最初のアルゴ作成

最初のアルゴ作成

アルゴのブロックと接続

以下は、このチュートリアルで使用されているブロックと接続です。

このエントリ エグジット注文アルゴを作成するには、以下のブロックを使用します。

  • 主要取引ブロック
  • サポート ブロック

主要取引ブロック

このエントリ エグジット アルゴは、2つの主要取引ブロックを使用しています。

  • Instrument ブロック

    Add-PIC

    [Instrument] ブロックは、ADL アルゴを使って取引することを希望する限月のマーケット データへのアクセスを提供しています。このアルゴは1つの限月のみ使用するので、1つの [Instrument] ブロックを追加する必要があります。

  • Order ブロック

    Add-PIC

    [Order] ブロックは、取引所に買注文や売注文を送信します。指値や成行など、注文タイプを指定し、入力ポートを通じて銘柄や価格、枚数を識別します。このアルゴには、エントリ買注文、エグジット売注文の 2つの [Order] ブロックが必要です。

サポート ブロック

[Instrument] ブロックと [Order] ブロック間で、マーケット データを抽出して枚数を指定し、メッセージから情報をアクセスすることで、アルゴをサポートする他のブロックを使用します。このエントリ エグジット アルゴは、2つのサポート ブロックを使用します。

  • Field ブロック

    Add-PIC

    [Field] ブロックを使って、価格や枚数など、[Instrument] からマーケット データを抽出し、アルゴにて使用することができます。このアルゴは 2つの [Field] ブロックを使って、買注文の買値や売注文の売値を取得します。

  • Number ブロック

    Add-PIC

    [Number] ブロックは数値を出力します。このアルゴは [Number] ブロックを使って、注文枚数を 1 に設定します。

  • MsgInfo Extractor ブロック

    Add-PIC

    [MsgInfo Extractor] ブロックを使って、[Order] ブロックなどの別のブロックにより生成された離散イベント メッセージから、情報を抽出できます。このアルゴは [MsgInfo Extractor] ブロックを使って、[Buy Order] ブロックが管理する買注文の、約定の枚数を取得します。

アルゴに必要なブロックを配置した後、ブロックの入力と出力を接続し、アルゴ中やブロック間にデータがどのように流されるかを指定できます。

  • Instrument ブロックからのマーケット データにアクセスするための接続
  • マーケット データや他の情報を [Order] ブロックに送信するための接続
  • 1つの [Order] ブロックから情報を抽出して別のブロックに送信するための接続