TT のオプション取引

TT のオプション取引

TT のオプション取引

TT のオプション取引ツールでは、オプション マーケットを表示して分析し、機会を識別してポジションのリスクを評価できる、トレーダーに必要なすべてのツールを提供しています。

すべての TT Standard と TT Pro ユーザーは、様々な注文チケットや自動ツールを使って、リアルタイムのオプション マーケット データを表示し、カスタム オプション ストラテジーを作成し、RFQ に返答して送信し、オプション銘柄やストラテジーに対して注文を発注できます。

拡張オプション パッケージ

TT の拡張オプション パッケージとは、オプションの表示や発注のためのチャート分析やその他の強力なツールを有効化できるアドオンです。

以下の表では、TT Standard や TT Pro で含まれている基本的なオプション機能に対し、拡張オプション パッケージの機能強化に必要な拡張機能を比較しています。

基本オプション機能と拡張オプション機能の比較
機能 基本 拡張
リアルタイム マーケット データ
Order Entry (発注画面)
Option Chain (オプション チェーン)
Strategy Creation (ストラテジー作成)
RFQ の発注と監視
Blocktrader (ブロックトレーダー)
理論値とギリシア数値
Options Trade Monitor (オプション取引モニター)
Watchlist (ウォッチリスト)
Autofit Vol Surface
Custom Vol Surface
Position and Risk Analysis (ポジションとリスク分析)
Options Risk Matrix
Order by Volatility

理論値とギリシア数値

TT は、業界標準のオプション モデルを使って、理論値やギリシア値、インプライド ボラティリティを計算します。計算した値は幾つかのウィジェットに表示され、トレーダーはオプション マーケットやポジションを有効化できます。

Options Trade Monitor (オプション取引モニター)

[Option Trade Monitor] には選択した銘柄ファミリーの歩み値データが表示され、各注文の詳細が表示されます。[Options Trade Monitor] にはまた、銘柄やストライク、注文枚数、期限日までの日数やその他の情報が表示される、強力な多層構造フィルター ツールが含まれています。

Watchlist (ウォッチリスト)

[Watchlist] ウィジェットでは、選択銘柄やストラテジーのマーケット データを監視できるとともに、マーケットに発注する前にユーザー定義のオプションの理論値やグリーク (ギリシャ指標) を監視できます。

Autofit Vol Surface

TT プラットフォームのウィジェットで使用されたギリシア数値や理論値は、業界基準のオプション モデルを使って調整された、ボラティリティ カーブに基づいています。TT では動的に Fitted Vol Curve を計算し、Outliers チャートを調整し、幅の広い買/売スプレッドまたはマーケット無しで、ストライクに取り組みます。

Custom Vol Surface

ユーザーは Vol Curve Manager を使ってカスタム ボラティリティ カーブを作成できます。理論理やギリシア指数を計算するのに autofit vol surface の代用として、使用してカスタム ボラティリティ カーブを計算できます。

ポジションとリスク分析

[Options Risk] ウィジェットには、個々の限月のオプション ポジションや損益、リスク メトリックが表示され、期限日にまた銘柄レベルでこれらの値が集約されます。ユーザーはまた現物価格やボラティリティにショックを適用し、様々な市況でポジションが機能するかを評価できます。

Options Risk Matrix

[Options Risk Matrix] には、複数のユーザー定義シナリオにおけるオプション ポートフォリオのパフォーマンスが表示されます。トレーダーは、現物銘柄への変更や、ボラティリティの変更を入力できます。価格表の各セルには、損益とギリシア指数が表示されます。これは現物先物価格とグローバル ボラティリティの調整が交差する位置です。

Order by Volatility

Order by Volatility (OBV) 注文タイプを使って、価格ではなくボラティリティに基づいて、ユーザーは注文を発注できます。OBV 注文タイプは、希望のボラティリティの価格帯に自動的に約定待ち注文の再価格設定を行います。