TT Score

クラスタ グループ ビュー - 異常点チャート

クラスタ グループ ビュー - 異常点チャート

様々な顧客やトレーダーのクラスタ枚数を含むビッグ データのセットで問題のあるクラスタのグループを簡単に探知できるようにするために、Outlier チャートにグループの合計クラスタ内に高リスクのパーセント数が表示されます。

異常点チャートの表示

Outlier チャートの表示は以下のセクションに整理されています。

  1. 異所点 (Outlier) チャート: 読み込まれたデータの Outlier ビューと、フィルターやナビゲーションのツールが表示されます。
  2. Data Selection Panel (データ選択パネル): TT Score で利用可能な日付を管理し、リストを生成する際に使用する条件を指定します。

異常点チャートの解釈

異常点 (Outlier) チャートでは、ユーザー定義のしきい値以上のスコアをもつ、各クラスタグループのクラスタのパーセント数が表示されます。これで、様々な顧客やトレーダー クラスタの容量をふくむビッグ データのセットで問題のある取引を簡単に探知できます。

  • 点の色は、スコアの深刻性を示します。低いスコアは深緑色で表示され、リスク スコアが高くなるたびに、黄色から濃い赤色に変化していきます。
  • X 軸の点の位置は、点に含まれたクラスタの数を示しています。
  • Y 軸の点の位置は、スコアを超過したクラスタのパーセント数を示しています。

異常点チャートのナビゲーションとフィルター

  1. Select View (ビューの選択): 個々のクラスタ、[Heat Map]、[Outlier Chart]、[Daily Cluster Groups] ビューの間で切り替えることができます。
  2. Group By: トレーダー、口座、限月ごとに並べ替え表示します。
  3. Outlier しきい値: 最小スコアを設定して高リスクを考慮します。
  4. Cluster Filters: トレーダー、口座、限月ごとにビューを並べ替え表示します。
  5. Export: フィルター済みデータを .csv スプレッドシート ファイルにエクスポートします。

日付選択パネル

画面の左の [Date Selection panel] (日付選択パネル) には、日付ピッカーを使って選択した毎日の操作ログが表示され、データの視覚化に利用できます。またデータ ビューに適用するフィルターも含まれています。

パネルには以下の内容が含まれます。

  1. Score Range (スコア範囲): 各ビューに含めるクラスタの最大スコアを設定します。
  2. Date Range (日付範囲): 分析のため毎日の操作データを追加するための、日付ベースのセレクター。
  3. MODELS (モデル): データで分析する対象の、疑いのある取引パターンのタイプを設定します。このチェックボックスを有効にして、すべての問題のある取引モデルに適用します。

    TT Score は以下のモデルを使って、問題のある取引パターンのデータを分析します。
    • 乱用メッセージ (Abusive Messaging): 取引所のクォート エンジンに予期できる遅延を導入したり、マーケットで障害を生じさせ得る異常機能のアルゴリズムを導入するように指定したクォート スタッフィング スキームを示します。
    • 自動共謀スプーフィング (Automated Collusive Spoofing): 複数のトレーダーが共同で、マーケットを動かす試みにおいて執行する意図が全くない場合に、複数の注文を自動的に発注する、意図的かつ破壊的な取引操作のパターンを示します。
    • 自動スプーフィング (Automated Spoofing): トレーダーが複数の注文を自動発注する際にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作を示します。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合を示します。
    • 共謀スプーフィング (Collusive Spoofing): 複数のトレーダーが共同で、マーケットを動かす試みにおいて執行する意図が全くない場合に、複数の注文を発注する、意図的かつ破壊的な取引操作のパターンを示します。
    • クロス取引 (Cross Trading): ブローカーやポートフォリオ マネージャーなどとして、同じ限月の買注文と売注文が同じ管理の下の別の口座で発注されると、クロス注文が発生します。
    • 取引所メッセージ率限度 (Exchange Messaging Rate Limits): トレーダーが取引セッション中に一定期間の取引所メッセージ率限度を超過した場合を示します。
    • Influencing the Open (立会開始への影響要因): 取引所規則に反して取引の開始で間接的ウォッシュ トレードが発生している例。
    • 終値関与 (Marking the Close): 清算期間に限月の清算値を意図的に操作しようと試みる取引操作を示します。
    • モメンタム イグニッション (Momentum Ignition): 人工的な価格の動きで利益を得ようとする試みに続いて、アグレッシブ注文で人工的な価格の動きを作成しようとする試みの動作を示します。
    • ピニング (Pinging): 希望していない価格で大量の注文を取引することを指定した一連の注文操作に続いて、隠れたブックの深さを発見することを意図した複数の少量の注文の発注する行為を示します。
    • 仮想売買 (Price Ramping): アグレッシブ注文で人工的な価格の動きを作成する試みの動作を示します。
    • スプーフィング (Spoofing): トレーダーが複数の注文の発注にともなう、意図的かつ破壊的な取引操作を示します。トレーダーがマーケットを動かすために注文を執行する意図が全くない場合を示します。
    • ウォッシュ口座 (Wash Account): 1つのトランザクションで買い手と売り手が同じ口座 ID を使っていることをいいます。
    • ウォッシュ トレーダー (Wash Trader): 同じトランザクションで買い手と売り手の両方が同じトレーダー ID を使っていることをいいます。
    • Dominance at Open (取引開始時の優位): 1人のトレーダーの注文が、現在の取引セッションの最初の15分間に限月の公開市場出来高の殆どを占めている場合。
    • Order Book Dominance (注文一覧の優位): 1人のトレーダーの約定待ち注文が、現在の取引セッションの任意の時点で限月の公開市場出来高の殆どを占めている場合。
  4. Products: 各ビューに含める以下の銘柄タイプを1つ以上設定します。
    • 先物
    • スプレッド-ストラテジー
    • 株式-指数先物
  5. ORDER ID: 注文 IDを使ってクラスタの検索ができるようにします。
  6. Apply Filters: 選択した日付とフィルターを適用します。

データ選択パネルの表示モデル

[Preferences] → [Models Defaults] → [Visibility & Range] セクションの [TT Score Dashboard] 設定により、パネルで表示できるモデルと、クラスタ データ ビューで含めるクラスタ スコアの範囲を決定できます。

[Surveillance] タブをクリックして [Data Selection Panel] (データ選択パネル) を表示すると、表示の設定に基づいて、[MODELS] セクションがフィルター表示されます。既定で、表示可能なモデルに対しすべてのチェックボックスが有効になっていて、[SCORE RANGE] (スコア範囲) は 1~100 となります。

各表示モデルを有効にすると、[SCORE RANGE] には、選択したモデルに設定した範囲の設定が表示されます (60~100 等)。