TT プラットフォームの MiFID II サポート

MiFID II 欄の設定

MiFID II 欄の設定

開発中: この機能は、今後のソフトウェア リリースで利用可能になります。

概要

TT® プラットフォームにて、MiFID II コンプライアンスのサポートは以下の方法で設定できます。

  • リスク管理者が [Setup] アプリケーションで [Order Tag Defaults] を使って設定。
  • トレーダーが [Trade] アプリケーションで [Order Profiles] ウィジェットを使って設定。

MiFID II 欄は、すべての取引所で注文プロファイルを通じてユーザーや口座に適用できます。最初は EU の取引所のみサポートしていましたが、トレーディング・テクノロジーズは TT のすべての取引所に対して MiFID II コンプライアンスのサポートを提供します。

MiFID II 欄の説明

以下の表は、TT で設定可能な MiFID II 欄を説明しています。

以下の表の欄は、[Trade] アプリケーションの [Order Profile]、[Audit Trail]、[Fills]、[Order Book] ウィジェットでも表示されます。

: MiFID II 欄は取引所ごとに異なります。注文プロファイルに MiFID II 欄を追加する際、取引所別の MiFID II 注文欄を参照してください。

MiFID II 設定 説明
Direct Electronic Access (D.E.A) 注文がダイレクト アクセスまたはスポンサー アクセス、 または他の情報源のいずれから送信されたかを設定します。有効値:
  • None
  • Yes
  • No
Trading Capacity 自分の口座 (DEAL)、一致プリンシパル (MATCH)、またはその他の取引許容枚数での操作が表示されます。有効値:
  • Deal
  • Match
  • Any other capacity
Liquidity Provision マーケット メイキングの表示。有効値:
  • None
  • Yes
  • No
Commodity Derivative Indicator (C.D.I) 注文がリスク軽減のためのヘッジ目的であるかどうかの表示。有効値:
  • None
  • Yes
  • No
Investment Decision ID (投資決定 ID) 取引の決定を行ったユーザーまたは会社が表示されます。登録 ID/ショート コードを入力します。
Execution Decision ID 注文を発注したユーザーまたは会社。登録 ID/ショート コードを入力します。
Client ID (クライアント ID) 顧客の ID。顧客のリーガル エンティティ IDを入力します (LEI/ショートコード).
MiFIDID ICE のみ.MiFID II プロファイル ID。MiFID 注文タグ 9700-9706 全部の代わりに単一コードを使用し登録する会社にとって必須です。[Trade] アプリケーションの 「Text C」欄に表示されます。
Registered Trader NASDAQ_EU のみ。取引所で登録されているトレーダー ID。MiFID II に関しては、Direct Electronic Access (DEA) はトレーダー ID レベルで設定され、取引所別に登録されています。
Decision Maker LME のみ。第三者の投資決定メーカーのショートコードを入力します (該当時のみ)。[口座タイプ] が「Client ISA」または「Client OSA」のいずれかの場合、この設定は必須です。452 PartyRole = 122 を含む Tag 448 として取引所に送信されます。
Client ID (Client) LME のみ。ユーザー定義のクライアント ID を入力します (最大40文字)。口座タイプに [House] が選択されている場合、ClientID 欄は 「AGGR」 または 「PNAL」のいずれかとして生成される可能性があります。[口座タイプ] が「Client ISA」または「Client OSA」のいずれかの場合、この設定は必須です。