インサイド マーケットを通じてヘッジ注文が発注できる最大ティック数。
(TT) Hedge Round ((TT) ヘッジ ラウンド)

[プレヘッジ] ヘッジレッグに最低で 1つ限月全部が必要であると計算すると、既定で Autospreader® はヘッジ注文を送信します。ヘッジ ラウンドにより、ヘッジ注文の送信を希望する場合の非ヘッジ デルタを指定できます。全限月の「HedgePercent」により非ヘッジされている場合は、新規のヘッジ注文を発注してください。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します:

  • HedgePercent: 新規のヘッジ注文を送信する全限月のパーセント数。
(TT) Inside Smart Quote ((TT) インサイド スマート クォート)

[プレクォート] 以下の場合、クォートの変更を抑制します。(1) インサイド マーケットに近づいている場合、かつ (2) 新注文価格がインサイド マーケット価格に十分に近くない場合。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します:

  • distFromInside: マーケットに対して再クォートの回避を試みるインサイド マーケットからの追加ティック数。
(TT) Inside Smart Quote with LIMIT ((TT) インサイド スマート クォート (指値))

[プレクォート] 以下の場合、クォートの変更を抑制します。(1) インサイド マーケットに近づいている場合、(2) 新注文価格がインサイド マーケット価格に十分に近くない場合、かつ (3) 現在の注文価格がインサイド マーケット価格から大きく離れていない場合。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します。

  • distFromInside: マーケットに対して再クォートの回避を試みるインサイド マーケットからの追加ティック数。
  • limit: マーケットに対して再クォートの再開を試みるインサイド マーケットからの追加ティック数。
(TT) Liquidity Based Backoff Tick ((TT) 流動性ベースのバックオフ ティック)

[プレヘッジ] ヘッジ注文の反対インサイドマーケット枚数が「QtyThreshold」(枚数しきい値) より大きいか同等の場合、算出済みのヘッジ価格から1ティック下げます (バックオフします)。通常は [ポストヘッジ] ルール「(TT) 流動性ベースのペイアップ ティック」と連携して使用されます。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します:

  • QtyThreshold: 新規のヘッジ注文を発注時に、このルールがティック後退の実行を許可する枚数。
(TT) Liquidity Based Payup Tick ((TT) 流動性ベースのペイアップ ティック)

[ポストヘッジ] 反対インサイド マーケット枚数が「QtyThreshold」を下回った場合、現在のヘッジ注文価格から1ティック分をペイアップします。通常は [プレヘッジ] ルール 「(TT) 流動性ベースのバックオフ ティック」と連携して使用されます。「NumberOfPayups」は、ペイアップ ロジックを執行する回数であり、これはバックオフ価格から、または算出されたヘッジ価格より1ティック上から執行されます。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します。

  • QtyThreshold: 新規のヘッジ注文を発注時に、このルールがティック後退の実行を許可する枚数。
  • NumberOfPayups: : ペイアップ ティック ルールは、バックオフ ティック ルールと一緒に使用するようになっています。これは、バックオフ ティックが執行されるか否かに関わらず、「NumberOfPayups」変数がバックオフ価格から適用されるからです。

(TT) Max Order Move ((TT) 最大注文変動範囲)

[プレクォート] このルールは、1操作でクォート注文が移動できる範囲に制限を設定します。これがトリガーされると、次の注文操作が範囲内に戻るまで、約定待ち注文を引きます。この有効な範囲とは [MaxOrderMoveThreshold] で指定されます。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します:

  • MaxOrderMoveThreshold: クォート注文が1操作で移動できる、最大の価格帯数。
(TT) Prevent Overfill with Reload (リロードを使った過剰約定の回避)

[Pre-Quote] [Autospreader Reload] を使用した際、このルールは、過剰約定の可能性が発生するまで、[Active Quoting] (アクティブ クォート) が有効化されたスプレッドのすべてのレッグをクォートします。この時点でルールは、注文が完全約定するまで、すべてかつ最初のレッグを抑制します。

(TT) Send Hedge as Market Order ((TT) 成行注文でヘッジを発注)

[プレヘッジ] スプレッドのレッグにこのルールが有効に設定されている場合、ルールは成行注文としてすべてのヘッジ注文を発注します。これはレッグ化の回避に役立ちます。

(TT) 成行に変更に基づいた追加ティック数

[ポストヘッジ] ヘッジ注文が、反対インサイド マーケットからのユーザー定義追加ティック数を超過する場合は、このルールはヘッジ注文を変更して市場のクロスを試みます。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します。

  • TicksAway: 反対インサイド マーケットからの追加ティック数。
  • MarketTicks: 反対インサイド マーケットを通じたヘッジ注文を価格設定する追加ティック数。

: 負のティック値は反対マーケットからの追加ティック数にヘッジ価格を設定します。0 は反対マーケットに等しいヘッジ価格を設定します。正の値は反対マーケットへのヘッジ価格のティック数を設定するには

(TT) 成行に変更に基づいた時間

[ポストヘッジ] ヘッジ注文が、ユーザー定義のミリ秒数以上にレッグされている場合、このルールはヘッジ注文を変更して市場のクロスを試みます。ルールが評価されるように、市場の更新が行われる必要があります。

以下の変数では、値を入力するか既定値を使用します。

  • TimeInMS: レッグ済みヘッジ注文が約定待ちできるミリ秒数。
  • MarketTicks: 反対インサイド マーケットを通じたヘッジ注文を価格設定する追加ティック数。