最初のアルゴ作成

最初のアルゴ作成

アルゴの設計

アルゴの目的を定義した後、アルゴの設計を開始することができます。高いレベルでは、アルゴでは取引する限月を選択して、買注文を発注してポジションを入力し、売注文を発注してポジションを終了 (エグジット) するなど、以下の内容を実行できます。

  1. 取引する銘柄の選択
  2. ポジションの入力
  3. ポジションの終了

取引する銘柄の選択

適切なマーケット データにアクセスして、最終的に注文を送信するには、取引する銘柄をアルゴに通知しておく必要があります。このアルゴの場合、CME ZB Dec17 限月を選択します。

ポジションの入力

取引する銘柄を選択した後は、アルゴのこの部分に示されているように、ポジションを入力する準備ができました。ポジションを入力するには、アルゴは銘柄の最良買値を取得し、枚数を1と定義し、この情報を使って1枚の買指値注文を送信します。

ポジションの終了

買注文が一度約定すると、アルゴのこの部分に示されているように、ポジションを終了 (エグジット) します。ポジションを終了するには、アルゴは銘柄の売値と約定済み買注文の約定枚数枚数を取得し、この情報を使って、売指値注文を送信します。