最初のアルゴ作成

最初のアルゴ作成

アルゴの目的

ADL アルゴを作成する際、まずアルゴの目的を定義して、次にその目的を確立する必要のあるブロックを決定します。

例えば、Jun 2017 E-Mini S&P500 先物 (ES) の限月5枚を最良買値で買うことを試みるアルゴを作成する場合、注文が約定すると、最良売値でこれらの限月を売る試みを行います。(ストラテジーは実際にはもっと複雑ですが、以下の例では説明を行うために簡略化して表示しています)。

ADL アルゴを作成する方法についての基本的な理解を得るために、この基本的なエントリ エグジット注文アルゴを作成します。アルゴが開始されると、5枚の買注文をマーケットに発注します。エントリ注文が約定すると、アルゴは約定枚数に一致する、該当する売注文を送信し、マーケットをエグジットしてポジションをオフセットします。

Entry Exit アルゴ

以下の順番でアルゴを作成します。

  1. ADL を開きます。
  2. 取引する限月を選択します。
  3. エントリ注文のロジックを作成します。
  4. エグジット注文のロジックを作成します。
  5. アルゴをテストして、予想どおりに作動するかどうかを確認します。