約定状況
約定の参照
コンテキスト メニュー項目
ウィジェットを右クリックしてコンテキスト メニューを開き、以下の操作を選択します。
- Request download (ダウンロード要求): 約定の範囲を含んだスプレッドシートのリクエストを送信します。
- Set as default alert view (既定のアラート ビューを設定): 現在の表示スタイルを既定のスタイルとして保存します。
- Export Rows as... (行のエクスポート形式): [Fills] (約定状況) ウィジェットで選択した行のデータを .csv または .xlsx ファイルにエクスポートします。[シフト] +クリックを使って複数行を選択できます。
- Print (印刷): フィルターしたウィジェットのコンテンツに基づいて約定を印刷します。
- Clear all filters (全フィルタの消去): 各列に設定したフィルターをすべてオフに設定します。
- Go to date (日付に移動): ヒストリカル フィル データを表示します。詳細は ここ をクリックしてください。
- Zoom: 選択したウィジェットの表示をズームします。
- Fills settings (約定状況の設定): ウィジェットの設定をカスタマイズできます。
利用可能な設定
これらの設定で、選択した [Fills] ウィジェットのみに影響が与えられます。新規に起動した [Fills] ウィジェットにこれらの値で既定の設定を更新するか、または既存の起動済みウィジェットに適用させるには、[Default] をクリックします。
全般
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| Include trade capture reports (取引取得記録を含む) | [Fills] ウィジェット画面での約定に加え、取引取得記録メッセージを表示します。このオプションがオン (有効) の場合、[Fills] ウィジェットに取引取得記録メッセージも表示されます。既定でこのオプションはオフ (無効) になっていて、取引取得記録は表示されません。Blocktrader を通じて OTC 注文を受信し、[Fills] ウィジェットや [Orders and Fills] ウィジェットの [Fills] パネルで約定を表示するには、この設定を有効にする必要があります。 |
表示
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| Colors (配色) | 文字色と背景色には別々の設定があります。 |
| Bold Font (太字フォント) | 文字での太字フォントの使用を設定します。 |
| Row numbers (行番号) | 行番号列が表示されます。 |
| Ignore global Account List broadcasts (グローバル口座リストブロードキャストの無視) | ウィジェットを構成して [Account List] に追加された口座の選択を無視します。これが有効の場合、ウィジェットは [Account List] ウィジェットにより配信された口座の選択を無視します。 |
| Italic font for fills (約定のイタリック体フォント表示) | すべての約定行にイタリック体を設定します。 |
| Show tabs (タブの表示) | ウィジェットの下部にタブ バーを表示します。 |
| Highlight new fills (seconds) (新規約定の強調表示) | 新規約定行を強調表示します。強調表示色に、設定された秒数が表示されます。ゼロ (0) 秒に値を設定すると、[Mark all as seen] の右クリック オプションを選択するまで、強調表示色が維持されます。 |
| Launch floating order entry on left click on price or quantity. (価格や枚数を左クリックして簡易発注を起動): | グリッドで価格と枚数セルをクリックした際に、簡易発注設定が起動されるように有効化します。 |
| Include headers when copying or exporting rows (行をコピーまたはエクスポートする際にヘッダーを含む) | ウィジェットを設定し、選択した約定をコピーして、他のアプリケーションに貼り付けたり、.csv や .xlsx ファイルにエクスポートする際に、ヘッダを含めるようにします。 |
約定画面の列の説明
| 設定 | 説明 |
|---|---|
| Account (口座) | 取引に関連する口座番号。 |
| AcctType (口座タイプ) | トレーダーの清算会社との関係を定義する口座タイプ コード。 |
| AltExchAcct | ICE と ICE_L 取引所に送信されたタグ 440 の値を表示します。 |
BBG | ワークスペース設定でブルームバーグ銘柄シンボルが有効化されている場合、このシンボルが表示されます。取引所のシンボルが有効化されていると、この列は空白です。注: ブルームバーグ コードは表示のみであり、[Fills] ウィジェットからのダウンロードには含まれません。ヒストリカル データのフィルターは BBG 列では機能しません。 |
| Broker (ブローカー) | 注文に関連するブローカー ID。 |
| B/S (買/売) | 取引が買注文または売注文のいずれであるかを示します。 |
| C.D.I. | Commodity Derivative Indicator (CDI)。注文がリスク軽減のためのヘッジ目的であるかどうかの表示。 |
| Client (クライアント) | Client (顧客)。顧客の ID (ショートコード)。 |
| ClientSecondadry | 注文に関連した第2の顧客識別子。この欄は、顧客の代理で発注する際に利用でき、内部報告の目的で使用されます。顧客のリーガル エンティティ ID (LEI/ショートコード). |
| ClOrderID | クライアントにより割り当てられ取引所に送信された注文の固有の識別子。 |
| Compliance Text (コンプライアンス テキスト) | コンプライアンスのための追加値を含めるのに利用できるテキスト欄。 |
| Confirmed (確認済み) | 約定を確認する際に使用する [Confirm] (確認) ボタンが含まれます。 |
| ConnectionID (接続ID) | 注文または約定の送信に使用される接続 ID。 |
| Contract (限月) | 銘柄またはストラテジーの名前と限月の有効期限。 |
| Counterparty (取引相手) | 代わりに注文を発注した取引相手の口座番号と参加者 ID が表示されます。 |
| CurrentUser (現在のユーザー) | 取引に関連するトレーダーの TT ユーザー名、またはステージ注文の所有。 |
| CustOrderHandlingInstr | Setup に設定されタグ1031 で取引所に送信される「顧客注文の扱い指示」値。これは執行方法とデリバティブ注文の出所を識別します。 |
| Date (日付) | 取引が発生した日付、またはメッセージが送信された日付。
|
| D.E.A. | Direct Electronic Access (D.E.A)。注文がダイレクト アクセスまたはスポンサー アクセス、 または他の情報源のいずれから送信されたかを表示します。 |
| EchoDC_1 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| EchoDC_2 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| EchoDC_3 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| EchoDC_4 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| EchoDC_5 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| EchoDC_6 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| EchoDC_7 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| EchoDC_8 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| EchoDC_9 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| EchoDC_10 | FIX クライアント アプリケーションで生成できる顧客定義のテキスト欄。値は取引所に送信されませんが、[Order Book] (注文一覧)、[Fills] (約定状況)、[Audit Trail] (システム履歴) ウィジェットと、FIX Drop Copy 記録にて表示されます。 |
| End (終了) | TT 注文タイプまたは ADL アルゴの終了日時パラメータを表示します。 |
| ExecDec (執行決定) | Execution Decision ID (執行決定ID): 注文を発注したユーザーまたは会社の指示。登録 ID/ショート コードを入力します。 |
| ExecDecQ (執行決定資格者) | 執行決定資格者。MiFID コンプライアンスの一部として ExecDec 欄の注文タグ設定 (Order Tag Default) の資格者。 |
| ExecDecSecondary | 注文に関連した第2のユーザーや会社。この欄は、顧客の代理で発注する際に利用でき、内部報告の目的で使用されます。登録 ID/ショート コードを入力します。 |
| Exchange (取引所) | 取引所の名前。注: TT 親注文タイプの注文の場合、この列の取引所名にアスタリスク「*」が追加され (例: CME *)、発注済みの親注文の送信先が示されます。取引所に送信された関連子注文の [Exch] 列にはアスタリスクは表示されません。 |
| ExchOrderID (取引所注文ID) | 取引所が指定した注文の ID。 |
| ExchTransID (取引所 取引ID) | 取引所が生成し、取引所から受信した取引 ID。 |
| ClearingAcct (清算口座) | 清算口座として取引所に送信される値を示します。 |
| ExchDate (取引所日付) | トレーディング ホストがメッセージを送受信した日付。時間はユーザーの端末の時間帯に基づいて表示されます。 |
| ExchTime (取引所時間) | 取引所ホストまたは取引所ゲートウェイが約定を受理した時間。取引所の実施により異なります。時間はユーザーの端末の時間帯に基づいて表示されます。 |
| ExecDec (執行決定) | Execution Decision (執行決定)。注文を発注したアルゴ、または本人を示すショートコード。 |
| ExecDecQ (執行決定資格者) | 執行決定資格者。MiFID コンプライアンスの一部として ExecDec 欄の注文タグ設定 (Order Tag Default) の資格者。 |
| ExeNotional (取引所想定元本) | 部分約定する際の執行済みの注文の想定元本 (例: 1枚の CL 限月を発注: 1 限月発注済み × $50/バレルr × 1,000 バレル/限月 = 執行済みの想定元本)。 |
| FillQty (約定枚数) | 約定された枚数を示します。 |
| FillType (約定タイプ) | 約定がアウトライトやスプレッド、スプレッド レッグ、合成約定に一致するかどうかを示します。 |
| GiveUp (ギブアップ) | ギブアップ取引者の口座。 |
| InvestDec (投資決定) | 投資決定。取引決定を行った本人の ID を示すショートコード。 |
| InvestDecQ (投資決定資格者) | 投資決定資格者。MiFID コンプライアンスの一部として InvestDec 欄の注文タグ設定 (Order Tag Default) の資格者。 |
| IΔ | TT が提供する自動フィット ボラティリティ カーブで計算されたデルタ。 |
| IV | インプライド ボラティリティ値。インプライド ボラティリティは、買値と売値の中間点を使って計算されます。 |
| LiqProv | Liquidity Provision。マーケット メイキングの表示。 |
| ManualFill (マニュアルフィル) | 約定が以下の結果生じた場合:
|
| Modifier (モディファイア) | 注文に適用されるモディファイア。 例: ストップ、イフタッチ、トレイリング ストップ、トレイリング イフ タッチ、トレイリング リミット、マシンガン |
| O/C (新/決) | 注文と一緒に確立するポジションのタイプ。 |
| OrderQty (注文枚数) | 「By Order」 または 「By Order (Summary)」 モードで、約定済み枚数の合計と注文の残りの約定待ち枚数が表示されます。この列は既定で非表示になっています。 |
| OrderQty (注文枚数) | 「By Order」 または 「By Order (Summary)」 モードで、約定済み枚数の合計と注文の残りの約定待ち枚数が表示されます。この列は既定で非表示になっています。 |
| Organization (組織) | 注文に含まれているか、Setup でユーザーに設定されている「組織」カスタム欄の値。通常、会社により管理されていて、直接の社員でないトレーダーを識別するために使用されています。 |
Originator (発信者) | 注文またはステージ注文を発注した個人の TT ユーザー ID。 |
| P/A | Brokertec 注文がパッシブ (PA) またはアグレッシブ (AA) のいずれであるか。 |
| P/F | 約定インジケータ―: P = 部分約定、F = 完全約定。注: すべての取引所が部分約定のインジケータを提供しているとは限りません。 |
| ParentID (親ID) | 親注文を固有に識別できる TT が生成した ID。ID はまたすべての子注文に関連しています。 例えば、TT アイスバーグ注文を発注する場合、各子注文の ParentID には、親アイスバーグ注文の TTOrderID が含まれます。 |
| P/C | オプション銘柄がプット (P) またはコール (C) のいずれであるかを示します。 |
| Price (価格) | 注文または約定の価格。 |
| ProdType (銘柄タイプ) | 銘柄タイプ (先物、オプション等)。 |
| Product (銘柄) | 取引される銘柄名。 |
| ProfileName (プロファイル名) |
注文または約定の適用済みの注文プロファイルを表示します。 Setup で設定されたプロファイルのみがこの列で値を生成します。ローカル作成されたプロファイルでは表示されません。 注: プロファイル名がユーザーに利用可能でない場合、[Order Book] の 「ProfileName」 列には注文プロファイル ID (<109> 等) が表示されます。Setup では、[More] → [Profiles] タブにて、会社のプロファイル ID がデータ グリッド「ID」列に一覧されます。この列は既定では非表示ですが、「グリッド オプション」を使用して表示できます。 |
| RiskGroup (リスク グループ) | リスク グループの名前を表示します。 |
| Route (ルート) | 約定を取引所から (直接) 受信したのか、またはポジション トランスファーのため内部マッチングで生成されたのか (間接) を示します。 |
| Source (ソース) | 注文を最初に発注したウィジェットまたはアプリケーションの名前を表示します。子注文の場合、この列には親注文ではなく子注文の起源が表示されます。 |
| Staged (ステージ) | 親ステージ注文と約定を識別させるため、「Staged」が表示されます。他の注文と約定においてはこの列は空白です。 |
| StagedOrderID (ステージ注文ID) | 親ケア注文と全ての関連子注文と約定にて、ステージ注文の識別子が表示されます。 |
| Strike (ストライク) | オプション銘柄のストライク値を表示します。 |
| TextA | [Setup] アプリや [Order Profile]、または [Order Ticket] の [TextA] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この値は TT システムの注文で保持されます。取引所により受理されるか要求された場合は、この列の値は、清算目的またはバックオフィス目的で取引所に送信される可能性があります。 |
| TextB | [Setup] アプリや [Order Profile]、または [Order Ticket] の [TextB] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この値は TT システムの注文で保持されます。取引所により受理されるか要求された場合は、この列の値は、清算目的またはバックオフィス目的で取引所に送信される可能性があります。 |
| TextC | FIX クライアント アプリケーションで設定された、読み取り専用で顧客定義のテキスト値を表示します。この値は取引所には送信されません。 |
| TextTT | [Setup] アプリから、または [Order Ticket] の [TextTT] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この列に表示された値は、TT システムでは追跡目的で発注済み注文にそのまま表示されますが、取引所には送信されません。 注文ツールバーの選択した約定待ち注文の [Text TT] テキスト ボックスは、表示または非表示にできます。選択した注文の [TextTT] 列に表示されるテキストを追加または変更できます。 [Position Manager] ウィジェットにて、[Local Fills] と [Admin Fills] の [TextTT] 列を編集できるようになりました。 ただし、これは [Admin SOD] の場合のみ利用可能です。 注: ADL アルゴで発注された Autospreader 注文に関しては、親アルゴ注文の注文 タグと一緒に生成されます。 |
| Time (時間) | 取引操作が発生した時間。この値は各注文操作の後に更新されます。
|
| Total Vega (合計ベガ) | 注文ごとに約定したベガの合計数。注: 要約モードには表示されません。 |
| TrdgCap (取引容量) | Trading Capacity (取引容量)。自分の口座や一致プリンシパルの取引許容数。またはその他の取引許容数で処理するユーザーの表示。 |
| TotNotional (合計想定元本値) | 注文の合計想定元本 (例: 1枚の CL 限月を発注: 1 限月発注済み × $50/バレルr × 1,000 バレル/限月 = 合計想定元本)。 |
| TTOrderID (TT注文ID) | 取引に関連する、注文を固有に識別するための TT が生成した ID。 |
| TT SMP ID | TT プラットフォームでマッチを行うのに使用する、TT セルフマッチ防止 ID の値を表示します。 注 これは、SMP ID 欄で提供される取引所のセルフマッチ防止 ID とは異なります。 TT のセルフマッチ防止とクロス注文の防止 (Avoid Orders That Cross (AOTC)) 機能のサポートの概要については、Setup ヘルプの 注文のクロス防止 のセクションを参照してください。 |
| TT SMP Instruction (TT SMP 指示) | セルフマッチが発生した場合に、既存の注文や受信する (アグレッシング) 注文を取消すかどうかについて、TT プラットフォームに提供される指示です。 注 この欄には、TT プラットフォームのセルフ マッチ防止 (TT SMP) 機能にのみ適用されます。取引所が提供するセルフマッチ防止に関連する情報は含まれません。 TT のセルフマッチ防止とクロス注文の防止 (Avoid Orders That Cross (AOTC)) 機能のサポートの概要については、Setup ヘルプの 注文のクロス防止 のセクションを参照してください。 |
| Type (タイプ) | 限月やオプション ストラテジーのタイプ。 |
| Und Px | 約定した時点の現物銘柄の価格。 |
| UniqueExecID | TT で生成された約定の執行 ID。ショート形式 GUID で送信されます。22 文字以下です。 |
列のフィルタリング
列がフィルター可能である場合、列ヘッダー上をマウスでポイントすると、ドロップダウン矢印が表示されます。
列をフィルターするには、矢印をクリックして1つ以上の値を選択し、[OK] をクリックします。
列がフィルターされると、列ヘッダーが強調表示され、フィルター アイコンが表示されます。フィルターを消去するには、アイコンをクリックして [Clear Filter] を選択します。
[Product] 列をフィルターする際、[Search] または [Market Explorer] を使って銘柄を選択できるオプションがあります。銘柄タイプはリストの各銘柄の横に括弧で表示されます。
[Date] 列や [Time] 列をフィルターする際、日付や日付範囲、時間や時間範囲を指定できます。追加した変更により、両方の列に条件が設定されます。正確なフィルターを行うには以下の識別子を使用できます。
- Approx: 1つの日付と特定の時刻の前後の分数に基づいてフィルターします。
- Before: 特定の時刻の前の1つの日付に基づいてフィルターします。
- After: 特定の時刻の後の1つの日付に基づいてフィルターします。
- Between: 特定の日付と時刻から特定の日付と時刻までに基づいてフィルターします。
- Yesterday: 前日に日付を設定します。
- Today: 現在日に日付を設定します。
- Anytime: [ Approximate Time] により設定された時間枠の制限を除去します。
