TT と Excel の統合の概要

TT と Excel の統合の概要

Excel RTD プロパティ

TT RTD Server では、TT から取得できるプロパティとして2つのタイプをサポートしています。

タイプ1 プロパティ

TT RTD Server は、以下のタイプ1 プロパティをサポートしています。数式でプロパティ名を指定するには、引用符で囲む必要があります。

プロパティ 説明
Ask / Ask# TT 表示形式/ポイントでの最良成行売値。
AskQty (売枚数) 最良売の合計枚数。
Bid / Bid# TT 表示形式/ポイントでの最良成行買値。
BidQty (買枚数) 最良買の合計枚数。
Change / Change# TT 表示形式 / ポイントでの取引セッションの限月価格における前日比。
Close / Close# TT 表示形式 / ポイントでのセッションの終値。
Contract [Trade] アプリケーションに表示される限月名。
CTQ 値が変化してから最後の価格で発生した累積取引枚数。
Currency (通貨) 限月に関連する ISO 通貨コード。
CurrencyId 通貨コードの ID。
High / High# TT 表示形式 / ポイントでのセッションの高値。
IAskQty インプライドの売枚数の部分。
IBidQty インプライドの買枚数の部分。
IndSettle / IndSettle# TT 表示形式 / ポイントでの取引所から受信した直近清算値。
Last / Last# TT 表示形式/ポイントでの直近値。
LastQty (直近枚数) 最後に取引された枚数。
LastSide 市場をクロスした側。
Low / Low# TT 表示形式 / ポイントでのセッションの安値。
MinPriceIncrement 特定の限月の最小取引可能増分。
Open / Open# TT 表示形式 / ポイントでのセッションの始値。
Settle / Settle# TT 表示形式 / ポイントでの前セッションの清算値。
TTQ セッションの合計取引枚数。
注: 以下のプロパティはオプション限月でのみ利用可能です。
AskImpliedDelta 売インプライド ボラティリティからのオプション デルタ。
AskImpliedGamma 売インプライド ボラティリティからのオプション ガンマ。
AskImpliedRho 売インプライド ボラティリティからのオプション ロー。
AskImpliedTheo / AskImpliedTheo# TT 表示形式 / 非形式での、成行売からのオプション論理値インプライド。
AskImpliedTheta 売インプライド ボラティリティからのオプション シータ。
AskImpliedVega 売インプライド ボラティリティからのオプション ベガ。
AskImpliedVolatility 成行売からのオプション インプライド ボラティリティ
AutofitDelta 自動フィット カーブからのオプション デルタ
AutofitGamma 自動フィット カーブからのオプション ガンマ
AutofitRho 自動フィット カーブからのオプション ロー
AutofitTheo / AutofitTheo# 自動フィット カーブからのオプション論理値
AutofitTheta 自動フィット カーブからのオプション シータ
AutofitVega 自動フィット カーブからのオプション ベガ
AutofitVolatility 自動フィット カーブからのオプション ボラティリティ
BidImpliedDelta 買インプライド ボラティリティからのオプション デルタ。
BidImpliedGamma 買インプライド ボラティリティからのオプション ガンマ。
BidImpliedRho 買インプライド ボラティリティからのオプション ロー。
BidImpliedTheo / BidImpliedTheo# TT 表示形式 / 非形式での、成行売からのオプション論理値インプライド。
BidImpliedTheta 買インプライド ボラティリティからのオプション シータ。
BidImpliedVega 買インプライド ボラティリティからのオプション ベガ。
BidImpliedVolatility 成行買からのオプション インプライド ボラティリティ。
MidImpliedDelta 中間インプライド ボラティリティからのオプション デルタ。
MidImpliedGamma 中間インプライド ボラティリティからのオプション ガンマ。
MidImpliedRho 中間インプライド ボラティリティからのオプション ロー。
MidImpliedTheo / MidImpliedTheo# TT 表示形式 / 非形式での、中間成行からのオプション論理値インプライド。
MidImpliedTheta 中間インプライド ボラティリティからのオプション シータ。
MidImpliedVega 中間インプライド ボラティリティからのオプション ベガ。
MidImpliedVolatility 中間成行からのオプション インプライド ボラティリティ。
OptionType コール/プット
SettlementDelta 清算値カーブからのオプション デルタ
SettlementGamma 清算値カーブからのオプション ガンマ
SettlementRho 清算値カーブからのオプション ロー
SettlementTheo / SettlementTheo# TT 表示形式 / 非形式での、清算値カーブからのオプション論理値。
SettlementTheta 清算値カーブからのオプション シータ
SettlementVega 清算値カーブからのオプション ベガ
SettlementVolatility 清算値カーブからのオプション ボラティリティ
Strike オプション ストライク値
UserCurveDelta ユーザー カーブからのオプション デルタ
UserCurveGamma ユーザー カーブからのオプション ガンマ
UserCurveRho ユーザー カーブからのオプション ロー
UserCurveTheo / UserCurveTheo# TT 表示形式 / 非形式での、ユーザー カーブからのオプション論理値。
UserCurveTheta ユーザー カーブからのオプション シータ
UserCurveVega ユーザー カーブからのオプション ベガ
UserCurveVolatility ユーザー カーブからのオプション ボラティリティ

タイプ2 プロパティ

TT RTD Server は、以下のフィルター可能タイプ 2 プロパティをサポートしています。

プロパティ 説明
AvgBuyPrice#

すべての買の平均値 (ポイント)。

最小1つの口座フィルターを指定する必要があります。

AvgOpenPrice#

オープン ポジションの平均値 (ポイント)。

最小1つの口座フィルターを指定する必要があります。

AvgSellPrice#

すべての売の平均値 (ポイント)。

最小1つの口座フィルターを指定する必要があります。

BuyQty (買枚数) 買われた限月の合計数。
NetPos (ネット ポジション) 現在のネット ポジション (BuyQty - SellQty)
SellQty (売枚数) 売られた限月の合計数。
SodPrice# SOD 記録の価格 (ポイント)。
SodQty SOD 記録の枚数。