最初のアルゴ作成

最初のアルゴ作成

ポジションの入力

アルゴのエントリ注文部分は、[Instrument] ブロックで定義した限月と、限月の最良売、定義枚数をとり、これらの入力を使って売注文を発注します。アルゴのこの部分には、以下のブロックが必要です。

  • 買指値注文の発注のために設定された [Order] ブロック。
  • 銘柄の最良買値に注文価格を設定する [Field] ブロック。
  • 注文枚数を設定する [Number] ブロック。

Add-PIC

[Order] ブロックの追加

エントリ注文の [Order] ブロックを発注するには

  1. [Blocks] パネルから、ADL キャンバスの買側注文に [Order] ブロックをクリックしてドラッグします。

    一度発注すると、[Order] ブロックが強調表示され、現在選択されているブロックであることが示されます。[Block Properties] パネルにて、強調表示されたブロックのプロパティを表示して編集できます。

    たった今発注した [Order] ブロック [Information Panel] (情報パネル) の [Problems] (問題) タブのメッセージに、入力接続が欠落しているのが分かります。ブロックをさらに追加して [Order] ブロックに接続すると、これらのメッセージは消去されます。

    Add pic

  2. [Block Properties] パネルにて、以下のプロパティを指定します。

    • [Type] には [Limit] が、[Side] には [Buy] が設定されていることを確認します。
    • オプションで、[Name] に「Entry Order」 を指定し、ブロックを識別し易くすることができます。

  3. エントリ注文に限月を設定するには、[Instrument] ブロックの出力ポートから [Order] ブロックの inst 入力ポートに左マウス ボタンをクリックしてドラッグし、[Instrument] ブロックと [Order] ブロックを接続します。

注文価格への [Field] ブロックの追加

次にエントリ注文の価格を指定する必要があります。このアルゴは、[Field] ブロックを使って、限月の最良売値を抽出します。検索機能を使って、ブロックの指定と事前生成の処理を単純化できます。

[Field] ブロックを配置して必要な接続を確立するには:

  1. [Blocks] パネルの [Search] 欄に、「bid」を入力します。

    パネルのブロックの一覧には、文字列「bid」を含んだプロパティ名をもつブロックのみが含まれます。

  2. [Blocks] パネルから、ADL キャンバスの買側注文の [Field (bidPrice)] ブロックをクリックしてドラッグします。

  3. [Block Properties] パネルにて、以下のプロパティを指定します。

    • 使用した検索に基づいて、[Field Name] ドロップダウンが既に選択されているのが分かります。
    • [Lookup Type] が [Best] に選択されていることを確認します。
    • オプションで、[Name] に「Best Bid を指定し、ブロックを識別し易くすることができます。

  4. [Shift] キーを長押しして、[Instrument] ブロックから [Field] ブロックへ、また [Field] ブロックから [Order] ブロックの [price] ポートへ、関連性のある接続の点線が表示されます。

  5. [Shift] キーを押しながら、2つの点線をクリックして接続を確立します。

注文枚数への [Number] ブロックの追加

最後に、エントリ注文に注文枚数を設定する必要があります。このアルゴは [Number] ブロックを使って、注文枚数を 1 に設定します。

[Number] ブロックを配置して必要な接続を確立するには...

  1. [Blocks] パネルの [Search] 欄に、「1」を入力します。

    パネルには、既に 1 が設定された [Number] ブロックが自動的に表示されます。

  2. ADL キャンバスで [Number] ブロックをクリックしてドラッグします。

  3. [Block Properties] パネルにて、以下のプロパティを指定します。

    • 使用した検索に基づいて、[Value] ドロップダウンに既に 1 が設定されているのが分かります。
    • オプションで、[Name] に「Order Qty を指定し、ブロックを識別し易くすることができます。

  4. [Shift] キーを長押しして、[Number] ブロックから [Order] ブロックの [qty] ポートへの、関連性のある接続の点線が表示されます。

  5. [Shift] キーを押しながら、点線をクリックして接続を確立します。

これで、[Instrument] ブロックで定義された限月の最良買値で1枚の注文を発注する、アルゴのエントリ注文部分を作成しました。次の手順はアルゴに エグジット注文を定義する方法を紹介します。