注文管理アルゴ (OMA)
TT OCO 注文管理アルゴ (OMA)
注: TT OCO 注文管理アルゴは (OMA)、[Order Book] (注文一覧) や [Floating Order Book] (簡易注文一覧) からのみアクセスできます。
TT OCO 注文管理アルゴ (OMA) を使って、[Order Book] で2つ以上の約定待ち注文を選択できて、OCO (Order Cancels Order) OMA をそれらの注文に適用できる機能を提供しています。1つの注文が完全約定すると、他の注文は取り消されます。1つの注文で部分約定が発生すると、他の注文の枚数はそれに応じて減少されます。TT OCO OMA を使って、1つの子注文の取引所ステータスが非取引可能ステータスに変化した場合に注文を取り消すかどうかを選択できます。
TT OCO OMA は、別の銘柄や枚数を使用するかしないかにかかわらず、既存の注文と作動します。例えば、5枚の BRN Mar18 限月の約定待ち注文と CL Mar18 限月の注文に TT OCO OMA アルゴを適用させます。
注: TT OCO OMA は、ADL やほかのアルゴの子注文で作成された、TT 注文タイプ、合成注文アルゴ (SOA) 取引所注文を採用できます。
TT OCO OMA の例
以下は、異なった枚数で、ZC Mar18 限月の3つの約定待ち注文から OCO 注文を作成する例です (100枚買注文、60枚買ストップ注文、20枚買ストップ注文)。
1つの注文で受信したすべての約定で、ほかの注文枚数は同じ枚数分減らされます。この TT OCO OMA は、[Delete Orphan] パラメータを有効化し、注文の１つでも完全約定した場合、すべての他の注文を削除します。
この同じアルゴの [Proportional] パラメータを有効化する場合を想定して以下に示します。60枚の注文は 15枚の約定 (25%) を受信した場合、100枚の約定待ち枚数と20枚の注文も 25%、または 25 と 5 のように減少させられます。
OCO OMA パラメータ
TT OCO OMA は以下のパラメータを使用します。
- Delete orphan: 少ない枚数の注文が完全約定した場合、より大きな枚数の残数を取り消すかどうかを設定します。
任意の時点で、OCO OMA 子注文のうち1つのの約定待ち枚数が 0 以下になると、ほかの注文は「孤児」とみなされます。このパラメータが [TRUE] の場合、約定待ち枚数が何枚であっても、すべての残枚数は取り消されます。 - Enforce Mkt State: 子限月の1つの取引所ステータスが非取引可能ステータスに変化した場合に、OCO 注文と子注文を取り消すかどうかを設定できます。
限月の取引所ステータスが [Open] 以外の何かに変化した場合で、[Enforce Mkt State] が有効化されている場合、すべての注文は削除されます。 - Proportional: 1つのレッグが約定した場合、ほかのレッグの枚数を減少させる場合に使用する方法です。
- True: 約定済み注文の注文枚数の約定枚数の同じ枚数分だけ、他のレッグ枚数を減少させます。
- False: (既定) 約定済み注文の約定枚数だけ、他のレッグ枚数を減少させます。
- IIgnore Market State: 親 OCO OMA を発注する際に、取引所ステータスを無視するかどうを設定します。
- Instance name: このアルゴ インスタンスのオプションの名前です。
- Co-location: このアルゴを実行するための Algo Server の設置場所。。
[Co-location] ドロップダウンには、選択したアルゴの既定の限月のマーケットに基づいて値が投入されます。1これはまた、すべての限月が同じ市場からのものである場合、複数の限月を定義する際に値が投入されます。 - Disconnect action: クライアントが TT への接続を喪失した際にとる実行操作を選択します。
- [Leave] (残す) で、アルゴが通常通り実行を続けることができます。
- [Pause] (停止) で、手動で再起動するまでアルゴを保留できます。
- [Cancel] (取消) で、アルゴを取消すことができます。