TFX

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TFX の概要

東京金融取引所 (TFX) は、日本の金融先物取引法に基づいて、1989年4月に創設されました。2010年4月までに、日本における取引と取引所に関する法律の改正にともない、TFX は 2007年に、「金融先物取引所」からより総合的な「金融取引所」に変えられました。2010年4月までに、TFX は 40 以上の金利先物メンバーと、20 以上の FX 信用取引及び清算メンバーで構成されるようになりました。

TFX は社内で清算部門を有しています。すべてのトランザクションに対して、取引所は清算会社として役割を果たし、取引相手として機能し、他の取引相手による義務を確実に遂行するようにしています。TFX は取引参加者から委託証拠金を収集し、取引の信頼性を確保するとともに、TFX マーケットで行われたすべての限月の清算を担っています。

マッチング アルゴリズム

取引所は、寄前では指値注文と MOO (Market on Open) 注文のみ受け付けています。受付済みの注文は、成行オープンで1価格で同時にマッチされます。

成行オープンで、注文のマッチングは以下の優先で起こります。

  • 指値注文 (Limit Order)
  • ベース価格の MOO 注文
  • ベース価格の指値注文と MOO 注文

取引セッション中、TFX は注文のマッチングに価格と時間の優先アルゴリズムを使用します。価格と時間の優先で、より高値の買 (またはより安値の売) が優先度を有します。価格が同一である場合、以前の注文が優先を有します。

接続オプション

TT®プラットフォームでは、取引所への接続をサポートしているので、接続オプションに関して取引所にお問い合わせ頂く必要はありません。