Description

クレジット、証拠金 (マージン)、銘柄間マージン、SOD ファイルをアップロードする際、それぞれに適切なファイル レイアウトを使用していることを確認してください。

口座のクレジット ファイル レイアウト

以下の口座クレジット ファイル形式がサポートされています。

• CSV
• GMI
• Rolfe & Nolan UK
• Rolfe & Nolan US

CSV

CSV ファイル形式の場合、ファイル レイアウトは以下の口座、クレジット、通貨の注文である必要があります。

注: ヘッダー行で CSV ファイルをアップロードするには、列は任意の順序でも構いませんが、「Account」、「Credit」、「Currency」と名前を指定する必要があります (追加の列は無視されます)。ヘッダー行なしで CSV ファイルをアップロードするには、「口座」、「クレジット」、「通貨」の順で3つのみ指定する必要があります。他のすべてのアップロード済みファイルは、ファイル タイプには標準の形式を使用する必要があります。

GMI

GMI ファイル形式の場合 (欄 / 列ポジション)、ファイル レイアウトは以下の内容です。

• 口座番号 / 3
• 通貨 / 12
• 合計クレジット / 24

Rolfe & Nolan UK

Rolfe & Nolan UK ファイル形式の場合 (欄 / 文字ポジション)、ファイル レイアウトは以下の内容です。

• 口座番号 / 6-11
• 通貨 / 47-66
• キャッシュ バランス / 75-94

注: Rolfe & Nolan UK ファイル形式で口座のクレジット ファイルを使用する場合、会社の口座名は 6 文字以上にはできません。このファイル形式で6文字以上の口座名を使用すると、アップロードで障害が発生します。

Rolfe & Nolan US

Rolfe & Nolan US ファイル形式の場合 (欄 / 文字ポジション)、ファイル レイアウトは以下の内容です。

• 口座番号 / 6-13
• 通貨 / 49-68
• キャッシュ バランス / 77-96

Rolfe & Nolan US ファイルは、欄の間でコンマや他の文字を使用せずに形式設定されます。文字の連続行となります。各欄は適切な文字ポジションで開始する必要があります。データの中で、最大欄の長さよりも少ない文字が使用されている場合、残りの文字を使用するスペースが必要です。

注: Rolfe & Nolan US ファイル形式で口座のクレジット ファイルを使用する場合、会社の口座名は 8 文字以上にはできません。このファイル形式で8文字以上の口座名を使用すると、アップロードで障害が発生します。

SOD ファイル レイアウト

SOD ポジション CSV と GMI ファイルには、以下の欄を含める必要があります。

• Account (口座): Setup の口座名。
• Instrument (限月): 限月 ID。
• Quantity (枚数): 注文枚数。正の値は買注文を示し、負の値は売注文を示します。
• Price (価格): 買または売発注の限月の価格。空白の場合、TT システムは限月に清算値を使用します。

CSV ファイルは以下のルールに準拠している必要があります。

• ファイルをプレーンテキスト形式で保存する必要があります。
• ファイル名は .csv ファイル拡張子を使用する必要があります。
• データ欄はコンマ区切りの形式である必要があります。
• コンマの後に空白を利用できます (読みやすいように)。

マージン ファイル レイアウト

CSV ファイルには、以下の欄を含める必要があります。

• Exchange (取引所): 取引所の名前。
• Product Type (銘柄タイプ): 銘柄のタイプ (先物、オプション、ストラテジーなど)。
• Product (銘柄): 銘柄シンボル (ES、FDAX 等)。
• Margin (証拠金): 銘柄を発注できる証拠金。
• Currency (通貨): 通貨タイプ (USD、CAD 等)。

CSV ファイルは以下のルールに準拠している必要があります。

• ファイルをプレーンテキスト形式で保存する必要があります。
• ファイル名は .csv ファイル拡張子を使用する必要があります。
• データ欄はコンマ区切りの形式である必要があります。
• コンマの後に空白を利用できます (読みやすいように)。

CSV ファイルに列ヘッダーが含まれている場合、列は上記のリストのとおりに名前を指定している限り、任意の順序で結構です。

注: 0または 999999999999 以上の証拠金値は無視されます。

銘柄間証拠金のファイル レイアウト

銘柄間証拠金 CSV ファイルには、以下の欄を含める必要があります。

• Exchange A: 銘柄間スプレッドの最初の取引所名。
• Product Type A (銘柄タイプ A): 銘柄のタイプ (先物、オプション、ストラテジーなど)。
• Product A: 銘柄シンボル (最初のレッグの ES、FDAX 等)。
• Ratio A: 2番目のレッグと比較した最初のスプレッド レッグのポジションの比率 (スプレッド比率が 2:1 の場合は「2」)。
• Exchange B: 銘柄間スプレッドの2番目の取引所名。
• Product Type B: 2番目のレッグの銘柄のタイプ (先物、オプション、ストラテジーなど)。
• Product B: 2番目のレッグの銘柄シンボル (ES、FDAX 等)。
• Ratio B: 最初のレッグと比較して2番目のスプレッド レッグのポジションの比率 (スプレッド レシオが 2:1 の場合は「1」)。
• Order: 銘柄間の証拠金比率が適用されている注文 (1、2、3 など)。
• Discount: 銘柄間スプレッドを取引するための、全証拠金のパーセント数。

CSV ファイルに列ヘッダーが含まれている場合、列は上記のリストのとおりに名前を指定している限り、任意の順序で結構です。

注: 0または 999999 以上の証拠金値は無視されます。

CSV ファイルは以下のルールに準拠している必要があります。

• ファイルをプレーンテキスト形式で保存する必要があります。
• ファイル名は .csv ファイル拡張子を使用する必要があります。
• データ欄はコンマ区切りの形式である必要があります。
• コンマの後に空白を利用できます (読みやすいように)。

サンプル銘柄間証拠金 CSV ファイル

Exchange A、Product Type A、Product A、Ratio A、Exchange B、Product Type B、Product B、Ratio B、Order、Discount cme,future,wti,2,ice,future,brn,1,1,70

証拠金 (マージン) とは、ポジションを保持するにおいて会社が必須付けている金額です。証拠金要件は取引所により設定されていて、銘柄により異なります。

会社の管理者として、各銘柄や銘柄タイプの取引所証拠金限度を追加または変更できます (1銘柄以上または1銘柄タイプ以上にレッグをもつ銘柄間スプレッド ストラテジーを含む)。

注: 証拠金のパーセント数は、口座の取引前のリスク限度を設定する際に銘柄に適用できます。

銘柄限度を設定するには、左ナビゲーション画面の [Company Settings] – [Product Margin] タブを使用します。この画面で1つ以上の取引所を選択し、[Product Margin] タブを使って証拠金の要件を設定できます。

銘柄間スプレッドで大規模なポジションを執行して保持するユーザーのために、TT では証拠金の計算をサポートしています。

銘柄でポジションを保持するのに必要な完全証拠金に加え、銘柄間スプレッドの証拠金要件は、各アウトライト銘柄でポジションをオフセットする比率と、スプレッド限月として銘柄を取引するための合計アウトライト証拠金の割引として考慮します。比率と割引は、両方の銘柄の完全証拠金要件をもつ制限ユーザーのためではなく、銘柄間限月の妥当な証拠金を決定するのに使用されます。

会社の管理者として、左ナビゲーション画面の [Company Settings] – [Product Margin] タブを使って 銘柄間証拠金限度を設定できます。銘柄証拠金画面にて、取引所を選択して [Inter-product Margin] タブをクリックすると、比率と証拠金割引を使って銘柄ペア間の関係を決定できます。

銘柄間証拠金の計算例

以下の例では、1つ以上の銘柄間比率が定義されている場合の、銘柄間スプレッドの計算を示しています。これらの例では、取引所により定義された一般的な関係が表示されていますが、Setup では各自の比率と割引を適用できるという柔軟性を提供しています。

注: 例は、約定待ち注文ではなく、ポジションの証拠金割引を参照しています。取引所上場の銘柄間スプレッドの約定待ち注文で同じ割引を適用させるには、上場スプレッドのレッグとレシオをマッチさせる必要があります。こうすると、[Listed Inter-product Spread] 列にチェックマークが適用されるのが分かります。マッチが行われると、ルールに指定された同じ割引が一覧されているスプレッド自体で約定待ち注文に適用されます。非標準レシオをもつ約定待ちスプレッドや約定待ちアウトライト注文に割引は適用されません。

銘柄間スプレッドに非標準レシオをセットアップすると、トレーダーは、注文が約定するまで証拠金割引はまったく受けられません。アウトライト レッグやスプレッドのいずれから発生したものでも、約定注文には、銘柄間割引が適用されます。

例: 1つの銘柄間証拠金比率

ASX の YT-XT 銘柄間スプレッドを使って、以下の内容を考慮してください。

アウトライト証拠金:

• YT: 620
• XT: 2472

この例では、1つの銘柄間証拠金比率のみが設定されています。YT/XT、3:1、70% の割引:

ユーザーは以下の ポジションをもっていて、約定待ち注文はありません。

• YT: -2000
• XT: +600

TT は以下のように銘柄間証拠金を計算します。

1. 各レッグの完全アウトライト証拠金は最初「アウトライト マージン」 × 「ポジション」として計算されます。
   • YT: 2000×620 = 1,240,000
   • XT: 600×2472 = 1,483,200
   • 合計アウトライト証拠金: 2,723,200
2. 適用された 3:1 比率は合計ポジションから引き算され、割引が出来るだけ多くのレッグに適用されます。
   • 3:1 = 1800 YT : 600 XT

   YT ポジションは 「-2000」 なので、3:1 の比率に一致するのに 「1800」 利用できます (600×3 : 600×1)。

   • (レシオ A × アウトライト証拠金) + (レシオ B × アウトライト証拠金)×割引 % = (600×2472 + 1800×620)×0.70 = 1,819,440
   • 2,723,2000 – 1,819,440 = 903,760 合計証拠金

例: 複数の銘柄間証拠金比率

例として ASX の YT-XT と YT-IR の銘柄間取引所スプレッドを使って、以下の内容を考慮してください。

アウトライト証拠金:

• YT: 620
• XT: 2472
• IR: 299

この例では、2つの銘柄間証拠金比率が設定されています。

• YT/XT、3:1、70% の割引:
• YT/IR、1:1、50% の割引

ユーザーは以下の ポジションをもっていて、約定待ち注文はありません。

• YT: -4000
• XT: +800
• IR: +1000

TT は以下のように銘柄間証拠金を計算します。

1. 各レッグの完全アウトライト証拠金は最初「アウトライト マージン」 × 「ポジション」として計算されます。
   • YT: 4000×620 = 2,480,000
   • XT: 800×2472 = 1,977,600
   • IR: 1000×299 = 299,000
   • 合計アウトライト証拠金: 4,756,600
2. 上部に一覧されている銘柄間比率 (YT:XT) のレッグの最大数における割引が最初に計算されます:
   • 3:1 = 2400 YT : 800 XT

     YT ポジションは 「-4000」 なので、3:1 の比率に一致するのに 「2400」 利用できます (800×3 : 800×1)。

   • (レシオ A × アウトライト証拠金) + (レシオ B × アウトライト証拠金)×割引 % = (800×2472 + 2400×620)×0.70 = 2,425,920
3. そして次の銘柄間比率 (YT:XT) の残りのレッグの最大数における割引が計算されます:
   • 1000 YT : 1000 IR
   • (レシオ A × アウトライト証拠金) + (レシオ B × アウトライト証拠金)×割引 % = (1000×620 + 1000×299)×0.50 = 459,500
   • 割引するポジションはまったく残っていなく、割引証拠金は合計アウトライト証拠金から引き算されます。

     4,756,600 – 2,425,920 – 459,500 = 1,871,180 合計証拠金