ボラティリティ カーブ マネージャー

ボラティリティ カーブ マネージャー

銘柄レベル既定の設定

以下のパラメータを使って、新規の値を設定し、選択した銘柄に関係するすべての有効期限のボラティリティを計算できます。

  • Days Out: 既に過ぎた取引日のパーセント数を計算することで、有効期限の時間を縮小できます。
  • SD Points: アットザマネー (ATM) から標準偏差を変更し、ボラティリティ カーブの計算に使用する制御点を配置できます。これらの標準偏差をカスタマイズすると、曲線の特定の部分に焦点を合わせ、価格の決定に使用する曲線の制御において柔軟性をもつことができます。

: これらの設定は選択した銘柄と選択したボラティリティ カーブ グループのすべてのメンバーに対して、全体的に適用されます。値は銘柄を使って新規の [Vol Curve Manager] ウィジェットに渡って存続し、同じ銘柄のボラティリティを計算する [Options Chain] など、その他のオプション ウィジェットで反映されます。さらに、他のワークスペースに同じ銘柄を使用する場合に設定が適用されます。

選択した銘柄のすべての有効期限に使用する既定の設定を変更するには

  1. [Days Out] ドロップダウンにて、日中の低下の割合を占める、計算から除外したい日付のパーセント数を選択します。
  2. [SD Points] 欄にて、ATM の各側の希望の制御点に対し、標準偏差を変更します。
  3. 保存アイコン をクリックして値を保存します。

    [Autofit] と [Settlement] 曲線設定に使用される値は、自動的に調整され、新規の銘柄レベル設定に反映されます。曲線自体も更新され、変更が反映されます。