限月ごとに損益を計算する際に使用する価格タイプを設定します。以下の損益価格タイプから1つ選択します。

• LTP Waterfall: 価格タイプは以下の「ウォーターフォール」ロジックにより定義されます。

  1. Last Traded Price (直近値): 直近値、買値、売値が利用可能な場合、TT は直近値が買/売 範囲内であるかどうかをチェックします、(つまり LTP >= 買値、直近値であるかどうか)。損益がこの範囲内の場合、直近値が損益値として使用されます。
  2. Midpoint (中間値): 直近値が買/売 範囲内でない場合、 TT は中間値を使って損益を計算します。中間値を計算するには、買値と売値が利用可能である必要があります。買値と売値が存在する場合は、損益値の計算は、中間値 (即ち (買値 + 売値)÷2) が使用されます。
  3. Bid/Ask (買値/売値): 即ち1つのサイドのみ利用可能である場合、清算値があり、清算値よりも高値の場合は買値または売値のいずれかが損益値として使用されます。売値がなく、買値が清算値より大きい場合、損益値に買値が使用され、買値がない場合で売値が清算値より小さい場合は、損益に売値が使用されます
  4. Settle (清算値): 買値も売値も利用可能でない場合は、損益値として清算値が使用されます。
  5. Close (終値): 清算値が利用可能でない場合は、損益値に現在のセッションの終値が使用されます。
• Last: 直近値。
• Bid/Ask: ロング ポジションの買値、またはショート ポジションの売値。
• Midpoint: 買/売の中間点。(Bid + Ask) / 2
• Open: 現在の取引セッションの限月の始値。
• Close: 現在の取引セッションの限月の終値。
• Settle: 直前の取引セッションの限月の清算値。

取引に関連する口座番号。

平均買値。

オープン ポジションの平均値。

平均売値。

自動手仕舞いが有効化された口座に設定された、クレジット損失パーセント数を示します。ポジションが口座ごとにグループ化されている場合に表示されます。

口座の当日のクレジット限度に現在の損益を足した値と現在の損益を引いた値。マージン (証拠金) は、どのようにクレジット限度が設定されるかによって考慮されます。口座の概要行にのみ表示されます。また [Setup] で口座のクレジット チェックが当日限度値で有効化されている場合のみ表示されます。

一日のクレジット限度が使用されたパーセント数を示します。

一日のクレジット限度の計算方法を示します(Apply P/L、Apply Margin、Apply P/L、Margin)

手仕舞いしきい値に達する前の正の残高と、しきい値が超過した後の負の残高を示します。(クレジット損失 % ｘ クレジット限度) + 損益。

買合計枚数。

銘柄またはストラテジーの名前と限月の有効期限。

口座の損益更新に基づいた、現在のクレジット損失パーセント数を示します。ポジションが口座ごとにグループ化されている場合に表示されます。

取引所の名前。注: TT 親注文タイプの注文の場合、この列の取引所名にアスタリスク「*」が追加され (例: CME *)、発注済みの親注文の送信先が示されます。取引所に送信された関連子注文の [Exch] 列にはアスタリスクは表示されません。

先物銘柄のオープン ポジションと約定待ち注文に必須の金額。

マージン (証拠金) を考慮に入れない現在のセッションの口座残高。計算: 開始残高 +/- (P/L オープン + P/L 実現)。口座の概要行にのみ表示されます。また [Setup] で口座のクレジット チェックが当日限度値で有効化されている場合のみ表示されます。

ユーザーのネット ポジション。直前の取引セッションからのポジションを使って計算されます。

セッションで売買された純枚数 (BuyQty - SellQty)。

取引される銘柄名。

売合計枚数。

直前の取引セッションからのネット ポジション。

取引セッションの最初に、手動で入力された限月価格または清算値。

SOD 価格が、取引所の清算値 (Settlement) または手動で入力された SOD 値 (Manual) のいずれかを示します。限月ごとまたは親口座ごとに表示されます。

セッションで売買された合計枚数 (BuyQty + SellQty)。

合計損益。P/L 実現 + P/L オープン。

ネット ポジション、現在の成行値、オープン ポジションの平均価格に基づいて次のように損益を表示します。P/L AvgOpen = NetPos * P/L Price - (NetPos * AvgOpen)

クローズ ポジションの利益または損失。[Position] ウィジェット設定で選択した損益価格タイプを使って計算されます。損益の計算方法を参照してください。注: 実際損益は、子副口座をもつ親口座にとっては空白です。親口座では合計損益のみ表示されます。

クローズのポジションからの損益と、オープン ポジションの平均値を使った計算 (AvgOpen 値)。「AvgOpen」値は、オープン ポジションが増加して、ポジションが減少したりクローズになっても同じ値を保持する場合のみ変化します。注: この列は、子副口座をもつ親口座にとっては空白です。親口座では合計損益のみ表示されます。

オープン ポジションの損益。[Position] ウィジェット設定で選択した P/L 価格タイプを使って計算されます。損益の計算方法を参照してください。注: 子副口座をもつ親口座の場合はオープン P/L は空白です。親口座は全 P/L のみ表示されます。

各限月行の損益を計算する際に使用される現在の値。

限月行の損益を計算する際に使用される価格のタイプ。損益の計算にどの値が選択されたかによって、以下の値のうち1つが表示されます。

• Last: 直近値。
• Bid: ロング ポジションに買が表示されます。
• Ask: ロング ポジションに売が表示されます。
• Midpoint: 買/売の中間点。(Bid + Ask) / 2
• Open: 現在の取引セッションの限月の始値。
• Close: 現在の取引セッションの限月の終値。
• Settle: 直前の取引セッションの限月の清算値。

利益率の変更ごとのオプション値における変更を表示します。

ボラティリティでの変更ごとのオプション値における変更が表示されます。

時間で変更ごとのオプション値における変更が表示されます。時間の遅延としても知られます。

現物銘柄の変更ごとのデルタでの変更が表示されます。

理論オプション値で計算されたオープン損益。

理論オプション値で計算されたオープン損益。

理論オプション値で計算されたオープン損益。

理論オプション値で計算されたオープン損益。

[Setup] アプリから、または [Order Ticket] の [TextTT] 自由形式テキスト欄に入力済みの、オプションでユーザー定義のテキスト値が表示されます。この列に表示された値は、TT システムでは追跡目的で発注済み注文にそのまま表示されますが、取引所には送信されません。

注文ツールバーの選択した約定待ち注文の [Text TT] テキスト ボックスは、表示または非表示にできます。選択した注文の [TextTT] 列に表示されるテキストを追加または変更できます。

[Position Manager] ウィジェットにて、[Local Fills] と [Admin Fills] の [TextTT] 列を編集できるようになりました。 ただし、これは [Admin SOD] の場合のみ利用可能です。

注: ADL アルゴで発注された Autospreader 注文に関しては、親アルゴ注文の注文 タグと一緒に生成されます。

限月の約定待ち買注文の合計枚数。板情報が表示されると、各価格に約定待ち枚数が表示されます。

売値の約定待ち注文の合計枚数。最良売値で、すべての板情報の価格帯の約定待ち売注文の合計枚数も表示されます。