Task

Although it is possible to connect more than one edge to the discrete output port of a given block, it is not advisable. For example, consider the following ADL algo.

Upon the first fill, if the path to the MsgInfoExtractor0 block is executed first followed by the path to the MsgInfoExtractor1 block, the output of the ValueExtractor0 block will equal the value of the output of the MsgInfoExtractor0 block since the value of the MsgInfoExtractor1 block will be zero.

However, upon the first fill, if the path to the MsgInfoExtractor1 block is executed first followed by the path to the MsgInfoExtractor0 block, the output of the ValueExtractor0 block will equal the value of the output of the MsgInfoExtractor0 block plus the value of the output of the MsgInfoExtractor1 block. The actual path that is chosen first by the Algo Server execution logic is not always deterministic.

To force a deterministic path of execution, simply insert a Sequence block immediately downstream of the discrete output port and choose the sequence that makes sense for your algo. For example, consider this modified algo:

Notice now that the path to the MsgInfoExtractor1 block will always be executed first followed by the path to the MsgInfoExtractor0 block. As such, upon the first fill, the output of the ValueExtractor0 block will equal the value of the output of the MsgInfoExtractor0 block plus the value of the output of the MsgInfoExtractor1 block, which is what was intended.

始値、高値、安値、終値、VWAP ロジックの作成方法

以下のスクリーンショットでは、[Time and Sales] ブロックを使って、始値、高値、安値、終値 (OHLC) を簡単に作成できるのが分かります。そして抽出した取引価格値を使って、様々な必要な値計算を作成します。

注:

• Value Bucket ブロックは単に「内部モード」選択で LAST に対し設定されています。内部 「storeKey」数式は TradeCounter ブロック出力を参照しています。「storeVal」が TradePrc ブロック出力を参照しています。
• TradePrc ブロック出力の最小と最大で、高値と安値が提供されます。
• 出来高は [Value Accumulator] ブロックからで、すでに作成されている各指定された時間軸 (Time Bar) の VWAP が提供されます。

時間バー

この例は、時間枠に対する [User Defined Variable] (ユーザー定義変数] 設定に設定された Generator ブロックを活用しています。 60秒または 1分の時間バー作成に設定します。OHLC 値または VWAP 値の出力の2セットがあるのが分かります。現在の時間バーと直前の時間バーを示しています。これは、この種類のロジックを作成する1つの方法例を示すためのものです。

ADL ではテクニカル指標を作成する方法をいくつか提供しています。このヘルプトピックでは、OHLC (始値、高値、安値、終値) の時系列足と VWAP (出来高加重価格指標).

この最初の ADL キャンバスは、Analytics ブロックを使って、1分の時間間隔で時系列足を更新します。

Time and Sales ブロックを使って OHLC　を作成するこの方法と、様々な「時系列」計算に対してブール条件値をトリガーする方法を比較できます。

さらに、以下のコード サンプルは、1 分の OHLC 値を作成して保存する方法を説明しています。この例では、現在の動作と一緒に、過去の 4本足が追跡されます。値は Time and Sales ブロック外で計算され、毎分にスナップショットが取られます。バー データが読み込まれるのに 4 分かかります。何も取引されない1分間の期間がある場合、その期間のスナップショットは取られません。また、ブロック注文は歩み値フィードからフィルター除外されます。

ADL デザイン キャンバスからの OMA ロジックのテスト

ヘルプライブラリのすべてのサンプルは、ADL でロジックの異なった部分を作成する方法について、ユーザーに参考として提示することを目的としています。実動環境でサンプルを使用する場合は、各自でリスクを負っていただくこととなります。

以下の 「Smartberg」アルゴは、OTA (注文チケットアルゴ) です。このアルゴは、従来のアイスバーグ注文と同様の方法で作動しますが、ヒットやリフトの際の作動は異なります。通常のアイスバーグは、毎回同じクリップ サイズを使って価格で連続してリロードする一方で、Smartberg は1つの操作で指示されたクリップサイズを配置するに加え、利用可能な任意のサイズを使用します。これは、より効率的な執行方法です。というのは、メッセージの数量を減少させ、約定の機会が増加し、アイスバーグが約定待ちしているよりも明らかでないからです。

一度作成されると、[MD Trader]、[Market Grid] (銘柄情報)、[Algo Dashboard] からこのアルゴを起動できます。

このアルゴには、限月、注文価格、合計枚数、公開枚数の各ユーザー定義変数が含まれています。

注: これはフリップ・フォー・セル機能が採用された OTA アルゴであるので、[MD Trader] から起動すると、クリックした位置にもとづいて、限月、価格、注文枚数、買・売方向が自動的に取られます。

警告: アルゴは定義したクリップ サイズよりも大きな注文を意図的に約定待ちすることはありませんが、アルゴが約定済みの既存のサイズを利用するために注文を送信することがあり、注文の送信最中に、一時的に定義クリップサイズを違反することがあります。このような場合、注文は100ミリ秒後に撤回され、適切なサイズが注文に再び割り当てられます。

Smartberg アルゴは以下の手順を使用します。

1. アルゴは市場の反対で既存の出来高が存在する場合、確認することから開始します。これが存在する場合、合計枚数より大きいかそれに等しいと想定して、公開枚数を追加して利用可能な出来高を取得します。
2. 離散メッセージはアルゴの開始時に生成され、50ミリ秒の時間の遅延で Stopwatch ブロックをヒットします。これは、上の枚数計算が実施されるようにするためです。一度経過すると、以下の2つの値抽出が現在の約定の枚数と、最初の注文の計算サイズを取得します。
3. 注文は約定待ちを開始し、現在のクリップが約定すると、離散メッセージが生成され、手順を繰り返し、次の注文枚数を計算します。
4. アルゴを実行中に注文価格が手動で変更されると、このロジックを使って新規の価格を確認し、注文枚数に調整を加える必要があるかを確認します。約定待ち注文枚数がクリップ サイズを超過した場合は、ここに、注文枚数を再計算するためのロジック チェックがあります。注文の送信最中にサイズ ウォールが撤回されたり約定した場合にこのような状況が発生します。
5. この約定の合計数はアルゴが完了した合計枚数に等しく、停止状態に入ります。

TT 時間切り注文の作成

UTC 時間のトリガーと時間カウンター

ヘルプライブラリのすべてのサンプルは、ADL でロジックの異なった部分を作成する方法について、ユーザーに参考として提示することを目的としています。実動環境でサンプルを使用する場合は、各自でリスクを負っていただくこととなります。

以下の 「With A Tick」アルゴは、OMA (注文管理アルゴ) です。このサンプル アルゴは、最良買値・売値で現在約定待ちしている既存の注文に接続されるように設計されています。既存の注文はもともと、手動での発注かアルゴが発注したものです。アルゴにより、約定待ち注文から1価格分を離れて市場の反対側で利用可能な枚数を監視できます。監視している枚数がアルゴより少なくなると、1ティックをペイアップするようにしきい値を設定します (最小価格増分)。

一度作成されると、[MD Trader] や [Order Book] (注文一覧)、[Floatin Order] (簡易注文一覧) ウィジェットから、このアルゴを起動できます。

注: アルゴは1度のみペイアップします。市場の反対側か深みで約定待ちしている注文にこのアルゴを接続すると、最小価格増分は1ティック以上はなれたペイアップ ティックが即時に行われます。

この例では、WAT しきい値変数が、ペイアップ ティックを行う前に監視価格で利用できることを希望する最小利用可能枚数を示しています。

ヘルプライブラリのすべてのサンプルは、ADL でロジックの異なった部分を作成する方法について、ユーザーに参考として提示することを目的としています。実動環境でサンプルを使用する場合は、各自でリスクを負っていただくこととなります。

以下の 「Scale Order」アルゴは、OTA (注文チケットアルゴ) です。このサンプル アルゴでは、1クリックで複数の注文を市場に発注できます。発注価格から始めて、アルゴは注文の定義数を市場に発注して、各注文は、空白値で定義された定義ティック数ごとに区別されます。

一度作成されると、[MD Trader]、[Market Grid] (銘柄情報)、[Algo Dashboard] からこのアルゴを起動できます。

注: これはフリップ・フォー・セル機能が採用された OTA アルゴであるので、[MD Trader] から起動すると、クリックした位置にもとづいて、限月、価格、注文枚数、買・売方向が自動的に取られます。

警告: このアルゴは、一度停止や取消されても、市場で注文の約定待ちをし続けるように設計されています。このアルゴは、純粋に発注のためのツールとして設計されています。

[Scale Orders] アルゴは、以下の手順を使用しています。

1. アルゴの開始時に、ジェネレーターが Loop ブロックにメッセージを送信しますが、ここでは自分が必要とする注文数だけループするように設定されています。Loop ブロックと Index 回数は、必要なスケールの作成にとって重要です。
2. Index 回数から1を減算したのがわかります。これを行うと、最初のループで 0 の値を使用するので、最初の注文が必ず開始価格で発注されるようにします。
3. Index 回数は、空白値が適用される前に、限月の最小価格増分で乗算されます。これが計算されると、開始価格からこの値を減算し、注文を発注する価格が算出されます。
4. 各ループ時に、Discrete Order ブロック (DOB) は「Submit Price」 と 「Order Qty」と表示されたブロックを参照します。Loop ブロックは、次のループを開始する前に離散メッセージが DOB に到達するまで待機します。これで確実に各注文が新規の価格帯で送信されるようにします。
5. ループ コマンドが完了されると、ストップウォッチが使われ、1秒前まで待機し、アラートが生成されアルゴが停止されます。スロットルとしてストップウォッチが使用される理由は、全ての注文が確実にアルゴを停止する前に送信されるようにするためです。

スタック Q ホルダーのタイプのロジックを作成する方法

ヘルプライブラリのすべてのサンプルは、ADL でロジックの異なった部分を作成する方法について、ユーザーに参考として提示することを目的としています。実動環境でサンプルを使用する場合は、各自でリスクを負っていただくこととなります。

以下の 「Profit or Scratch」アルゴは、OTA (注文チケットアルゴ) です。このサンプル アルゴはインサイド マーケットで作動するように設計されています。注文を発注すると、アルゴはその価格で利用可能な枚数を監視するので、枚数がスクラッチしきい値を下まわった場合、注文は撤回されます。

この例では、ユーザーは以下のパラメータを設定します。

• Instrument (限月)
• Price (価格)
• Quantity (枚数)
• Profit Ticks (利益ティック)
• Scratch Threshold (スクラッチしきい値)

アルゴは、約定が達成できた際に、利益取得の注文を自動的に発注します。注文は約定価格からユーザー定義のティック数で発注されます (利益ティック)。

ポジションを持っている場合に発注価格での枚数がスクラッチしきい値を下まわった際、アルゴはすべての未約定の利益取得注文をスクラッチしようとします。

一度作成されると、[MD Trader]、[Market Grid] (銘柄情報)、[Algo Dashboard] から子のアルゴを起動できます。

注: スクラッチしきい値と価格が見逃されると、注文は発注価格で約定待ちを続けます。そして注文は手動で操作できます。

アイスバーグ注文は、大規模な注文枚数を少量の公開注文に分割して執行します。公開注文とは、注文枚数全体ではなく、特定の部分のみを公開して表示したものです。

以下の ADL Canvas では、ユーザーが子注文の枚数の値や遅延値を定義して (300～1500 ミリ秒)、これらの値をランダム化できます (3～10)。アルゴは State ブロックを利用して約定ステータスを決定できます。

このトピックは、ADL を使って特定の限月を取り、その限月の買値を撤回します。そしてユーザー定義の上ティック・下ティック変数を使い、マーケット データを監視するカウンターを作成します。そして市場のユーザー定義の上ティック数や下ティック数が達すると、「TRUE」ブール値を出力します、これはアルゴ ロジック内でトリガー条件として使用できます。

注: 2つの異なった State ブロック #1 と #2 は両方とも、画像に示しているとおり、同じ内部数式を使用します。しかし参照 VE (Value Extractor ブロック) を VE ブロック買値 1 または VE ブロック買値 2 に変更して、必ず適切な値を参照してください。State ブロック #2 は、VE ブロック買値 2 を、State ブロック #1 は VE ブロック買値 1 を参照する必要があります。

以下に 2 つのロジックの画面を示しています。構造上ではこれらは類似していますが、State ブロック #1 と #2 のための UPTICK ロジックや DOWNTICK ロジックの内部条件ロジックを実行するため、内部の State ブロックの条件ロジックとは異なります。

上ティック カウンター

State ブロック 1…….条件 1: Bid Price > VE Bid Prc 1 Condition 2: Bid Price>

State ブロック 2…….条件 1: Bid Price > VE Bid Prc 2 Condition 2: Bid Price>

下ティック カウンター

State ブロック 1…….条件 1: Bid PriceVE Bid Prc 1

State ブロック 2…….条件 1: Bid PriceVE Bid Prc 2

アルゴの共有

他のユーザーとアルゴを共有するには

1. ADL で共有するアルゴを開きます。
2. アルゴがすでに展開されていない場合は、アルゴを展開します。
3. [File] メニューから [Share/Unshare] を選択します。

   共有設定ダイアログが表示されます。

   

4. アルゴを共有したいユーザーのコンマ区切り TTID 電子メール アドレスを入力します。

   

5. 以下のアクセス許可の1つまたは両方をクリックします。
   • Read (読み取り): ユーザーは ADL でアルゴを開くことができますが、変更はできません。
   • Execute (執行): [Algo Dashboard] からアルゴを実行できるユーザーを制限します。

   注: 選択済みのアクセス許可が、指定されたすべてのユーザーに適用されます。各ユーザーに異なったアクセス許可を割り当てるには、各ユーザーのアクセス許可の組み合わせに対し、アルゴを別々に共有する必要があります。

6. [OK] をクリックします。

   注: 電子メールのいずれかが無効な場合、以下の内容のメッセージが表示され、アクセス許可は指定した電子メール アドレスに全く設定されません。

   

共有アルゴのアクセス許可の取消

アルゴの共有アクセス許可を取り消するには:

1. ADL で共有するアルゴを開きます。
2. [File] メニューから [Share/Unshare] を選択します。

   

3. 取り消すアクセス許可をもつユーザーの をクリックします。
4. [OK] をクリックします。

共有アルゴのアクセス許可の変更

共有アルゴのアクセス許可を変更するには

1. ADL で共有するアルゴを開きます。
2. 共有しているアルゴを該当するユーザーに対し取消します。
3. 新規のアクセス許可を選択し、アルゴを再共有します。
4. [OK] をクリックします。

以下の例は、特定の時間枠で買や売の蓄積取引枚数を取得する方法について示しています。この例では、時間枠は5秒毎です。

Order ブロック、Discrete Order ブロック、Single Order Container ブロックは、ADL での注文の管理に使用されます。これらのブロックのプロパティの1つは、「When Ext Mod Occurs」といいます。このプロパティは、管理している注文が外部で変更された際のブロックの動作を決定づけます。値には3つの可能性があります。

• 管理の停止 (Stop Managing)
• 切り離し (Detach)
• 無視 (Ignore)

管理の停止 (Stop Managing)

「管理の停止」(Stop Managing) オプションが選択され、注文が外部で変更されると、ブロックは入力ポートへのその後の変更を無視しますが、出力ポートを通じて注文へのすべての更新をパブリッシュし続けます。言い換えると、このブロックの入力に対するすべての変更は受け入れられませんが、注文と約定のイベントが発生する際に離散イベントがブロックから生成されます。注文はブロックにより管理されなくなります。

切り離し (Detach)

「切り離し」(Detatch) オプションが選択され、注文が外部で変更されると、ブロックは入力ポートへのその後の変更を無視し、出力ポートを通じて注文へのすべての更新をパブリッシュしなくなります。言い換えると、このブロックの入力に対するすべての変更は受け入れられず、注文と約定のイベントが発生する際に離散イベントはブロックから生成されません。つまり注文はブロックにより管理されなくなり、実質的に休止状態となります。

無視 (Ignore)

「無視」(Ignore) オプションが選択され注文が外部で変更されると、ブロックは入力に提供された値を使って子注文への全ての変更を上書きし、さらに注文と約定イベントが発生する際に、出力ポートを通じて離散イベントが生成され続けます。言い換えると、注文はブロックにより管理され続け、すべての外部からの変更の試みは上書き変更されます。ただし外部の変更を取得して受け入れることはできます。Order ブロックの場合、これを以下のように実行できます。

アルゴのスニペットにて、Generator0 ブロックは起動時に離散イベントを発信します。これは ValueInjector1 ブロックに渡されます。このブロックは次に、InitialQty ブロック (5) の値を離散メッセージの orderQuantity 欄に注入します。MsgInfoExtractor0 ブロックは離散メッセージから orderQuantity 欄の値を抽出します。この値は次に Order ブロックに入力され、これは GE-Sep24 限月に対し 96.785 で5枚の取引所固有注文を送信します。Order ブロックは「Ignore」と同様に「When Ext Mod Occurs」で設定されます。

ユーザーが取引所固有注文の枚数を外部で変更する際、Order ブロックは「Chg OK」ポートから離散メッセージを発信します。MsgInfoExtractor0 ブロックは次に離散メッセージから orderQuantity 欄の更新値を抽出します。この値は Order ブロックに再び入力されます。Order ブロックは,引所固有注文の現在の枚数を「枚数」入力ポートの値と比較します。2つが等しい場合、Order ブロックはそれ以上の操作を実行しません。これゆえ、ユーザーの外部の変更が受け付けられます。

同様に、OMA の場合これを以下のように達成できます。

アルゴのこのスニペットにて、ExistingOrder0 ブロックは OMA が起動されると Sequence0 ブロックに離散メッセージを発信します。Sequence0 ブロックはまず、このメッセージを MsgInfoExtractor1 ブロックに転送します。これは次に orderQuantity 欄の値を抽出します。この値は次に、採用された注文の最初の枚数で SingleOrderContainer0 ブロックに入力されます。Sequence0 ブロックは採用される注文を含んだメッセージを SingleOrderContainer0 ブロックに転送し、注文の管理を引き受けます。

ユーザーが注文の枚数を外部で変更すると、SingleOrderContainer0 ブロックは離散メッセージを発信します。MsgInfoExtractor1 ブロックは次に離散メッセージから orderQuantity 欄の新規の値を抽出します。この値は次に SingleOrderContainer0 ブロックに再び入力されます。SingleOrderContainer0 ブロックは、注文の現在の枚数と「枚数」入力ポートの値とを比較します。2つの値が等しい場合、Single Order Container ブロックはそれ以上の操作を実行しません。これゆえ、ユーザーの外部の変更が受け付けられます。

この例では、過去に特定の秒数間に取引された限月数を見積もる方法を示しています。この機能は Stopwatch ブロックを使って実行されます。

一般的に…

1. (3600時間 ｘ 60分) で秒数を計算します。
2. Value Bucket を使って、各秒中に取引された出来高を合計します (Hole=現在の秒、Value=取引枚数)
3. [Value Accumulator] を使ってすべての取引枚数を合計します。
4. 各秒で、X 秒前から出来高を引き算します。

「Erased Volume」 Value Accumulator の数式は、「Volume to Erase」と記された [Value Bucket] の Block Value になります。

ユーザーは、特定の時間枠中にロジックをオンまたはオフにする必要があります。ADL で何かの操作を行う方法は複数ありますが、以下の内容は Generator ブロックを使ってこのタイプのロジックを達成することに焦点をあてています。

以下に示す ADL キャンバスにて、AtStartTime に設定された2つの Generator ブロックがあります。[UTC Time] のみが選択されると、これらのブロックへの入力はユーザー定義となります。[Trade] とAND ブロックは現在「偽」であり、アルゴは注文を発注できないようになっています。

時間が [ Start Time] に一致する場合、Value Accumulator ブロックで、離散メッセージが出力され、内部ビルダーで1のうち # に設定されます。このメッセージを取得すると、連続出力ポートのうち１を出力し、以下のブール ロジックが Trade? AND ブロックを「真」に変え、Order ブロックをオン変えます。

[Stop Time] が設定した停止時間の入力に一致する場合、この Generator は別の離散メッセージを発信し、Value Accumulator ブロックに入ります。この操作により Trade? AND ブロックと、Order ブロックがオフにされます。